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DataFeedAPI系列培训_图文
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《NGES交易系统交易API和行情API接口规范》.doc 178页
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《NGES交易系统交易API和行情API接口规范》
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NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.20发布日期： 日修订记录、核准记录和审核记录修订记录版本编号 修订日期 主要修订摘要
技术中心和技术公司：根据会员接入规范和流程测试结果修改文档。
技术公司：增加灾备接口；增加主题查询接口说明。
技术公司：增加RESTART、RESUME和QUICK三种数据流恢复模式。
技术部：合并TraderAPI和MduserAPI文档，调整部分章节内容。
技术公司：增加了错误代码处理；增加了私有流序列号设置功能；增加了前置机NameServer内容，但暂时不开放。
上海期货交易所技术部：根据NGESV1.08交易系统修改部分接口；提高压缩效率；增加交易员私有流。
上海期货信息技术有限公司制定初稿。
核准记录核准人员 属于部门（单位） 核准日期
严少辉 技术中心
审核记录审核人员 属于部门（单位） 审核日期
邹文军 技术中心
文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。目录第一部分、NGES交易系统接口介绍 41. 介绍 41.1. 背景 41.2. TraderAPI简介 41.3. MduserAPI简介 41.4. TraderAPI/MduserAPI发行的平台 41.5. 修改历史 41.5.1. 版本1.20 42. FTD体系结构 42.1. 通讯模式 42.2. 数据流 43. 接口模式 43.1. TraderAPI接口 43.1.1. 对话流和查询流编程接口 43.1.2. 私有流编程接口 43.1.3. 公共流编程接口 43.2. MduserAPI接口 43.2.1. 对话流编程接口 43.2.2. 行情流编程接口 44. 运行模式 44.1. 工作流程 44.1.1. 初始化阶段 44.1.2. 功能调用阶段 44.2. 工作线程 44.3. 会员系统使用TraderAPI与交易系统的交互 44.4. 与交易所前置系统的连接 44.5. 本地文件 44.6. 请求/应答日志文件 44.7. 可靠数据流的订阅方式 44.7.1. API维护重传报文的序号 44.7.2. 会员系统维护重传报文的序号 44.8. 心跳机制（Heartbeat） 44.9. 前置机列表 44.10. 灾备接口 4第二部分、TraderAPI参考手册 41. TraderAPI接口分类 41.1. 管理接口 41.2. 业务接口 41.3. 当前版本不开放的业务 42. TraderAPI参考手册 42.1. CShfeFtdcTraderSpi接口 42.1.1. OnFrontConnected方法 42.1.2. OnFrontDisconnected方法 42.1.3. OnHeartBeatWarning方法 42.1.4. OnPackageStart方法 42.1.5. OnPackageEnd方法 42.1.6. OnRspUserLogin方法 42.1.7. OnRspUserLogout方法 42.1.8. OnRspUserPasswordUpdate方法 42.1.9. OnRspSubscribeTopic方法 42.1.10. OnRspQryTopic方法 42.1.11. OnRspError方法 42.1.12. OnRspOrderInsert方法 42.1.13. OnRspOrderAction方法 42.1.14. OnRspQuoteInsert方法 42.1.15. OnRspQuoteAction方法 42.1.16. OnRspExecOrderInsert方法 42.1.17. OnRspExecOrderAction方法 42.1.18. OnRspQryPartAccount方法 42.1.19. OnRspQryOrder方法 42.1.20. OnRspQryQuote方法 42.1.21. OnRspQryTrade方法 42.1.22. OnRspQryClient方法 42.1.23. OnRspQryPartPosition方法 42.1.24. OnRspQryClientPosition方法 42.1.25. OnRspQryInstrument方法 42.1.26. OnRspQryInstrumentSta
正在加载中，请稍后...&img src=&/v2-42a1ebfb35f91b1cc547caf_b.jpg& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&338& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-42a1ebfb35f91b1cc547caf_r.jpg&&&p&我们今天来讲一首非常好的歌，这首歌是日本人创作的。给我们带来了很多的震撼，日本的现代音乐可以流传，就像是一道经典的菜。不论我们对于日本人看法如何，但从音乐上来看，人家确实领先于我们，我们如果不细致的学习中国流行音乐是很难进步的。&/p&&p&p.s. 本文为选自蔡正东流行歌曲和声编配课，了解更多请加微信号：iyamusic7&/p&&p&&b&这首歌是F调的，我们先来听一下这首歌的前奏部分：&/b&&/p&&img src=&/v2-f0ade3ddf8d24cc385f9df_b.png& data-rawwidth=&814& data-rawheight=&296& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&814& data-original=&/v2-f0ade3ddf8d24cc385f9df_r.png&&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-5b127f7f47bf35baa143b5_b.png& data-rawwidth=&895& data-rawheight=&321& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&895& data-original=&/v2-5b127f7f47bf35baa143b5_r.png&&&p&通过看和声和Bass line 我们可以发现这么一个好听的和声知识：1级去4级有两种方式&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&1.一级属七——四级；&/b&&/p&&p&&b&2.降七级（重下属）——四级（下属）；&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&我们主要来说一下第二种方式，这是一种十分高级的用法。我们来举一些例子吧。&/p&&img src=&/v2-eb6cfad7db81e27b0e5885c_b.png& data-rawwidth=&766& data-rawheight=&467& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&766& data-original=&/v2-eb6cfad7db81e27b0e5885c_r.png&&&p&哪怕是一首简单的流行歌里我们也可以运用这种方式来编排和弦，我们用1645来举个例。&/p&&img src=&/v2-7fa31cec44e063fbfca02_b.png& data-rawwidth=&852& data-rawheight=&356& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&852& data-original=&/v2-7fa31cec44e063fbfca02_r.png&&&p&&b&接下来要为大家说的是前奏中间到结尾的部分&/b&&/p&&img src=&/v2-bc73ed4debe_b.png& data-rawwidth=&932& data-rawheight=&168& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&932& data-original=&/v2-bc73ed4debe_r.png&&&p&我们发现最后两小结的C13十分出彩，这个C13就是一个动态的和声链接。我们的C13是很不稳定的所以最后要落回到C7上去。（同样如果我们在同样的位置上用C9，也能回到C7上去。）&/p&&img src=&/v2-0a8aa9b911d_b.png& data-rawwidth=&874& data-rawheight=&335& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&874& data-original=&/v2-0a8aa9b911d_r.png&&&p&大家看到后两个小节我们把它看作是某个调里的5级 和 4级（其实是D调）&/p&&p&我们打破和声的界限，遇见了5级 和 4级的音尝试加一下该调三级大的#9/b9音来编排&/p&&img src=&/v2-1b47e99bd8df0ad52ab4_b.png& data-rawwidth=&563& data-rawheight=&163& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&563& data-original=&/v2-1b47e99bd8df0ad52ab4_r.png&&&p&由此我们再把这个
#F7（#9/b9）放回到我们之前的调性里来看，这个 #F7取代了C13和C7的位置，这也是我们今天的重头戏：增四度替代。&/p&&p&&br&&/p&&p&既然现在我们发现C到#F是增四度，并且C7向上可以被#F7替代，而#F7向下同样可以被C7替代，这就是两个属7和弦互相替代，我们得到了一个重要的结论：任何一个属7和弦都可以被这个和弦的增4度属7和弦替代！&/p&&p&&br&&/p&&p&我们就拿一个最常见的251的进行来给大家举个例子好啦。&/p&&img src=&/v2-75aeaf123a7efeb8ddabb520d6078b14_b.png& data-rawwidth=&687& data-rawheight=&169& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&687& data-original=&/v2-75aeaf123a7efeb8ddabb520d6078b14_r.png&&&p&现在我们发现增四的演奏效果等于减五，而减五，我们把上面例子中G7向上一个减5会得到一个bD7,这个bD7演奏效果等于#C7，所以，在上面这个例子里，因为是C调，bD7处于降二级的位置，所以我们也可以理解为降二代五。&/p&&p&&br&&/p&&p&在流行和声里，和弦中只要相同音有两个或两个以上就可以互相替代了，于是我们把这个增四度替代的两个属七和弦列出来给大家看看。&/p&&img src=&/v2-afae261f95da494ebecb0_b.png& data-rawwidth=&575& data-rawheight=&119& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&575& data-original=&/v2-afae261f95da494ebecb0_r.png&&&p&&b&本周作业：&/b&&/p&&p&1.弹出《那些年》前奏的和声，最好原版扒谱。&/p&&p&2.把本次课程降到的使用和声的技巧运用起来，构建自己对于这种方法的一个理解和熟悉和声听觉。&/p&&p&&br&&/p&&p&学习更多音乐干货，请加微信号&b&iyamusic7&/b&，加时备注“&b&知乎&/b&”&/p&&p&&/p&
我们今天来讲一首非常好的歌，这首歌是日本人创作的。给我们带来了很多的震撼，日本的现代音乐可以流传，就像是一道经典的菜。不论我们对于日本人看法如何，但从音乐上来看，人家确实领先于我们，我们如果不细致的学习中国流行音乐是很难进步的。p.s. 本文…
谢邀。100平的卧室还真没什么稀奇的。&br&&br&乍一听好像很夸张，诸位已经把这个富二代奚落了一番。&br&&br&只可惜，他说的，很大可能是真的。&br&&br&100平的卧室，是指的套间。&br&&br&前几天参加媒体活动，参观了某地产公司（也是我的前东家）603平米大平层的样板间。&br&一套价格大约是2200万。&br&&br&先上户型图↓&br&&img src=&/v2-9fa833f4a465dd3d3e0bc64ab47f30c1_b.png& data-rawwidth=&1517& data-rawheight=&1308& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1517& data-original=&/v2-9fa833f4a465dd3d3e0bc64ab47f30c1_r.png&&&br&&img src=&/v2-58cb7d03e1e67b0598ec_b.png& data-rawwidth=&823& data-rawheight=&706& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&823& data-original=&/v2-58cb7d03e1e67b0598ec_r.png&&右边大红框内就是主卧套间部分，算了一下，一共是&b&111平米&/b&。&br&红圈内有个大门，推门而入，就都算是主卧部分了。&br&&br&迎面看到的是这个↓&br&&img src=&/v2-324bbd46b8ac1bd389b210f55fb84630_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-324bbd46b8ac1bd389b210f55fb84630_r.jpg&&&br&进门以后左手边是衣帽间，右手边是主卧和大大的卫生间。&br&衣帽间面积是41平米，卫生间面积是22平米。&br&真正用来睡觉的部分，也就是小红框内，面积大约&b&24平米&/b&，通过一个推拉门与其他功能空间隔开。&br&&br&下图是从衣帽间往卧室里看↓&br&&img src=&/v2-1e81afdac5c0ac54764b65_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-1e81afdac5c0ac54764b65_r.jpg&&&br&主卧配套的卫生间，浴缸↓&br&&img src=&/v2-f41df66e6c4_b.jpg& data-rawwidth=&4160& data-rawheight=&2336& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&4160& data-original=&/v2-f41df66e6c4_r.jpg&&&br&下边这个就是主卧的睡觉部分了↓&br&&img src=&/v2-258cb4eb9bf2c843a5fb8e_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-258cb4eb9bf2c843a5fb8e_r.jpg&&有两道门，隔音效果应该是蛮好的，所以住这么大的房子可以在卧室里肆无忌惮地叫床呢……&br&一层一户，也不会影响到邻居……&br&&br&看完主卧，再看看其他房间的照片&br&&br&中间的大客厅↓&br&&img src=&/v2-145bb7e6ff6aac526c13e44_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-145bb7e6ff6aac526c13e44_r.jpg&&&br&装成欧式风格的大客厅是酱的↓&br&&img src=&/v2-62e3fa9efc0bc4a27c6a8d8b67425b27_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-62e3fa9efc0bc4a27c6a8d8b67425b27_r.jpg&&&br&大客厅与主卧之间的茶室↓&br&&img src=&/v2-d9fbd984ca1b_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&871& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-d9fbd984ca1b_r.jpg&&&br&茶室北边的书房↓&br&&img src=&/v2-cfebf09a2_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-cfebf09a2_r.jpg&&&br&书房里边是次卧的榻榻米，自己拍的，外边天已经黑了↓&br&&img src=&/v2-66e24f87a79e9dbecc8e257_b.jpg& data-rawwidth=&4160& data-rawheight=&2336& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&4160& data-original=&/v2-66e24f87a79e9dbecc8e257_r.jpg&&&br&整个房间的北边是保姆房，与厨房相接。保姆有专用电梯！&br&&br&中餐厅↓&br&&img src=&/v2-65b5cde58f06bfdfa354_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-65b5cde58f06bfdfa354_r.jpg&&&br&西餐厅，可以带着老婆们孩子们齐聚一堂↓&br&&img src=&/v2-c2f4da2e98fcbc1e087fa_b.jpg& data-rawwidth=&4160& data-rawheight=&2336& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&4160& data-original=&/v2-c2f4da2e98fcbc1e087fa_r.jpg&&&br&次卧女儿房，有一个大大的梳妆台，大大的镜子↓&br&&img src=&/v2-5ec96e2d6cf_b.jpg& data-rawwidth=&1766& data-rawheight=&1179& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1766& data-original=&/v2-5ec96e2d6cf_r.jpg&&&br&这套房子，物业费是6块8，也就是一个月物业费要交&b&4100&/b&！&br&这种房子，如果白送给我，不让我出租，不让我转手，也不让经营，只能自己居住的话……&br&我都不要！！！&br&&br&看完这个样板间的后遗症就是，当时不觉得大，但是之后再去看别墅样板间，都觉得别墅房间好小啊……&br&&br&那么生活在其中，会是什么体验呢？&br&它的中式样板间设计师梁建国是这么说的↓&br&住在这个房子里，胸会变大。&br&&img src=&/v2-aac3de073_b.jpg& data-rawwidth=&1310& data-rawheight=&1649& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1310& data-original=&/v2-aac3de073_r.jpg&&
谢邀。100平的卧室还真没什么稀奇的。 乍一听好像很夸张，诸位已经把这个富二代奚落了一番。 只可惜，他说的，很大可能是真的。 100平的卧室，是指的套间。 前几天参加媒体活动，参观了某地产公司（也是我的前东家）603平米大平层的样板间。 一套价格大约是…
&p&偶然发现一篇好文，摘录分享与各知友。适用且不限于博彩市场，亦适用于金融市场乃至生活方方面面。&/p&&br&赌经之赌，非赌博之赌，而是世间大道之缩影。赌乃天性，趋利避害。世间众道蕴于赌，人生旅途，成功之路，皆归于赌之一道。赌者，道也。世间之术，由道而生。世间之物，精于物者以物物；世间之道，精于道者兼物物。赌经乃是心法。当世乃弱肉强食之世，惟强者能更好地生存。强者，强自内心，赢在执行。赌经乃方法论。人生在世，授之以鱼不如授之以渔。鱼可饱你一时，而渔能益你一生。孰好孰坏，惟君自辨。赌经乃处世智言。天下难事， 必作于易， 天下大事，必作于细；慎言慎行，见微知著。智为君，勇为臣，君言臣行，事无不成。 &p&&b&旷世奇书，独尊赌术。千般大道，万般法术。一术成，万法通。&/b&&/p&&p&&b&原赌&/b&章第一&br&　　 赌者，天性也。天性者，趋利避害也；此万民之所蹈，万物之所由，万法之所宗也；万事皆因赌而生，万物皆因无赌而灭焉；是以天下无事不为赌焉，无事不可博也。&br&　　 赌者，自然也。何谓自然，曰顺规也；故善赌者必乘天地之正，任万物之性，生于无极，化为太极，动于阳，止于阴也。&br&　　 赌者，相济也。济者性之兼备焉，方以立德，圆以处世焉；刚以立身，柔以应变焉；伸以乘机，屈以待时焉；敛以养生，勇以进取焉，能善济者，进则闻达天下，退则保身无忧也。&/p&&p&&br&&b&修德&/b&章第二 &br&　　 赌者，养德也。忠、诚、信、孝、礼、仁，正、义、宽、和、勤、俭皆为德焉，万民皆以修德为本。有德而身修，身修而家齐天下平焉；存亡废兴而非由此道者古未之有也。&br&　　 赌者，专一也。一者有二,曰志曰技。常立志者败立常志者胜，故善赌者不唯（有）坚韧不拔之志，虽万金诱之不改其初衷焉。技多伤身，十技平平，未若一技长长焉，故善赌者必长长技，能善用长技而胜者通吃天下也。&br&　　 赌者，修习也。习者，点滴所聚；良习者成事之助，恶习者败事之源；故善赌者必见善则迁，有过则改焉；能修天下之良习者，不争而成天下之大事也。&br&　　 赌者，慎交也；交者有四，曰师曰友曰事曰邻；交之果有二，曰益曰损；益者同德同趣同向也，损者反之。故善赌者必择善而交不善而远之焉，慎师慎友慎事慎邻，方无系累焉；交不慎事多毁焉，古之失国失道失身者，皆交不慎也。&/p&&p&&br&&b&克已&/b&章第三&br&　　 赌者，自信也。何谓自信,曰识已重已信已焉,虽有疾而逊于人者亦处之泰然自信者成事之半，人多赏而助之焉。自薄者人多轻之损之，无事可竞，故自薄者宜自助焉；自妄者人多畏之远之，然善行之者事亦成焉；自薄自妄者疾焉，故善赌者必自信,不妄不薄,而处世适中也。&br&　　 赌者，宏度也。宏度者有二，曰宽人曰克已。宽人者不责人小过，不发人阴私，不念他人旧恶焉；克已者宠辱不惊，去留无意焉；故善赌者，常胜败焉，虽九事十败亦笑也。&br&　　 赌者，静心也。静者，赌之根本也。何谓静也，曰：其性如水之沉寂，其心如山之岿然焉；故善赌者，必专心、绝虑；无物、无我；袖领群伦，泰山崩而心不惊也。 &br&　　赌者，坚忍也。何谓忍也，曰节欲也；欲不可纵，嗜欲所牵，逐物舍己焉。忍者有三，曰坚忍曰隐忍曰不忍。莫大之利，源於须臾之忍，莫大之祸，起於须臾之不忍焉，夫赌者不可不慎也。&br&　　 赌者，贵恒也。恒者，成事之无上法门焉， 古之非恒而成事者鲜也。恒者世人熟知焉，靡不有初，鲜克有终焉，故善赌者必自强不息而百折不回焉，善始善终以求其成也。 &/p&&br&&p&&b&假借&/b&章第四&br&&/p&&p&　　 赌者，筹码也。何谓筹码也，曰权势名利财货姿色暴力……利于成者也；变化无穷，各有所归焉；故曰：赌之以其类，焉有不相应者；赌之以其欲，焉有不胜者。筹码非独用者众人皆有之；然无成功者，其用之非也。已之筹码当用之尽矣, 然有不逮者善假他人之力焉,他人之力可假者有六:曰亲曰友曰故曰借曰期曰诺,他人之力善假而用者如虎之添翼龙之得水也。 &br&　　 赌者，实基也，根基固之，枝叶张焉。赌无基本，宜徐徐固之，不可妄自做大焉，赌无基本，天下碌碌之辈亦可欺也。基者势也，此古人君之所凭焉；赌之成与败，皆由神势，得之者胜，失之者败焉；故善赌者，必量势而赌也。&br&　　 赌者，慎机也。机者，成之始，亦败之由,故微言微行，皆赌之机焉。胜负存亡在一念之间焉，故善赌者必慎机而洞若观火，相时而动，伺机而行焉，天时不作弗为，人事不作弗始焉；备天时人事，则无往而不胜也。&/p&&p&&br&&b&度量&/b&章第五&br&　　 赌者，料情也。先揆后度，所以应卒，故善赌者必变鬼神以得其情；察之以赌，则若光之与影，百赌不贻焉；不知其情而强赌者，若泥牛入海，每赌必败也。&br&　　 赌者，智谋也。赌以智立，夫赌者必以智谋为第一要务也。运用之妙，存乎一心焉，智用于众人不能知，谋用于众人不能见者神明也。&br&　　赌者，清醒也。何谓清醒？曰：知已之所处，知人之所变，审之以利害也焉；故善赌者必观形识意，审局量势，详明得失，数辨成败，得去就之道，识进退之机也。能出于此，乃可轻乃可重、乃可缓乃可急；乃可进乃可退、乃可得乃可失焉；轻重、缓急、进退、得失，其赌一也。&/p&&p&&br&&b&谨慎&/b&章第六&br&　　 赌者，慎言也。言者火也，亵玩者必自焚焉；言者剑也，善言者，剑宗也；当言者当畅言焉，不当言者必万缄其口也。&br&　　 赌者，慎行也。行者，事之始，亦事之终也。盛满之功，常败于细微之行。天下难事，必作于易，天下大事，必作于细焉；故善赌者虽有大道，必以慎微为首也。&br&　　 赌者，慎距也。距者，生死存亡之地也；有近而亡者，有远而生者；有近而兴者，远而衰者，故善赌者，必因距制权也。&br&　　 赌者，善听也，听者所以定是非，知安危，晓成败焉。故善赌者必善他人之言，听之度之纳之拒之，以利其事，以竞其功也。&br&　　 赌者，慎险也。安者人之所趋，险者不得以而弄之也。久安不觉者危焉；险者死之地亦大机大利焉，险非常者，弄常者必败焉，故善赌者必惴惴小心，如临于深谷也。&/p&&p&&br&&b&奇巧&/b&章第七 &br&　　 赌者，机密也。机密者，藏于九地之下，虽深间不能窥也。机若不密，则谋事不成，反生凶患焉；故善赌者潜谋于无形焉，无形则无象，无象则无泄，无泄则万事易成也。&br&　　 赌者，周全也。赌莫难于周，博莫难于全；即欲赌之，贵周；即欲博之，贵全。故曰：天地大化，在高在深焉；赌之至道，在周在全也。&br&　　 赌者，分寸也。文章极处恰好焉，人品高处分寸也。故善赌者，必因事物之会，地利之便，天时之宜，趋利而赌焉，崩前而止也。&br&　　 赌者，变通也。何谓变通也？曰：通于天象，变于地势，化于四时,达于人情焉。能识时识局而变之于心者，赌之十而胜之九焉；不察势察情而变通者，此赌家之绝焉，驭世时之无常，守规破矩，通权达变而胜者，谓之神也。&/p&&p&&br&&b&邪术&/b&章第八&br&　　 赌者，诡道也。何谓诡道也，曰不守常，善为无辙迹焉；故善赌者必喜怒不形诸言色，假痴不颠，守拙若愚焉；此赌家之胜，不可先传焉；能善诡道者犹张网而取兽，焉有不逮也 。 &br&　　 赌者，善媚也。人之大失好谀焉，故善赌者，必观其好恶而媚也。媚之善一焉，口蜜腹剑者危也；媚而有形者，弊焉；故能媚而无形者，善之善也。 &br&　　 赌者，善迂也。直者易折，迂者常存；凡赌之道，以迂回为首。善迂者不败，故善赌者不争一时之直必以善迂为宝焉；能用此道者，如操钩而临深渊，饵而投之，必得鱼也。 &br&　　赌者，凶狠也。狠者狠劲狠腕也；世事艰焉，非狠劲无以成大事焉；世势危焉，非狠腕无以自保焉 ；凶狠者绝也，凶狠而不绝者，必反灭已也。&/p&&p&&br&&b&成事&/b&章第九&br&　　 赌者，善决也，决者定犹豫，去嫌疑也。心犹豫而狐疑，狐疑而事多败也。决多于疑、多于险、多于未成，故善赌者必心有自主,善决如断金也。&br&　　 赌者，善攻也。善攻者，敌不知其所攻，亦不知其所防焉，故善赌者必知攻防之所宜，故以攻则克，以防则固焉。当攻而防，当防而攻，均败之道也。&br&　　 赌者，制人也。何谓制人，曰制已曰重人曰夺人心也。制人者制已也，能制已方能制人也；重人者重已也，人皆私已尚面焉，不重人者必为人反制焉；夺人心者握权，夺心者制命，故善者必善先声先机先手夺人心焉,能后而制人者必奇也。&br&　　赌者，善败也。事无常顺，故善赌者亦有败焉。善败之道有四：事有不合者，不为赌焉，不能全胜者，不可轻言赌焉，难以后胜者，善悔焉；往而必败者，遁也。&/p&&p&&br&&b&简易&/b&章第十&br&　　 赌者，简易也。道至于此，则宇宙在手，万物在握，世之万化皆不逃吾之术焉；烂熟吾道而僵者死，能活用于心者，万赌可以全胜也！&/p&
偶然发现一篇好文，摘录分享与各知友。适用且不限于博彩市场，亦适用于金融市场乃至生活方方面面。 赌经之赌，非赌博之赌，而是世间大道之缩影。赌乃天性，趋利避害。世间众道蕴于赌，人生旅途，成功之路，皆归于赌之一道。赌者，道也。世间之术，由道而生…
&img src=&/v2-9fdcd6f465_b.jpg& data-rawwidth=&937& data-rawheight=&546& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&937& data-original=&/v2-9fdcd6f465_r.jpg&&&blockquote&&p&我真的很感激那些连续出现的小亏损。正是这些令人讨厌的小亏损，把那些比我更聪明的交易者挡在了获利的门外。 ——金融帝国&/p&&/blockquote&&p&真正理解“盈亏同源”，是交易员盈利的前提。有些时候，盈亏不仅同源，甚至同体。见过很多交易系统，回测的时候命中率可以达到90%以上，在高命中率的前提下，还可以拥有整体2:1以上的盈亏比。无一例外，这些系统一旦付诸实盘，都是亏损的。——否则，全世界的钱都被一个人赚走了，市场就不是市场了。&/p&&p&亏损的原因林林总总，有些是回测主观系统的时候不经意从右往左看，开启了上帝视角；有些是不知不觉间采用了“未来函数”；还有一些，则是回测时间过短，没有经历完整的“高波动-低波动”周期。这些都是导致纸面盈利的交易系统亏损的原因。&/p&&p&稳定盈利的交易系统可遇不可求。如果说开发一个系统常常是“大胆假设，小心求证”的话，这里的“假设”实际上是大量显性和隐性思考的结果。瞎猫撞到死耗子的可能性不能说没有，但非常小。这种思考要持续、专注，一以贯之，才有当头棒喝般的顿悟。&/p&&p&这个思考的过程，其着力点应该在如何亏损上。一个稳定盈利的交易系统，必须要有明确、清晰的亏损要素。&/p&&p&具体来说：&/p&&ul&&li&&p&&strong&第一，单笔交易层面，必须有不少于1/3的交易亏损。&/strong&亏损的本质是释放风险。因此，稳定盈利的交易系统中，单笔亏损交易的量必须要有保障。一个胜率过高的交易系统，意味着巨大的崩盘风险。典型的例子是A股市场的“死扛”策略，单纯看胜率，会非常高，其中毫无风险释放的渠道，这种策略是不可取的。小额的亏损在少量付出金钱的同时，本质上是释放风险。交易系统要想稳定盈利，这个环节是不能少的。从经验上看，高于70%的胜率往往会偏向于“刮头皮”，风险释放渠道是不够的，对技艺的要求也更高。因此，一个好驾驭的交易系统，其中的单笔亏损比例不应该低于1/3。&/p&&/li&&li&&p&&strong&第二，整体绩效层面，必须要出现3次到5次以上的连续亏损。&/strong&除了通过单笔亏损释放单笔交易的风险，交易系统还必须有连续的亏损，用来释放系统性风险。这里有四重含义：&/p&&ul&&li&&strong&首先，如果没有连续的亏损，一个正常的（不过高的）胜率就无从保证。&/strong&这个不多说。&/li&&li&&strong&其次，没有连续的亏损，就必然没有连续的盈利，整个交易系统就没有创造“上台阶”交易的可能，交易系统的盈利能力就要被打个问号了。&/strong&&/li&&li&&strong&第三，如果没有连续的亏损，交易系统的门槛就不存在了。&/strong&这里举个例子，长期以来A股市场“打新”全凭手气，基本没有风险，因此打新市场里聚集了大量不参与投机交易的低风险爱好者，“打新”这个策略，注定也就是低风险、低收益了。&/li&&li&&strong&第四，只有存在连续的亏损，交易者才有施展价值的舞台。&/strong&控制亏损的频率、幅度是可以节约风险利润，是盈利的重要来源。交易系统只有存在连续亏损的基础，交易者才有施展的舞台。以双均线系统举例，改善双均线系统的一个重要方法就是通过通道（动态的、静态的）过滤掉发生亏损的交叉点。这个过滤的过程，就是交易者的工作。没有这个工作，交易者就成了下单员，交易的趣味将大打折扣。&/li&&/ul&&/li&&li&&p&&strong&第三，系统开发层面，必须要因为思考交易系统亏欠自己的兴趣、爱好、习惯。&/strong&除了数字上的亏损，还有一种亏损是必须的，那就是开发系统的成本必须对交易者的兴趣、爱好、习惯造成了挤占。交易系统稳定盈利，生活上的“亏欠”也是必要的环节。还是分几个层面说：&/p&&ul&&li&&strong&字面上的稳定盈利本身就很难。&/strong&人无风趣官多贵，容易走的都是下坡路。舒舒服服拍脑袋也可以创造交易系统，但你放心，这种交易系统要么过不了回测关，要么过不了实盘关。&/li&&li&&strong&交易者和交易系统需要磨合的过程才能经历实盘的考验。&/strong&交易者熟练驾驭自己开发的交易系统，才能摆脱犹豫、迟疑、拿不住单子等等负面的状态。开发的过程中，交易者会切身体会彷徨、怀疑、绝望等情绪，进而经历一番涅槃，交易系统才能向钢铁侠的盔甲一样，与交易者合而为一。这个锤炼的过程如切如磋，如琢如磨。“切、磋、琢、磨”，哪个字都不舒服。&/li&&/ul&&/li&&/ul&&p&可见：&/p&&ul&&li&&strong&所谓“稳定盈利”，就是持续地、可控地亏损。&/strong&——没有持续的亏损作为门槛，交易的盈利就会被无限摊薄；没有可控的亏损，交易的盈利就会被无限回吐。&/li&&li&&strong&所谓“持续进步”，就是持续地、可控的亏欠自己。&/strong&——没有持续的亏欠，心神就会随波逐流，难以专注，无法提升；没有可控的亏欠，生活就会失去平衡，交易者也要走火入魔。&/li&&/ul&&p&盈亏同源，重点在亏。就像做贼，既要会吃肉，也要会挨打，重点在会挨打。&br&把握这个度很难。交易是一场修行，就像人生是一场修行。每位交易者都永远在路上。&/p&&p&以下是早期关于“亏损”这个主题的链接：&br&&/p&&a href=&/p/& class=&internal&&永远永远不要被套&/a&&a href=&/p/& class=&internal&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&/p/19&/span&&span class=&invisible&&827942&/span&&span class=&ellipsis&&&/span&&/a&&a href=&/p/& class=&internal&&收益率不是交易的目标&/a&&br&&br&&p&EOF&/p&&br&&p&原文来自:&a href=&/?target=http%3A//kangjian.net/blog/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&风云居 | 康健的博客&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&本文链接: &a href=&/?target=http%3A//kangjian.net/blog/1706/& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&kangjian.net/blog/1706/&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a&&br&&br&&/p&&br&&p&订阅号：kangjiandotnet&/p&
我真的很感激那些连续出现的小亏损。正是这些令人讨厌的小亏损，把那些比我更聪明的交易者挡在了获利的门外。 ——金融帝国真正理解“盈亏同源”，是交易员盈利的前提。有些时候，盈亏不仅同源，甚至同体。见过很多交易系统，回测的时候命中率可以达到90%以…
&img src=&/v2-da73f185b2f94159fdfe3bba0582d70f_b.jpg& data-rawwidth=&362& data-rawheight=&302& class=&content_image& width=&362&&&p&行情比较恶心，闲工夫多，扯了一篇。其中涉及到对佛陀教法的个人解读，不是经典的解读方法，只是个人歪曲的想法。如有谬误，实在抱歉。建议感兴趣的读者还是看佛法经典。&/p&&p&--------------------------------------------------------------------------- &br&&/p&&p&很多人都看过埃克哈特·托利先生的《当下的力量》，这是一本风靡全球的心灵书籍。其中的核心思想，跟佛陀的教法别无二致。《金刚经》云：过去心不可得，现在心不可得，未来心亦不可得。&/p&&br&&p&当我们说当下，当下就已经过去了。当下不在对当下的评述之中，任何评述都是回顾。&/p&&p&当下是在演化和创生的过程中。即刻发生，即刻应和，人与物的互动是紧密的。&/p&&p&在应和之后，方能够回头来看，这就是回顾，在回顾的前提下才能评述。&/p&&p&应无所住，而生其心。也就是，要生其心于无所住。&/p&&p&心，不是不生。&/p&&p&只要是人，就有意识活动，在这里，意识定义为对物质环境的反映和反作用。&/p&&p&心还是要生的，生在哪里呢？在无所住。也就是不执着上。&/p&&p&如果说，人的意识有主动的选择，那么这个选择的内容，就是不住，不要，不取——放下。&/p&&p&当下的力量，也就是放下的力量。&/p&&br&&p&放下，说来容易，身为一个人，很多事情是放不下的。&/p&&p&我们有责任，即便舍掉自己这一身，还有家庭。每个人都处于复杂的社会关系之中。&/p&&p&放下不是扔掉事情，而是扔掉对事情的执着。&/p&&p&以不执着的态度做事情。&/p&&p&然而，事情如此重要，对我们意义重大，我们不可能不执着。&/p&&p&如果不执着，我们压根就不会参与其中。既然已经参与了，又说不执着，这是何必？&/p&&p&所以，我们做事情，并背负着压力，压力来源于对未来的忧虑。&/p&&p&如果做砸了，怎么办？后果承受得起吗？&/p&&br&&p&所以推论起来，对未来没有忧虑，没有承受不起的后果，这样的人，才能活在当下吧。&/p&&p&比如，流浪汉？&/p&&p&还有一种人，可能符合这个标准，那就是，他的未来一定是能够成功的。&/p&&p&没有后果需要承担，自然不用发愁。一切顺心，万事如意。&/p&&p&这样的人，有吗？&/p&&br&&p&所以，要想能够放松地活在当下，我觉的，有可能的道路如下：&/p&&p&1、拥有确保未来一定成功的体系。&/p&&p&2、拆解“成功”的重要性——能够接纳：即便不成功，也行。&/p&&p&3、拆解“后果”的恐怖性——能够接纳：即便那样了，也成。&/p&&br&&p&为了实现这个目标，佛陀教导了无常、无我。&/p&&p&无常，就是说，万事万物都是因缘和合而生，所以变化是必然的。用现代科学来解释，万事万物都是由更小的元素，或更低层级的子系统组合而成的。它们之间的联系非常紧密，而且往往是非线性的，所以在混沌的作用下，长期性状不可预测。&/p&&p&知道了无常，就能体会到绝望的滋味：你再怎么努力，也很有可能是徒劳的。&/p&&p&成功不是一个线性公式：如果你付出了足够多，如果你做了这个或者那个，就一定能成功……不是这样的。如果是这样，人人都是创业大佬了。&/p&&p&所以，做不成，是正常的。&/p&&p&如果一个事情是正常的，而你拒不接受，那说明你是不正常的。&/p&&p&佛祖出家的时候，也是想找到制伏无常的方法，最后发现，向无常投降，是解脱方法。&/p&&p&无常是自然法则，非人力所能克服或者制伏。&/p&&p&向自然法则投降，依顺它，不可耻，反而是懂道理，是智慧。&/p&&p&无常就好像水，水是没问题的，但如果一个人身体溃烂了，还非要泡水，那么导致痛苦的是人，而不是水。同理，让无常成为问题的，是拒不接受无常的人。&/p&&p&一旦接受了，对“必然”的执着，就放松了。&/p&&p&从“一定要”如何如何中解脱出来，放自己一条生路。&/p&&p&这是上文所述的第二条。&/p&&br&&p&那么第三条，对应的是无我。&/p&&p&无我是从无常而来。因为万事万物都是和合而成，所以，没有一个永恒不变的、单极的、独立的主宰。还是用现代科学来解释，协同学指出，在自然界里有竞争，也有协同。差异是竞争之源，竞争能导致更大差异，也有可能导致协同。大系统下面的子系统自发地联合起来，占据了上峰，并成为引导大系统运作的主体力量。这就是序参量。以人脑为例，在大脑中没有一个单独的区域负责思考、情绪、记忆，任何一项大脑的功能，都涉及到多个模块的协同运作。科学家说，这就像一个没有总指挥的乐队在自发地演奏。&/p&&p&所以，我，这种主体性的、控场性的概念（自我感），是系统的自组织过程中产生的。&/p&&p&如果没有大脑的协同运作，精神力就不会产生，而它一旦产生，又成了统御人脑的力量。&/p&&p&单只蚂蚁是愚蠢的，而蚁群是拥有智能的。这个智能又不能分割成微小的单位，均分给每只蚂蚁。智能是蚁群自组织的产物。当我们一只一只地挨个儿处死蚂蚁时，这个蚁群就从智能变成低能，最后变成无能了。&/p&&p&无我，就是要认识到，高大上的自我感，并不是天神的恩赐，不是神奇的超自然之物。它就根植于每一颗细胞之中，确切地说，根植于细胞之间的相互作用之中。&/p&&p&所以，我，乃是后天的产物。有了足够多的细胞，细胞之间有信息交流，有反馈，有互动，然后就有了意识，意识又对万物做区分，区分即命名，命名即造物。&/p&&p&“神说要有光，于是就有了光”。&/p&&p&“名可名，非常名，无名天地之始，有名万物之母”。&/p&&p&万物之母，是有名，要就是被赋予名称。谁赋予的？意识啊。&/p&&p&第一，先于意识存在的物质经过自组织，生成了高等生物，具有意识。&/p&&p&第二，意识对其所能反映出的物质世界做了区分和描述，定制了属于自己的个性化世界。&/p&&p&第三，在这个世界中，意识又不是万能的，要遵守客观的自然规律，如力学、热力学定律。&/p&&p&所以，从第一个层面说，物质决定意识。从第二个层面说，意识决定物质。从第三个层面说，还是物质决定意识。&/p&&br&&br&&p&有了这样的认识，对自然，对宇宙，对我，对物，都有了不一样的看法。&/p&&p&与其说，我们处理的是事物，不如说，是我们自造的概念。&/p&&p&人是活在概念中的动物。《人类简史》说，人是唯一一种会用语言且擅长虚构的动物。&/p&&p&比如说，钱，是一个概念。国家、公司、幸福，都是一个概念。&/p&&p&无我，就是要认识到，所有事物都是名词，所有名词都是概念，表面坚硬确实，下面其实没有实体。你打开一栋房子，里面是空的，没有主人。&/p&&p&孙悟空。孙，小子也。悟，我心也。&/p&&p&小人儿明白我的心是空的。这就是取经成功了。&/p&&p&人这辈子，就是取个经。&/p&&br&&p&如果本来都是虚构的，那么，失去了它，到底失去了什么呢？&/p&&p&一个人玩电脑网络游戏，在其中有装备和金币，当游戏结束，关机下线，这个人到底损失了什么呢？——心血而已。投入到装备和金币中的心血。&/p&&p&这种心血的付出，是因为，他迷信这些东西是真的，起码，是很重要的。&/p&&p&重不重要，看环境，在游戏的环境下，确实很重要。但跳出来以后，就虚无缥缈了。&/p&&p&无我，乃是教人以超然的角度看待人生，就好像以不沉迷网游的人去看待游戏币。&/p&&p&本来无我，有了我，有了造作，有了对造作的迷梦。&/p&&p&迷梦破裂，造作结束，我没了。&/p&&p&本来无一物，何处惹尘埃。&/p&&p&这是对应前文所述的第三条。&/p&&br&&p&然而，这两种境界可能确实很好，我们却都不喜欢。即便世界是幻化而成，即便人生只是一次游乐场的旅行。我们目前还没有玩够。&/p&&p&我并不想离开，只想玩的舒服一些。倒不见得一定要赢，最起码，不要玩的那么辛苦。&br&&/p&&p&所以，我们开始研究这个游乐场的结构，研究游戏的规则，想要破解密码。&/p&&p&这种冲动不是你有，我有，咱老祖宗就有，一直都在做。&/p&&p&这种活动一开始叫做哲学，后来分支成了数学、物理、化学、生物、历史、社会、心理。&/p&&p&经历了文艺复兴和工业革命，相对论、量子力学、生命科学长足发展。&/p&&p&人生智慧呢？——有时候觉得，古人比我们想的更清楚呢。&/p&&br&&p&关于前文的第一条：开发出一套能够确保做事情一定能成功的体系。&/p&&p&这个好像真的很难。对于简单的事情，应该说没问题，比如煎个鸡蛋饼。&/p&&p&对于复杂的事情，也不是不可能，比如说，我们现在都能往太空发射宇宙空间站。&/p&&p&但是，对于一些超复杂的事情，我们还是无能为力，比如说：明天上证的收盘价多少？&/p&&p&发射空间站和预测大盘指数，他们之间的区别在于，前者虽然是一个非常庞大的系统工程，包括无数的一级二级三级子系统，每个子系统又包含复杂的运算和控制。但是，彼此之间仍然有清晰的逻辑关系。所以，是可控的。&/p&&p&而大盘指数这东西，不但包罗万象，而且，相互之间的作用是非线性的。&/p&&p&不但我们不知道，就是假设市场是个人，能说话，你问他，你明天啥样？他自己也不知道。&/p&&p&问问自己的大脑就可见一斑：你知道自己下一个将要冒出来的念头是什么吗？&/p&&br&&p&市场这类东西是活的，是处于演化和创生过程的。他每一分每一秒，都是活在当下的。&/p&&p&而且，每个当下都是独一无二的。仅此一次，一眼永恒。&/p&&p&市场是活在当下的，而与之互动的我们，却不能够与之协调，给自己徒增痛苦。&/p&&p&所有的痛苦，归纳起来，三种表现：沉湎过去、逃避现在、忧虑未来。&/p&&p&如果能够在交易中做到：信号没来不想，来了就做，做完就忘。那应该是OK了。&/p&&br&&p&能做到吗？怎么做到，硬上啊？！&/p&&p&干脆做个开颅手术，把负责记忆、情绪反应的海马体切了呗！&/p&&p&如果这是可行的，或许真的有人愿意去呢！——身家性命犹可赌，何况一个海马体。&/p&&p&交易在很大程度上是对人的异化。&/p&&br&&p&不扯闲篇了，我的看法是，活在当下，得有活在当下的底气。&/p&&p&市场敢这么活，为什么？因为他不会死。&/p&&p&自金融市场创立以来，到现在，有一百多年了吧？经历过各种匪夷所思的大崩盘，但，到现在还是活的好好的。那总是能缓一口，总能再活过来。&/p&&p&老子曰：孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者不欲盈。夫唯不盈故能蔽而新成。&/p&&p&谁能从动荡不安中慢慢沉静下来，谁又能从死气沉沉中慢慢玩出生机来？&/p&&p&这是永生术啊——老子说，只有道。&/p&&p&秘诀就是不欲盈。别老是想着更多、更好、更快！&/p&&p&你自己那么强了，啥好事儿都是你一家的，别人怎么活？别人没法活了，大系统死了，你也活不下去。所以，给别人的活路，就是给自己生路。&/p&&p&不欲盈，所体现的是一种和谐共生的世界观。&/p&&p&对于类似市场这种牛逼的事物，想要制伏它、控制它，是不可能的。&/p&&p&所以，最合理的相处之道，就是不对抗，携手合作。&/p&&p&所追求的，不是战胜市场，而是执子之手，与子偕老。&/p&&p&主动调频自己的小系统，投身到与大系统协调运作的永恒之中去。&/p&&p&古人叫顺势而为，今人叫趋势跟踪。采取趋势跟踪的方式与市场共舞，作为交易者而言，就是活在当下了。&/p&&br&&p&好了，今天的×就先装到这里，下次再见。&/p&
行情比较恶心，闲工夫多，扯了一篇。其中涉及到对佛陀教法的个人解读，不是经典的解读方法，只是个人歪曲的想法。如有谬误，实在抱歉。建议感兴趣的读者还是看佛法经典。--------------------------------------------------------------------------- 很多…
&p&&b&《皇后大道东》&/b&非常有趣，堪称是带有政治意味而没有政治目的之曲。&/p&&p&词：林夕 曲：罗大佑&b&
发行时间：日（对照香港97回归）&/b&&/p&&blockquote&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&有个贵族朋友在硬币背后 青春不变名字叫做皇后&br&每次买卖随我到处去奔走 面上没有表情却汇聚成就&br&知己一声拜拜远去这都市 要靠伟大同志搞搞新意思&br&照买照卖楼花处处有单位 但是旺角可能要换换名字&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&这个正义朋友面善又友善 因此批准马匹一周跑两天&br&百姓也自然要门快过终点 若做大国公民只须身有钱&br&知己一声拜拜远去这都市 要靠伟大同志搞搞新意思&br&冷暖气候同样影响这都市 但是换季可能靠特异人士&br&空即是色 色即是空 空即是色即是色即是空&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&这个漂亮朋友道别亦漂亮 夜夜电视萤幕继续旧形象&br&到了那日同庆个个要鼓掌 硬币上那尊容变烈士铜像&br&知己一声拜拜远去这都市 要靠伟大同志搞搞新意思&br&会有铁路城巴也会有的士 但是路线可能要问问何事&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&br&皇后大道中人民如潮涌&br&皇后大道西又皇后大道东&br&皇后大道东转皇后大道中&br&皇后大道东上为何无皇宫&/blockquote&&p&《皇后大道东》牢牢抓住了港人对九七香港回归既担忧又带有展望的心态，成功引发了港人讨论香港前途的热潮。“冷暖气候同样影响这都市，但是换季可能靠特异人士”，罗大佑唱道。专辑主打歌《皇后大道东》是讽刺末代港督彭定康的“大甩手”政策，可谓入木三分。这首歌代表了大佑先生对香港回归祖国的政治看法。虽然他的看法明显带有那个年代的风格。——百度百科&/p&&p&皇后大道西：&b&资本主义&/b&&/p&&p&皇后大道东：&b&社会主义&/b&&/p&&p&皇后大道中：&b&一国两制&/b&&/p&&p&皇后大道东上为何无皇宫：为什么不直接建设社会主义呢&/p&&p&皇后大道中人民如潮涌：因为中西结合实行一国两制人们已经如潮涌了。&/p&&br&&p&其中的“空即是色，色即是空”的背景音，可能是谐音 six就是Hong hong就是six，大陆（six）就是香港（hongkong），香港就是大陆，暗喻97年回归成为事实，回归前的港人既有期待，又有担忧。&/p&&p&详细的解析可以看：&a href=&/question/& class=&internal&&罗大佑的《皇后大道东》所唱的到底是什么，要表达什么？ - 知乎&/a&&/p&&p&这个问题&/p&&br&&p&一首歌可以让你花2个小时分析背景隐喻，叙事性谁有它强？&/p&
《皇后大道东》非常有趣，堪称是带有政治意味而没有政治目的之曲。词：林夕 曲：罗大佑 发行时间：日（对照香港97回归）皇后大道西又皇后大道东 皇后大道东转皇后大道中 皇后大道东上为何无皇宫 皇后大道中人民如潮涌 有个贵族朋友在硬币背后 青…
最难的是回撤期里坚持下去。&br&浮盈的回吐，新开的止损。二者联合，频繁出现，净值缩水。&br&百事不顺，还要继续坚持下去，直到能真的做到百无禁忌，逆来顺受。&br&&br&《趋势跟踪》里一张大师的资金曲线被保存在手机里，不时看看鼓励自己。就这么熬呗。&img src=&/947b8d259d0cb29af1b0ea_b.jpg& data-rawwidth=&1536& data-rawheight=&2048& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1536& data-original=&/947b8d259d0cb29af1b0ea_r.jpg&&
最难的是回撤期里坚持下去。 浮盈的回吐，新开的止损。二者联合，频繁出现，净值缩水。 百事不顺，还要继续坚持下去，直到能真的做到百无禁忌，逆来顺受。 《趋势跟踪》里一张大师的资金曲线被保存在手机里，不时看看鼓励自己。就这么熬呗。
限价止损或者说使用条件止损单，并非就是《幽灵的礼物》书中所指的规则一。笔者每一次下单的同时都会发出一张条件止损单，这个止损单有固定的风险承担。虽然这个风险承担的规模很小，但我仍然会根据随后发生的情势再做新的决定，有些情况下不会等待止损被击中才决定退出。固定的风险承担是每一笔交易的底线，这是不能越过的，临时的决定其目标是再进一步缩减风险承担，当然一定在某些时候它同时也造成了赔率上的损失。&p&《Mathematics of Money Management》书中作者Ralph Vince认为：将交易系统产出序列中的Winner和Loser做平均化处理得出赔率的想法是错误的，在非二项分布的交易活动中运用凯利公式也是错误的。随后，作者发展出非常复杂的分析方法寻求最优f。不过我的看法是，规则一的另外一个好处就是，通过大大的降低Loser样本的波动率，使得系统的稳定性显著的提高，当然我们无法决定同时降低Winner的波动率——因为我们总是希望从正面黑天鹅事件中获利，而且低胜率交易系统的盈利基础就是偶尔的Big Winner。不过由于Winner的波动率对交易者很少构成负面伤害，或者说其程度远逊于Loser的波动率会造成的伤害。因此，规则一对系统的稳定性提升应该是已经起到了最大的作用。&/p&&p&现在我假设在存在规则一的情况下，寻求最优f可以通过平均化以及运用凯利公式，然后看看会发生什么。以2014年某一段时间的交易数据为例，共计391笔交易，盈利211笔（盈亏额大于0），亏损180笔。其中盈利的交易的状况：&/p&&img src=&/v2-fd17f98f664a7dec68b02ddb38cbcfdc_b.png& data-rawwidth=&582& data-rawheight=&480& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&582& data-original=&/v2-fd17f98f664a7dec68b02ddb38cbcfdc_r.png&&&p&均值2111.66，标准差2481.86，最大/均值=8&/p&&p&亏损交易的状况：&/p&&p&&img src=&/v2-88e5f108e02a8fe38e34_b.png& data-rawwidth=&571& data-rawheight=&485& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&571& data-original=&/v2-88e5f108e02a8fe38e34_r.png&&均值：-1205.11，标准差917，最大/均值=3.7&/p&&p&整个序列平均化后得出的数据是：胜率54%，赔率1.75。采用凯利公式得出的最优f=0.28。但是，由于期货交易杠杆率有所限制，用序列中的最大亏损乘以最大杠杆率得到的f也只有0.026。这个数字还不到凯利公式给出标准的十分之一。那么我们是不是应该满仓交易？&/p&&p&首先要取得一个数学上的结论，然后再看看现实交易中和数学上的结论有什么关键的不同。&/p&&p&根据上面Winner和Loser的分布，假设其分别服从对数正态分布和关于Y轴对称的对数正态分布。而后对参数进行调整试图从均值和标准差上接近两者。在matlab中分别是：&/p&&p&Winner=50*lognrnd(3.3,0.95,1000,1)&/p&&p&Loser=-110*lognrnd(2,0.75,1000,1)&/p&&p&在matlab中做一模拟，Loser:mean=-1104,std=944。Winner:mean=2050,std=2502。&/p&&p&然后编写一个简单的matlab程序，通过随机的安排每一笔交易的盈亏，当然赢利概率设定在54%，分别从两个随机变量中获取盈亏额，然后乘以在期货交易中更实际的离散的杠杆倍数。假设最大杠杆倍数为6。而账户最大资金回撤的管理要求为15%。程序如下：&/p&&p&INITIALEQUITY=1000000&/p&&p&MARGIN=6&/p&&p&loser=-110*lognrnd(2,0.75,391,1)&/p&&p&winner=50*lognrnd(3.3,0.95,391,1)&/p&&p&equity=linspace(0,0,392)&/p&&p&losermark=1&/p&&p&winnermark=1&/p&&p&equity(1)=INITIALEQUITY&/p&&p&totalgain=0&/p&&p&totalloss=0&/p&&br&&p&for i=1:391&/p&&p&
m=rand(1)&/p&&p&
if(m&=0.54)&/p&&p&
equity(i+1)=equity(i)+winner(winnermark)*MARGIN&/p&&p&
totalgain=totalgain+winner(winnermark)&/p&&p&
winnermark=winnermark+1&/p&&p&
else&/p&&p&
equity(i+1)=equity(i)+loser(losermark)*MARGIN&/p&&p&
totalloss=totalloss+loser(losermark)&/p&&p&
losermark=losermark+1&/p&&p&
end&/p&&p&end&/p&&p&disp(-1*totalgain/totalloss)&/p&&p&plot(equity)&br&&/p&&br&&p&最后就是不断的模拟交易过程，随机进行5次模拟：&/p&&img src=&/v2-a6a87be396c7eefdefc034f_b.png& data-rawwidth=&1103& data-rawheight=&571& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1103& data-original=&/v2-a6a87be396c7eefdefc034f_r.png&&&img src=&/v2-83c7accb8aee331f91ef_b.png& data-rawwidth=&1106& data-rawheight=&571& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1106& data-original=&/v2-83c7accb8aee331f91ef_r.png&&&img src=&/v2-a27fa0eb9e6088fbe18fc2_b.png& data-rawwidth=&1114& data-rawheight=&573& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1114& data-original=&/v2-a27fa0eb9e6088fbe18fc2_r.png&&&p&&img src=&/v2-bed605ec58f1f55b2543e3_b.png& data-rawwidth=&1111& data-rawheight=&583& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1111& data-original=&/v2-bed605ec58f1f55b2543e3_r.png&&&img src=&/v2-c639a3bf2dd7cfbdedf5eb12af98d0d7_b.png& data-rawwidth=&1110& data-rawheight=&584& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1110& data-original=&/v2-c639a3bf2dd7cfbdedf5eb12af98d0d7_r.png&&由于根据交易序列其最大f仅能达到给出最优f的不足十分之一，最大f约为本金的2.6%，本金剩余97.4%，接下来的最优f相当于0.974*0.28=0.272。最大f仍然不足最优f的十分之一。因此，只要不出现非常非常极端的情况，那么持续的满仓交易是符合固定比例交易的资金管理策略的。&/p&&p&现在，数学上的结论是，面对这样的交易序列，最正确的交易方式就是满仓交易。我们实现了最大化的增长率，同时回撤仍在控制之内。那么现实的结论呢？&/p&&p&&img src=&/v2-1ca68ee8fbc5bf09f08ef3_b.png& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&560& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/v2-1ca68ee8fbc5bf09f08ef3_r.png&&上面是现实中2015年9月后某段时间的净利润走势，和之前的数据来源不同。似乎还是较为符合模拟的形态，但实际上此时最大杠杆率已经下降到2.3倍，由于杠杆倍数更为离散，因此复利效用更难接近。然而仅在这一年多的时间里，就至少观察到一次自相关造成的回撤过度——超出市场观点错误和随机性范畴的主要起因为情绪化的额外回撤。那么，当杠杆率持续保持在6倍时，交易系统的稳定性就很容易被自相关造成的回撤所损坏。交易序列自相关本质上损害了交易逻辑的发生器，使得交易者获得的交易序列和过去完全呈现不同的概率分布。这个时候依据数学上正确的方法处理交易是错误的。&/p&&p&所以，虽然规则一给交易者扩大杠杆率提供了序列稳定性的基础，但是这还的确不够。我们还至少做了另外的两个假设：&/p&&p&1）交易者的决策环境不会变化&/p&&p&2）交易者的决策状态不会变化&/p&&p&显然都不可能发生。第一点，市场的行为特征的确在变化，虽然很多时候呈现出连续的特征，但总体行为很像是地球的气候模式，大周期嵌套小周期，总而言之，混沌系统的特性。第二点，交易者的决策状态即便不会根据交易外的事情变化，也很容易根据资金曲线以及市场的环境变化，在更容易犯错误的市场中，交易者更容易情绪化造成交易序列自相关性上升。但关于市场的行为特征，交易者能做的只有适应，预测市场行为的变化可能是一个奖励，但绝不可以依赖。交易者的必要性回撤不可能继续削减，能够真正做好的只有限制自己情绪化造成的损害。&/p&&p&在交易逻辑错误或者说观点错误，以及市场的特征行为不适合某些特定的策略方面，交易者能够做的基本上只有调整和适应，在这种情况下回撤很难再度降低。因此，如果持续的满仓交易，很容易在出现这些情况时（并不能责怪交易者自己）造成过大的回撤。此时的麻烦在于，交易者一方面由于压力一方面由于自责，产生情绪化交易的状态，偏离正确交易行为，虽然继续满仓交易仍然是数学上正确的（暂时不提回撤控制要求），但决策基础已经被损害，这等于说交易者在输钱的状态下行动却最多，而却以为自己只是坚持数学上正确的结论。&/p&&p&关于这一点我暂时的想法是，通过调整杠杆率观察自相关性的变化趋势，一般而言简单的结论是：杠杆率上升，自相关性随之上升，TotalGain/Loss Ratio交易效率下降。自相关性的问题是一个重要的方面，不过如果处理的好，确实仍然不足以抵消规则一带来的优势。不过还是存在市场环境变化的问题，有机会后面再展开。&/p&&p&对《Mathematics of Money Management》感兴趣的朋友请关注公众号临塘而渔，我已经打算翻译其中的一部分。因为本文中提到的一些理由，个人对这本书的后半部分没有深入研究，对这本书进行翻译也算是一种挑战。&/p&
限价止损或者说使用条件止损单，并非就是《幽灵的礼物》书中所指的规则一。笔者每一次下单的同时都会发出一张条件止损单，这个止损单有固定的风险承担。虽然这个风险承担的规模很小，但我仍然会根据随后发生的情势再做新的决定，有些情况下不会等待止损被击…
&p&原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员&/p&&br&&br&&h2&&b&类CTP交易API简介&/b&&/h2&&p&国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API，使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易，同时CTP API的设计模式也成为了许多其他柜台上交易API的设计标准，本人已知的类CTP交易API包括：&/p&&ol&&li&上期CTP&/li&&li&飞马&/li&&li&华宝证券LTS&/li&&li&飞创Xspeed&/li&&li&金仕达&/li&&li&恒生UFT&/li&&/ol&&p&所以这个教程系列选择从类CTP交易API中的LTS API开始来介绍API的Python封装方法，真正掌握了以后想要做其他类型API（比如恒生的T2)的封装也只是大同小异而已。&/p&&br&&br&&h2&&b&LTS API文件说明&/b&&/h2&&p&通常当用户从网上下载API的压缩包，解压后会看到以下的文件：&br&&/p&&img src=&/376c2dcce0a1ef6caa59_b.jpg& data-rawwidth=&594& data-rawheight=&262& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&594& data-original=&/376c2dcce0a1ef6caa59_r.jpg&&&ul&&li&.h文件：C++的头文件，包含了API的内部结构信息，开发C++程序时需要包含在项目内&/li&&li&.dll文件：windows下的动态链接库文件，API的实体，开发C++程序编译和链接时用，使用开发好的程序时也必须放在程序的文件夹内&/li&&li&.lib文件：windows下的库文件，编译和链接时用，程序开发好后无需放在程序的文件夹内&/li&&li&.so文件：linux下的动态链接库文件，其他同.dll文件&/li&&/ul&&p&找不到压缩包的读者可以在这里直接看&a href=&/?target=https%3A///vnpy/vnpy/tree/master/vn.lts/ltsapi& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&vnpy/vn.lts/ltsapi at master · vnpy/vnpy · GitHub&i class=&icon-external&&&/i&&/a&。&/p&&br&&br&&h2&&b&.h头文件介绍&/b&&/h2&&p&.dll、.lib、.so文件都是编译好的二进制文件，无法打开，所以从用户角度我们只需关注.h文件中的内容。对于不同的API而言，.h文件的前缀可能有所区别，如LTS是SecurityFtdc，CTP是ThostFtdc，下面分别介绍这4个.h文件。&/p&&br&&p&ApiDataType.h&/p&&br&&p&该文件中包含了对API中用到的常量的定义，如以下代码定义了一个产品类型常量对应的字符：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&cp&&#define SECURITY_FTDC_PC_Futures '1'&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&以及类型的定义，如以下代码定义了产品名称类型是一个长度为21个字符的字符串：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&k&&typedef&/span& &span class=&kt&&char&/span& &span class=&n&&TSecurityFtdcProductNameType&/span&&span class=&p&&[&/span&&span class=&mi&&21&/span&&span class=&p&&];&/span&
&/code&&/pre&&/div&&br&&h3&ApiStruct.h&/h3&&p&该文件中包含了API中用到的结构体的定义，如以下代码定义了交易所这个结构体的构成：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&c1&&///交易所&/span&
&span class=&k&&struct&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcExchangeField&/span&
&span class=&p&&{&/span&
&span class=&c1&&///交易所代码&/span&
&span class=&n&&TSecurityFtdcExchangeIDType&/span& &span class=&n&&ExchangeID&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&c1&&///交易所名称&/span&
&span class=&n&&TSecurityFtdcExchangeNameType&/span& &span class=&n&&ExchangeName&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&c1&&///交易所属性&/span&
&span class=&n&&TSecurityFtdcExchangePropertyType&/span& &span class=&n&&ExchangeProperty&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&p&&};&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&例如TSecurityFtdcExchangeIDType这个类型的定义，可以在ApiDataType.h中找到。&/p&&br&&br&&h3&MdApi.h&/h3&&p&该文件中包含了API中的行情相关组件的定义，文件通常开头会有一段这样的内容：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&cp&&#if !defined(SECURITY_FTDCMDAPI_H)&/span&
&span class=&cp&&#define SECURITY_FTDCMDAPI_H&/span&
&span class=&cp&&#if _MSC_VER & 1000&/span&
&span class=&cp&&#pragma once&/span&
&span class=&cp&&#endif &/span&&span class=&c1&&// _MSC_VER & 1000&/span&
&span class=&cp&&#include&/span& &span class=&cpf&&&SecurityFtdcUserApiStruct.h&&/span&&span class=&cp&&&/span&
&span class=&cp&&#if defined(ISLIB) && defined(WIN32)&/span&
&span class=&cp&&#ifdef LIB_MD_API_EXPORT&/span&
&span class=&cp&&#define MD_API_EXPORT __declspec(dllexport)&/span&
&span class=&cp&&#else&/span&
&span class=&cp&&#define MD_API_EXPORT __declspec(dllimport)&/span&
&span class=&cp&&#endif&/span&
&span class=&cp&&#else&/span&
&span class=&cp&&#define MD_API_EXPORT &/span&
&span class=&cp&&#endif&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&这些内容主要是一些和操作系统、编译环境相关的定义，一般用户忽略就好（作者其实也不太懂…）。&/p&&p&然后是两个类CSecurityFtdcMdSpi和CSecurityFtdcMdApi的定义。&/p&&p&&b&CSecurityFtdcMdSpi&/b&&/p&&p&MdSpi类中包含了行情功能相关的回调函数接口，什么是回调函数呢？简单来说就是由于柜台端向用户端发送信息后才会被系统自动调用的函数（非用户主动调用），对应的主动函数会在下面介绍。CSecurityFtdcMdSpi大概看起来是这么个样子：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&k&&class&/span& &span class=&nc&&CSecurityFtdcMdSpi&/span&
&span class=&p&&{&/span&
&span class=&k&&public&/span&&span class=&o&&:&/span&
&span class=&p&&......&/span&
&span class=&c1&&///登录请求响应&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnRspUserLogin&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcRspUserLoginField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspUserLogin&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcRspInfoField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspInfo&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nRequestID&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&bool&/span& &span class=&n&&bIsLast&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&p&&......&/span&
&span class=&c1&&///深度行情通知&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnRtnDepthMarketData&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcDepthMarketDataField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pDepthMarketData&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&p&&};&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&……省略了部分代码。从上面的代码中可以注意到：&/p&&ol&&li&回调函数都是以On开头。&/li&&li&柜台端向用户端发送的信息经过API处理后，传给我们的是一个结构体的指针，如CSecurityFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin，这里的pRspUserLogin就是一个C++的指针类型，其指向的结构体对象是CSecurityFtdcRspUserLoginField结构的，而该结构的定义可以在ApiStruct.h中找到。&/li&&li&不同的回调函数，传过来的参数数量是不同的，OnRspUserLogin中传入的参数包括两个结构体指针，以及一个整数（代表该响应对应的用户请求号）和一个布尔值（该响应是否是这个请求号的最后一次响应）。&/li&&/ol&&p&&b&CSecurityFtdcMdApi&/b&&/p&&p&MdApi类中包含了行情功能相关的主动函数结构，顾名思义，主动函数指的是由用户负责进行调用的函数，用于向柜台端发送各种请求和指令，大概样子如下：&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&k&&class&/span& &span class=&nc&&MD_API_EXPORT&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcMdApi&/span&
&span class=&p&&{&/span&
&span class=&k&&public&/span&&span class=&o&&:&/span&
&span class=&c1&&///创建MdApi&/span&
&span class=&c1&&///@param pszFlowPath 存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录&/span&
&span class=&c1&&///@return 创建出的UserApi&/span&
&span class=&c1&&///modify for udp marketdata&/span&
&span class=&k&&static&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcMdApi&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&CreateFtdcMdApi&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&k&&const&/span& &span class=&kt&&char&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pszFlowPath&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&s&&&&&/span&&span class=&p&&);&/span&
&span class=&p&&......&/span&
&span class=&c1&&///注册回调接口&/span&
&span class=&c1&&///@param pSpi 派生自回调接口类的实例&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&RegisterSpi&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcMdSpi&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pSpi&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&mi&&0&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&c1&&///订阅行情。&/span&
&span class=&c1&&///@param ppInstrumentID 合约ID
&span class=&c1&&///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数&/span&
&span class=&c1&&///@remark &/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&nf&&SubscribeMarketData&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&kt&&char&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&ppInstrumentID&/span&&span class=&p&&[],&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nCount&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&char&/span&&span class=&o&&*&/span& &span class=&n&&pExchageID&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&mi&&0&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&p&&......&/span&
&span class=&c1&&///用户登录请求&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&ReqUserLogin&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcReqUserLoginField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pReqUserLoginField&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nRequestID&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&mi&&0&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&p&&......&/span&
&span class=&p&&};&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&以上代码中，需要注意的重点包括：&/p&&ol&&li&MdApi对象不应该直接创建，而应该通过调用类的静态方法CreateFtdcMdApi创建，传入参数为你希望保存API的通讯用的.con文件的目录（可以选择留空，则.con文件会被放在程序所在的文件夹下）。&/li&&li&创建MdSpi对象后，需要使用MdApi对象的RegisterSpi方法将该MdSpi对象的指针注册到MdApi上，也就是告诉MdApi从柜台端收到数据后应该通过哪个对象的回调函数推送给用户。从API的这个设计上作者猜测MdApi中后包含了和柜台端通讯、接收和发送数据包的功能，而MdSpi仅仅是用来实现一个通过回调函数向用户程序推送数据的接口。&/li&&li&绝大部分主动函数（以Req开头）在调用时都会用到一个整数类型的参数nRequestID，该参数在整个API的调用中应当保持递增唯一性，从而在收到回调函数推送的数据时，可以知道是由哪次操作引起的。&/li&&/ol&&br&&br&&h2&TraderApi.h&/h2&&p&该文件中包含了API中的交易相关组件的定义，文件同样以一段看不懂的定义开头，然后包含了两个类CSecurityFtdcTraderSpi和CSecurityFtdcTraderApi，这两个类和MdApi中的两个类在结构上非常接近，区别仅仅在于类包含的方法函数上。&/p&&p&&b&CSecurityFtdcTraderSpi&/b&&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&k&&class&/span& &span class=&nc&&CSecurityFtdcTraderSpi&/span&
&span class=&p&&{&/span&
&span class=&k&&public&/span&&span class=&o&&:&/span&
&span class=&c1&&///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnFrontConnected&/span&&span class=&p&&(){};&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&c1&&///错误应答&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnRspError&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcRspInfoField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspInfo&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nRequestID&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&bool&/span& &span class=&n&&bIsLast&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&c1&&///登录请求响应&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&nf&&OnRspUserLogin&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcRspUserLoginField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspUserLogin&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcRspInfoField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspInfo&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nRequestID&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&bool&/span& &span class=&n&&bIsLast&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&c1&&///报单通知&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnRtnOrder&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcOrderField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pOrder&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&c1&&///报单录入错误回报&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&OnErrRtnOrderInsert&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcInputOrderField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pInputOrder&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcRspInfoField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pRspInfo&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&p&&{};&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&p&&};&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&Spi（包括MdSpi和TraderSpi）类的回调函数基本上可以分为以下四种：&/p&&ol&&li&以On…开头，这种回调函数通常是返回API连接相关的信息内容，与业务逻辑无关，返回值（即回调函数的参数）通常为空或是简单的整数类型。&/li&&li&以OnRsp…开头，这种回调函数通常是针对用户的某次特定业务逻辑操作返回信息内容，返回值通常会包括4个参数：业务逻辑相关结构体的指针，错误信息结构体的指针，本次操作的请求号整数，是否是本次操作最后返回信息的布尔值。其中OnRspError主要用于一些通用错误信息的返回，因此返回的值中不包含业务逻辑相关结构体指针，只有3个返回值。&/li&&li&以OnRtn…开头，这种回调函数返回的通常是由柜台向用户主动推送的信息内容，如客户报单状态的变化、成交情况的变化、市场行情等等，因此返回值通常只有1个参数，为推送信息内容结构体的指针。&/li&&li&以OnErrRtn…开头，这种回调函数通常由于用户进行的某种业务逻辑操作请求（挂单、撤单等等）在交易所端触发了错误，如用户发出撤单指令、但是该订单在交易所端已经成交，返回值通常是2个参数，即业务逻辑相关结构体的指针和错误信息的指针。&/li&&/ol&&p&&b&CSecurityFtdcTraderApi&/b&&/p&&div class=&highlight&&&pre&&code class=&language-cpp&&&span&&/span&&span class=&k&&class&/span& &span class=&nc&&TRADER_API_EXPORT&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcTraderApi&/span&
&span class=&p&&{&/span&
&span class=&k&&public&/span&&span class=&o&&:&/span&
&span class=&c1&&///创建TraderApi&/span&
&span class=&c1&&///@param pszFlowPath 存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录&/span&
&span class=&c1&&///@return 创建出的UserApi&/span&
&span class=&k&&static&/span& &span class=&n&&CSecurityFtdcTraderApi&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&CreateFtdcTraderApi&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&k&&const&/span& &span class=&kt&&char&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pszFlowPath&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&s&&&&&/span&&span class=&p&&);&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&c1&&///初始化&/span&
&span class=&c1&&///@remark 初始化运行环境,只有调用后,接口才开始工作&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&void&/span& &span class=&n&&Init&/span&&span class=&p&&()&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&mi&&0&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&c1&&///用户登录请求&/span&
&span class=&k&&virtual&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&ReqUserLogin&/span&&span class=&p&&(&/span&&span class=&n&&CSecurityFtdcReqUserLoginField&/span& &span class=&o&&*&/span&&span class=&n&&pReqUserLoginField&/span&&span class=&p&&,&/span& &span class=&kt&&int&/span& &span class=&n&&nRequestID&/span&&span class=&p&&)&/span& &span class=&o&&=&/span& &span class=&mi&&0&/span&&span class=&p&&;&/span&
&span class=&p&&...&/span&
&span class=&p&&};&/span&
&/code&&/pre&&/div&&p&Api类包括的主动函数通常分为以下三种：&/p&&ol&&li&Create…，类的静态方法，用于创建API对象，传入参数是用来保存API通讯.con文件的文件夹路径。&/li&&li&Req…开头的函数，可以由用户主动调用的业务逻辑请求，传入参数通常包括2个：业务请求结构体指针和一个请求号的整数。&/li&&li&其他非Req…开头的函数，包括初始化、订阅数据流等等参数较为简单的功能，传入参数的数量和类型视乎函数功能不一定。&/li&&/ol&&br&&br&&h2&&b&API工作流程&/b&&/h2&&p&简单介绍一下MdApi和TraderApi的一般工作流程，这里不会包含太多细节，仅仅是让读者有一个概念。&/p&&h3&MdApi&/h3&&ol&&li&创建MdSpi对象&/li&&li&调用MdApi类以Create开头的静态方法，创建MdApi对象&/li&&li&调用MdApi对象的RegisterSpi方法注册MdSpi对象的指针&/li&&li&调用MdApi对象的RegisterFront方法注册行情柜台的前置机地址&/li&&li&调用MdApi对象的Init方法初始化到前置机的连接，连接成功后会通过MdSpi对象的OnFrontConnected回调函数通知用户&/li&&li&等待连接成功的通知后，可以调用MdApi的ReqUserLogin方法登陆，登陆成功后会通过MdSpi对象的OnRspUserLogin通知用户&/li&&li&登陆成功后就可以开始订阅合约了，使用MdApi对象的SubscribeMarketData方法，传入参数为想要订阅的合约的代码&/li&&li&订阅成功后，当合约有新的行情时，会通过MdApi的OnRtnDepthMarketData回调函数通知用户&/li&&li&用户的某次请求发生错误时，会通过OnRspError通知用户。&/li&&li&MdApi同样提供了退订合约、登出的功能，一般退出程序时就直接杀进程（不太安全）&/li&&/ol&&h3&TraderApi&/h3&&ol&&li&TraderApi和MdApi类似，以下仅仅介绍不同点&/li&&li&注册TraderSpi对象的指针后，需要调用TraderApi对象的SubscribePrivateTopic和SubscribePublicTopic方法去选择公开和私有数据流的重传方法（这一步MdApi没有）&/li&&li&对于期货柜台而言（CTP、恒生UFT期货等），在每日第一次登陆成功后需要先查询前一日的结算单，等待结算单查询结果返回后，确认结算单，才可以进行后面的操作；而证券柜台LTS无此要求&/li&&li&上一步完成后，用户可以调用ReqQryInstrument的方法查询柜台上所有可以交易的合约信息（包括代码、中文名、涨跌停、最小价位变动、合约乘数等大量细节），一般是在这里获得合约信息列表后，再去MdApi中订阅合约；经常有人问为什么在MdApi中找不到查询可供订阅的合约代码的函数，这里尤其要注意，必须通过TraderApi来获取&/li&&li&当用户的报单、成交状态发生变化时，TraderApi会自动通过OnRtnOrder、OnRtnTrade通知用户，无需额外订阅&/li&&/ol&&br&&br&&h2&&b&总结&/b&&/h2&&p&第一篇教程到这里已经接近结束了，如果你是一个没有任何交易API开发经验的读者，并且坚持看了下来，此时你心中很可能有这么个想法：我X，API开发这么复杂？？？！！！&/p&&p&相信我，这是人之常情（某些读者如果觉得很好理解那作者真是佩服你了），作者刚开始的时候大概在CTP API的头文件和网上的教程资料、示例中纠结了3个多月而不得入门，当时也没有任何C++的开发经验（我是金融工程出生，大学里编程只学了VBA和Matlab，还几乎都是些算法方面的内容），边学语言边研究怎么开发，真心痛苦。&/p&&p&在这里，我想告诉读者的一个好消息是：还剩两篇教程，我们基本就可以和C++ say goodbye，进入Python灵活快速开发的世界了。同时对于绝大部分不打算自己去封装API的读者，这三篇文章可以走马观花的过一遍，不会影响任何你未来对于vn.py框架的使用。&/p&&p&当然，对于有恒心和毅力的读者，100%自己掌握API的封装技术是一项绝对值得投入时间和精力的事情。在很多人的观念中Python并不适合用来开发低延迟的交易平台，这里作者可以用亲身经验告诉你：那只是在纯用Python的情况下。作为一门胶水语言，Python最大的特点之一就是易于通过混合编程来进行拓展，用户可以在真正需要优化的地方进行最深度的定制优化，把自己有限的时间、精力花在刀刃上。在交易API层面，可以定制的地方包括C++层面的数据结构改变、数据预处理、回调函数传递顺序调整等等诸多的优化，这些只有在你完全掌握API的封装后才能办得到。&/p&
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员 类CTP交易API简介国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API，使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易，同时CTP API的设计模式也成为了许多…
&img src=&/v2-f8cf8a2c42_b.jpg& data-rawwidth=&733& data-rawheight=&1080& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&733& data-original=&/v2-f8cf8a2c42_r.jpg&&&p&现在呢，从网上爬虫数据来做分析越来越火，如果不会这个skillset做数据处理简直没办法装逼。作为一个兴趣广泛的高能物理phd，自然不能被时代落下。&/p&&p&首先声明，我并没有学过HTML的语言，也没学过VBA，所以自己解释的逻辑应该是非常容易理解的，保证没有任何编程基础的都能学会。当然前提是你有Excel，没有的话出门右转有盗版。&/p&&p&文中的方法其实完全不限于抓取统计局的数据，任何网站都可以想抓就抓，简直如若出入无人之境。(文末有彩蛋哟！)&/p&&br&&p&好了，Let‘s rock！&/p&&br&&p&起初呢，是因为之前业余想试着分析分析中国的宏观数据，上了一下统计局的网站，结果发现简直是灾难...&/p&&p&先来