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量化对冲策略及产品简介
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陆家嘴搭建量化投资平台
摄影／徐网林　　荣萍 巩卉　　近日，由中国证券投资基金业协会和上海(,)管委会联合举办的量化对冲论坛在陆家嘴金融城举办，百余名来自基金、银行、、、、律所等金融及金融服务类机构的代表，围绕国际量化对冲基金发展新趋势，国内量化对冲基金的行业规范发展等话题展开了深入探讨。　　专家论道 思想碰撞　　中国基金业协会秘书长贾红波主持此次论坛，并在开幕致辞中表示：“量化对冲、量化投资在中国的发展空间巨大。特别是当前的市场形势下，量化对冲基金的优势会更加突显。”　　与会嘉宾认为，当下快速发展的大数据和技术将推动量化对冲基金在资产管理行业大有可为，量化对冲基金将成为市场重要的长期资金来源，建议监管层能够松绑对的投资限制，给予政策正向激励。　　富善投资总经理林成栋表示：“量化和大数据在投资中已然崛起。量化投资会提升投资的科学性和计算效率，这是因为大数据时代的信息爆炸和计算效率的提高导致成本下降，从而支撑起大量创新的投资方法，如替代性数据、第三方网站数据。围绕量化方法开发新的投资产品或投资标的，将会成为非常有潜力的发展方向。量化方法已经开始从主动管理领域，渗透至被动管理，并将逐渐在资产组合配置领域等各个层面发挥作用。”　　“虽然我国量化投资已经成为新的"风口"，并得到迅速发展。但与全球先进水平相比，我国仍处于起步阶段。”中金公司执行总经理杨浩认为，从国际市场角度看，国内量化对冲基金的发展和深化的前景非常广阔。“解决制约我国量化对冲基金发展瓶颈，对于FOF（基金中的基金，即专门投资于其他证券投资基金的基金）等机构的投资配置和财富管理市场而言，意义重大。”杨浩说。　　百亿级基金集聚陆家嘴　　据了解，借助中国（）自由贸易试验区的相关优势，陆家嘴域内以私募证券基金为代表的新兴金融机构正在加速集聚。截至目前，陆家嘴域内新兴金融机构共有4000余家。其中，私募证券基金563家，私募股权基金885家。中国证券投资基金业协会私募证券基金专委会的15个成员，约半数在陆家嘴区域运营；上海地区13家百亿级私募基金公司有11家在陆家嘴区域运营。　　上海陆家嘴金融贸易区管理委员会副主任过志英表示，借助上海优势，陆家嘴域内以私募证券基金为代表的新兴金融机构加速集聚，正成为全球知名资产管理机构在中国发展业务的重要集聚地。“希望未来能有更多的跨境资产管理创新业务在陆家嘴进行。”过志英说。　　倡行“业界共治”理念　　陆家嘴金融城的发展，需要凝聚更多业界力量，也需要行先进理念与管理模式。目前，正在推进的陆家嘴金融城管理体制创新试点，其核心就是引入“业界共治”的理念，使相关金融机构能够参与到陆家嘴金融城的建设中。据了解，酝酿许久的陆家嘴金融城新型管理体制有望在今年6月底实现“破冰”。届时，陆家嘴金融城将告别单纯由政府主导的管理模式，迎来“业界共治”与“法定机构”共同推动的“双轮驱动”模式。　　过志英表示：“尽管陆家嘴金融城的新型管理体制尚未正式揭开面纱，但一系列准备工作已在加速进行中。以此次论坛的举办地陆家嘴新兴金融产业园良友基地为例，该基地对入驻企业的选择，就是通过由来自金融机构、专业服务机构、行业组织等业界代表和专家学者组成的专家评审会，进行评估和考核。未来，将结合政府职能转变，陆家嘴金融城将财政扶持资格认定、商业模式评比奖励、产业标准制订、人才培训培养等公共管理事务逐步委托给相关专业机构。”　　据了解，不同于普通的开发区管委会，或者政府派出机构或事业单位，“法定机构”可以向市场公开招聘人员，采用企业化运作模式，提高内部管理的灵活性，负责管理陆家嘴金融城的日常经济事务。“法定机构”不但具有服务功能，更兼有管理职能。目前，香港、、伦敦金融城等地都采用类似做法。　　“业界共治”则是来自金融管理机构、业界企业的不同人员进行共同管理，发挥金融机构在金融城治理中的协商参与作用，让金融企业能够充分反映自己的意见。　　“业界共治”聚合区域内业界各方智慧，从单一的政府行政管理方式，转变为有效履行政府职能和充分发挥市场、社会主体的作用相结合的公共治理模式。与行业协会等机构不同的是，“业界共治”依托专家和企业高管的力量，发挥市场作用，为政府进行机构的决策、评估、财政扶持等决策提供依据，这也是实现政府职能转变的有效探索。　　未来，陆家嘴将以上海自贸区理念改造陆家嘴金融城的管理体制，探索“业界共治”的路径和机制，让金融机构参与到陆家嘴金融城的建设中，共享陆家嘴金融城的改革经验和改革成果。同时，推动的规范自律，促进金融行业健康有序发展，这也是陆家嘴与中国证券投资基金业协会的共同愿景。陆家嘴管委会将鼓励充分发挥行业自律作用，发起成立各类新兴金融行业协会，引领域内新兴金融机构健康、有序发展。此外，陆家嘴管委会还将通过资源整合，打造新金融服务链，为新兴金融机构提供各类综合服务，努力打造国内最完善的新兴金融生态环境，将陆家嘴金融城建设成为国际一流金融城，成为全球资源配置枢纽；打造一流的国际化营商环境，成为全球最佳中央商务区（CBD）。　　陆家嘴管委会相关负责人表示，举办此次量化对冲论坛，旨在搭建沟通交流平台，连接行业协会与金融机构，让业界充分发声，深入交流。“一方面，我们鼓励充分发挥行业自律作用，发起成立了陆家嘴新兴金融的行业协会，引领陆家嘴域内新兴金融机构的健康有序发展。与此同时，还将通过资源整合、打造金融服务链，为新兴金融机构提供各类综合服务，努力营造国内最完善的新兴金融生态环境。”该负责人表示。　　据了解，此次论坛举行期间，陆家嘴管委会还组织了一场私募基金服务发展座谈会，邀请中国基金业协会、私募基金、金融科技企业、传统金融机构以及第三方服务机构等，就当前私募行业热点问题进行了深入探讨，为陆家嘴进一步有序集聚、规范发展私募基金建言献策，并对基金业协会的服务提出了相关建议。　　陆家嘴读书会与对冲基金经理共享感悟　　当前，中国资本市场的风云变幻，金融大时代业已拉开序幕。在此次论坛举行前一天的陆家嘴读书会上，《乱世华尔街》作者渔阳，分享了一名对冲基金经理海外归来一年的感悟。　　据了解，渔阳毕业于大学数学系，之后在取得计算机和金融工程硕士学位。作为业余德州扑克牌手的渔阳曾是IT工程师、投行自营交易员，完整参与过海外对冲基金的创办和运营工作，拥有扎实的理论功底和丰富的实战经验。渔阳经历了2008年国际金融危机，也见证了此后全球资本市场的复苏，并写作了《乱世华尔街》一书。10几年的华尔街经历，渔阳一直在思考金融的逻辑、交易的逻辑，并对资本市场发展大趋势有了越来越清晰的认识。　　渔阳表示：“自己很幸运，因为生活在一个金融大时代。2014年，当中国放开私募基金注册，开始全面推进金融改革之时，我就作出判断：This will be the next big game！（这是下一个巨大的市场机会）”　　全球知名对冲基金桥水基金落户陆家嘴　　随着国内相关机构和高净值人群全球配置资产的需求不断提升，以私募证券、股权投资为代表的新兴金融机构在陆家嘴金融城加速集聚。今年3月，全球最大的对冲基金桥水基金――桥水基金落户陆家嘴上海环球金融中心。与一般对冲基金公司不同，桥水服务对象主要是机构投资者，包括养老基金、捐赠基金、国外政府以及多国中央银行等。　　桥水基金成立于1975年，总部位于美国康涅狄格州，拥有约1500名员工，大约掌管1500亿美元的资产，被认为是全球规模最大、业绩最好的对冲基金之一。　　据了解，金融开放是上海自贸区的重头戏，而陆家嘴金融城汇聚了上海自贸区和金融集聚区的双重优势，桥水基金此举是为人民币的跨境投融资做充分准备。对于陆家嘴而言，引进国际一流的基金管理手段和交易技术，可以丰富国内对冲基金行业的产业生态，也凸显出国际重量级机构对陆家嘴的关注和长期发展的信心。　　与此同时，桥水基金对中国经济持相对乐观态度。“尽管转型中的中国经济会下行，但转型完成后中国将更强大。”该基金相关负责人此前曾公开表示，对中国未来经济有信心，并认为正在经历的转型对中国经济有益。　　2015年中央经济工作会议提出，要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场，抓紧研究提出金融监管体制改革方案。　　专家表示，中央对金融改革高度重视，意味着我国金融市场特别是新兴金融的发展前景被广泛看好。加之，我国经济改革正在步入“深水区”，对投融资的需求激增，也为金融的快速发展提供了广阔空间，更为我国诞生全球顶级的量化对冲基金提供了肥沃土壤。从长远来看，我国将会诞生与其经济体量、资本市场体量相对称的量化对冲基金。
（责任编辑： HN666）
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