量化对冲基金高频交易受限 或迎监管风暴
　　逆市盈利出风头 多个账户被限制交易 证监会称将对发展程序化交易加强监管力度　　
　　对普通投资者而言颇为陌生的对冲基金被拉到“聚光灯”下。
　　一方面，34个机构、个人证券账户被限制交易，其中，实际控制人为何享健之子的盈峰资本昨日声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金的证券账户被交易所限制交易三个月。这使得程序化交易监管的话题走向台前。证监会相关负责人公开表示，发展程序化交易尤应审慎，将加强监管力度，完善监管规则。业内人士认为，未来依靠高频交易的量化对冲产品将受到较大影响。
　　而另一方面，A股近日告别单边牛市宽幅震荡，一些左手做多、右手做空的量化对冲基金天然的避险属性显山露水，受到渠道和长期投资者的青睐。业内人士指出，我国量化对冲基金未来发展空间巨大，将逐渐告别野蛮发展，迎来规范化发展的时代。
　　专题文/表 广州日报记者吴倩（署名除外）
　　“现在我们推荐的产品鼓励对冲基金的策略。”浦发银行相关人士表示。有人士透露，股市巨震让追求稳定收益的银行心有余悸，“以前我们重点营销股票型基金产品，现在偏向对冲型产品了。”
　　因受渠道青睐，明汯CTA一号基金、华泰期货朝旭2号等量化对冲基金正密集赶场。私募排排网数据显示，4月成立的朝旭1号截至上周四收益率为12.48%，年化收益率超30%。
　　一位银行经理称，其所在支行近期推出的结构化对冲私募产品销售十分火爆，“我们推出了三款结构化私募产品，100万元起售，几乎都是一上线就被秒杀。”
　　市场多轮调整中
　　对冲基金皆显抗跌优势
　　“市场出现大幅震荡的时候，量化对冲基金符合了投资人的这种避险需求。”一位基金研究员说。
　　据同花顺iFinD数据，自7月24日至上周五，沪指累计跌逾11%。其间，905只股票型基金的复权单位净值平均下跌了10.65%，其中，有163只产品的复权单位净值的跌幅在13%至22%之间。而同期，9只量化对冲基金的平均符合净值净值增长率为0.08%。其中，收益最高的广发对冲套利期间净值逆势上涨了0.71%，嘉实绝对收益则以0.26%的收益紧随其后。
　　7月前，A股还有三次较大幅度的调整：1月27日至2月6日、4月28日至5月7日、6月15日至7月8日这三段区间沪指跌幅分别达到9.08%、9.17%和32.11%，同期，公募量化对冲基金平均净值增长率分别为0.58%、-0.2%和0.48%。
　　境外机构抢滩
　　未来三年规模或破万亿元
　　“对冲基金真正的崛起，来自于本轮大调整之后。”对冲基金人才协会常务理事郭涛称。据咨询机构Z-Ben Advisors预测，到2018年，中国内地对冲基金公司管理规模将增长至1.1万亿元（人民币，下同）。据私募排排网数据中心不完全统计，内地对冲基金公司管理规模估算达6570亿元。
　　而事实上，境内外机构均在加紧布局中国对冲基金市场。据悉，近日，上海垒土投资管理合伙企业（有限合伙）与上海微枫信息科技有限公司正式合资成立上海垒土微枫投资管理有限公司，进军内地对冲基金市场。
　　“未来的十年是中国内地资产管理行业发展的黄金十年。”垒土微枫的首席投资官沈天瑞表示，目前A股市场日成交量最高已经突破1.8万亿元，无疑对境内外对冲基金管理公司有着极其巨大的吸引力。
　　最新消息
　　沪深交易所改两融交易实施细则
　　融券交易改为“T+1”
　　广州日报讯 （记者张忠安）记者3日从沪深交易所获悉，两融业务规则又有新的变动。其中，客户融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。而此前的交易规则并没有“从次一交易日起”的限定。这也意味着，监管层对目前利用融券业务变相实现T+0交易的投资者进行了一定限制。有分析指出，过于频繁的此类交易行为可能不利于市场稳定。但也有观点认为，此举可能阻止原来通过这个方式在场内做T+0的资金，将损害流动性；若场内散户以为是利好而买进去，有被套的风险。
　　监管方向
　　规则完善 高频交易产品或受影响
　　近期，一些具有程序化交易特征的账户频繁报撤单，沪深交易所已分两批对34个证券账户采取了限制交易措施，中金所也采取市场化手段对报撤单频率加以限制。“我国资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎。”证监会有关负责人指出，从近期的市场情况看，监管力度还需要进一步加强，监管规则还需要抓紧完善，行之有效的做法要及时上升到行政规章。
　　证监会上述负责人称，在股市异常波动期间，一些具有程序化交易特征的账户参与其中，频繁报撤单，少数账户委托撤单比超过80%，干扰正常价格信号。
　　对此，有基金公司人士认为，依靠高频交易的交易型产品将受到较大影响，不过，对于长期套保的产品，影响不大。
　　案例：
　　盈峰资本旗下8个账户被封杀
　　盈峰实际控制人为何享健之子 美的称不受影响
　　广州日报讯 （记者张毓）近日沪深交易所连续披露对34个异常交易的账户采取限制措施，其中有8个账户与盈峰资本有关。盈峰资本昨日发布声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金（包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金）的证券账户于日至日被沪深交易所限制交易。
　　上市公司撇清关系
　　据公开资料，2012年，盈峰集团将旗下合赢投资与盈峰创投合并成立盈峰资本，注册资本5000万元。截至2014年12月，由盈峰资本管理的私募基金共计22只，管理资产规模约50 亿元人民币。
　　盈峰投资控股集团由何剑锋于1994年一手创建，而何剑锋为美的集团（000333）实控人何享健之子，同时也是上风高科（000967）董事长。2012年8月，美的集团董事长何享健交棒给职业经理人方洪波，除何剑锋出任董事外，何家第二代均是另起炉灶。
　　上风高科昨日表示，盈峰资本是盈峰集团旗下的控股子公司，与上风高科仅是关联方，与上风高科没有相关的股权控制及业务关系，盈峰资本的两个产品账户被限制交易，不会对上风高科的生产经营产生影响。不过，昨日上风高科仍下跌9.97%。而就在7月中旬，上风高科发行资产购买宇星科技获证监会通过，实控人何剑锋也出手增持股份。
　　美的集团昨日在回应记者询问时也表示，上述事件与美的集团没有任何关系，何剑锋目前仅担任美的集团董事。昨日美的集团股价上涨2.56%。
　　Tips　　
　　什么是量化对冲基金？
　　是“量化”和“对冲”两个概念的结合。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资。“对冲”一般被定义为利用期货、期权等金融衍生产品以及相关联的不同股票进行多空操作，从而预防或降低风险，锁定盈利。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
[责任编辑:高频交易受限 或迎监管风暴
　　逆市盈利出风头 多个账户被限制交易 证监会称将对发展程序化交易加强监管力度　　
　　对普通投资者而言颇为陌生的对冲基金被拉到“聚光灯”下。
　　一方面，34个机构、个人证券账户被限制交易，其中，实际控制人为何享健之子的盈峰资本昨日声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金的证券账户被交易所限制交易三个月。这使得程序化交易监管的话题走向台前。证监会相关负责人公开表示，发展程序化交易尤应审慎，将加强监管力度，完善监管规则。业内人士认为，未来依靠高频交易的量化对冲产品将受到较大影响。
　　而另一方面，A股近日告别单边牛市宽幅震荡，一些左手做多、右手做空的量化对冲基金天然的避险属性显山露水，受到渠道和长期投资者的青睐。业内人士指出，我国量化对冲基金未来发展空间巨大，将逐渐告别野蛮发展，迎来规范化发展的时代。
　　“现在我们推荐的产品鼓励对冲基金的策略。”浦发银行相关人士表示。有人士透露，股市巨震让追求稳定收益的银行心有余悸，“以前我们重点营销股票型基金产品，现在偏向对冲型产品了。”
　　因受渠道青睐，明汯CTA一号基金、华泰期货朝旭2号等量化对冲基金正密集赶场。私募排排网数据显示，4月成立的朝旭1号截至上周四收益率为12.48%，年化收益率超30%。
　　一位银行经理称，其所在支行近期推出的结构化对冲私募产品销售十分火爆，“我们推出了三款结构化私募产品，100万元起售，几乎都是一上线就被秒杀。”
　　市场多轮调整中
　　对冲基金皆显抗跌优势
　　“市场出现大幅震荡的时候，量化对冲基金符合了投资人的这种避险需求。”一位基金研究员说。
　　据同花顺iFinD数据，自7月24日至上周五，沪指累计跌逾11%。其间，905只股票型基金的复权单位净值平均下跌了10.65%，其中，有163只产品的复权单位净值的跌幅在13%至22%之间。而同期，9只量化对冲基金的平均符合净值净值增长率为0.08%。其中，收益最高的广发对冲套利期间净值逆势上涨了0.71%，嘉实绝对收益则以0.26%的收益紧随其后。
　　7月前，A股还有三次较大幅度的调整：1月27日至2月6日、4月28日至5月7日、6月15日至7月8日这三段区间沪指跌幅分别达到9.08%、9.17%和32.11%，同期，公募量化对冲基金平均净值增长率分别为0.58%、-0.2%和0.48%。
　　境外机构抢滩
　　未来三年规模或破万亿元
　　“对冲基金真正的崛起，来自于本轮大调整之后。”对冲基金人才协会常务理事郭涛称。据咨询机构Z-Ben Advisors预测，到2018年，中国内地对冲基金公司管理规模将增长至1.1万亿元（人民币，下同）。据私募排排网数据中心不完全统计，内地对冲基金公司管理规模估算达6570亿元。
　　而事实上，境内外机构均在加紧布局中国对冲基金市场。据悉，近日，上海垒土投资管理合伙企业（有限合伙）与上海微枫信息科技有限公司正式合资成立上海垒土微枫投资管理有限公司，进军内地对冲基金市场。
　　“未来的十年是中国内地资产管理行业发展的黄金十年。”垒土微枫的首席投资官沈天瑞表示，目前A股市场日成交量最高已经突破1.8万亿元，无疑对境内外对冲基金管理公司有着极其巨大的吸引力。
(记者 吴倩)　　
　　沪深交易所改两融交易实施细则
　　融券交易改为“T+1”
　　记者3日从沪深交易所获悉，两融业务规则又有新的变动。其中，客户融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。而此前的交易规则并没有“从次一交易日起”的限定。这也意味着，监管层对目前利用融券业务变相实现T+0交易的投资者进行了一定限制。有分析指出，过于频繁的此类交易行为可能不利于市场稳定。但也有观点认为，此举可能阻止原来通过这个方式在场内做T+0的资金，将损害流动性；若场内散户以为是利好而买进去，有被套的风险。
　　监管方向
　　规则完善 高频交易产品或受影响
　　近期，一些具有程序化交易特征的账户频繁报撤单，沪深交易所已分两批对34个证券账户采取了限制交易措施，中金所也采取市场化手段对报撤单频率加以限制。“我国资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎。”证监会有关负责人指出，从近期的市场情况看，监管力度还需要进一步加强，监管规则还需要抓紧完善，行之有效的做法要及时上升到行政规章。
　　证监会上述负责人称，在股市异常波动期间，一些具有程序化交易特征的账户参与其中，频繁报撤单，少数账户委托撤单比超过80%，干扰正常价格信号。
　　对此，有基金公司人士认为，依靠高频交易的交易型产品将受到较大影响，不过，对于长期套保的产品，影响不大。
　　案例：
　　盈峰资本旗下8个账户被封杀
　　盈峰实际控制人为何享健之子 美的称不受影响
（记者张忠安）
　　近日沪深交易所连续披露对34个异常交易的账户采取限制措施，其中有8个账户与盈峰资本有关。盈峰资本昨日发布声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金（包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金）的证券账户于日至日被沪深交易所限制交易。
　　上市公司撇清关系
　　据公开资料，2012年，盈峰集团将旗下合赢投资与盈峰创投合并成立盈峰资本，注册资本5000万元。截至2014年12月，由盈峰资本管理的私募基金共计22只，管理资产规模约50 亿元人民币。
　　盈峰投资控股集团由何剑锋于1994年一手创建，而何剑锋为美的集团（000333）实控人何享健之子，同时也是上风高科（000967）董事长。2012年8月，美的集团董事长何享健交棒给职业经理人方洪波，除何剑锋出任董事外，何家第二代均是另起炉灶。
　　上风高科昨日表示，盈峰资本是盈峰集团旗下的控股子公司，与上风高科仅是关联方，与上风高科没有相关的股权控制及业务关系，盈峰资本的两个产品账户被限制交易，不会对上风高科的生产经营产生影响。不过，昨日上风高科仍下跌9.97%。而就在7月中旬，上风高科发行资产购买宇星科技获证监会通过，实控人何剑锋也出手增持股份。
　　美的集团昨日在回应记者询问时也表示，上述事件与美的集团没有任何关系，何剑锋目前仅担任美的集团董事。昨日美的集团股价上涨2.56%。
　　Tips　　
　　什么是量化对冲基金？
　　是“量化”和“对冲”两个概念的结合。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资。“对冲”一般被定义为利用期货、期权等金融衍生产品以及相关联的不同股票进行多空操作，从而预防或降低风险，锁定盈利。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。 （记者 张毓）
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　　对普通投资者而言颇为陌生的对冲基金被拉到“聚光灯”下。　　一方面，34个机构、个人被限制交易，其中，实际控制人为何享健之子的盈峰资本昨日声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金的证券账户被交易所限制交易三个月。这使得程序化交易监管的话题走向台前。证监会相关负责人公开表示，发展程序化交易尤应审慎，将加强监管力度，完善监管规则。业内人士认为，未来依靠高频交易的量化对冲产品将受到较大影响。　　而另一方面，A股近日告别单边牛市宽幅震荡，一些左手做多、右手做空的量化对冲基金天然的避险属性显山露水，受到渠道和长期投资者的青睐。业内人士指出，我国量化对冲基金未来发展空间巨大，将逐渐告别野蛮发展，迎来规范化发展的时代。　　“现在我们推荐的产品鼓励对冲基金的策略。”相关人士表示。有人士透露，股市巨震让追求稳定收益的心有余悸，“以前我们重点营销产品，现在偏向对冲型产品了。”　　因受渠道青睐，明汯CTA一号基金、华泰期货朝旭2号等量化对冲基金正密集赶场。数据显示，4月成立的朝旭1号截至上周四收益率为12.48%，年化收益率超30%。　　一位银行理财经理称，其所在支行近期推出的结构化对冲私募产品销售十分火爆，“我们推出了三款结构化私募产品，100万元起售，几乎都是一上线就被秒杀。”　　市场多轮调整中　　对冲基金皆显抗跌优势　　“市场出现大幅震荡的时候，量化对冲基金符合了投资人的这种避险需求。”一位员说。　　据数据，自7月24日至上周五，沪指累计跌逾11%。其间，905只股票型基金的复权单位净值平均下跌了10.65%，其中，有163只产品的复权单位净值的跌幅在13%至22%之间。而同期，9只量化对冲基金的平均符合净值净值增长率为0.08%。其中，收益最高的套利期间净值逆势上涨了0.71%，嘉实绝对收益则以0.26%的收益紧随其后。　　7月前，A股还有三次较大幅度的调整：1月27日至2月6日、4月28日至5月7日、6月15日至7月8日这三段区间沪指跌幅分别达到9.08%、9.17%和32.11%，同期，公募量化对冲基金平均净值增长率分别为0.58%、-0.2%和0.48%。　　境外机构抢滩　　未来三年规模或破万亿元　　“对冲基金真正的崛起，来自于本轮大调整之后。”对冲基金人才协会常务理事郭涛称。据咨询机构Z-Ben Advisors预测，到2018年，中国内地对冲管理规模将增长至1.1万亿元(人民币，下同)。据数据中心不完全统计，内地对冲基金公司管理规模估算达6570亿元。　　而事实上，境内外机构均在加紧布局中国对冲基金市场。据悉，近日，上海垒土投资管理合伙企业(有限合伙)与上海微枫信息科技有限公司正式合资成立上海垒土微枫投资管理有限公司，进军内地对冲基金市场。　　“未来的十年是中国内地资产管理行业发展的黄金十年。”垒土微枫的首席投资官沈天瑞表示，目前A股市场日成交量最高已经突破1.8万亿元，无疑对境内外对冲基金管理公司有着极其巨大的吸引力。　　最新消息　　沪深交易所改两融交易实施细则　　融券交易改为“T+1”　　记者3日从沪深交易所获悉，两融业务规则又有新的变动。其中，客户融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式向会员偿还融入证券。而此前的交易规则并没有“从次一交易日起”的限定。这也意味着，监管层对目前利用融券业务变相实现T+0交易的投资者进行了一定限制。有分析指出，过于频繁的此类交易行为可能不利于市场稳定。但也有观点认为，此举可能阻止原来通过这个方式在场内做T+0的资金，将损害流动性；若场内散户以为是利好而买进去，有被套的风险。　　监管方向　　规则完善高频交易产品或受影响　　近期，一些具有程序化交易特征的账户频繁报撤单，沪深交易所已分两批对34个证券账户采取了限制交易措施，中金所也采取市场化手段对报撤单频率加以限制。“我国资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎。”证监会有关负责人指出，从近期的市场情况看，监管力度还需要进一步加强，监管规则还需要抓紧完善，行之有效的做法要及时上升到行政规章。　　证监会上述负责人称，在股市异常波动期间，一些具有程序化交易特征的账户参与其中，频繁报撤单，少数账户委托撤单比超过80%，干扰正常价格信号。　　对此，有基金公司人士认为，依靠高频交易的交易型产品将受到较大影响，不过，对于长期套保的产品，影响不大。　　案例：　　盈峰资本旗下8个账户被封杀　　盈峰实际控制人为何享健之子美的称不受影响　　近日沪深交易所连续披露对34个异常交易的账户采取限制措施，其中有8个账户与盈峰资本有关。盈峰资本昨日发布声明称，由公司担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金(包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金)的证券账户于日至日被沪深交易所限制交易。　　上市公司撇清关系　　据公开资料，2012年，盈峰集团将旗下合赢投资与盈峰创投合并成立盈峰资本，注册资本5000万元。截至2014年12月，由盈峰资本管理的私募基金共计22只，管理资产规模约50 亿元人民币。　　盈峰投资控股集团由何剑锋于1994年一手创建，而何剑锋为 (000333)实控人何享健之子，同时也是 (000967)董事长。2012年8月，美的集团董事长何享健交棒给职业经理人方洪波 ，除何剑锋出任董事外，何家第二代均是另起炉灶。　　上风高科昨日表示，盈峰资本是盈峰集团旗下的控股子公司，与上风高科仅是关联方，与上风高科没有相关的股权控制及业务关系，盈峰资本的两个产品账户被限制交易，不会对上风高科的生产经营产生影响。不过，昨日上风高科仍下跌9.97%。而就在7月中旬，上风高科发行资产购买宇星科技获证监会通过，实控人何剑锋也出手增持股份。　　美的集团昨日在回应记者询问时也表示，上述事件与美的集团没有任何关系，何剑锋目前仅担任美的集团董事。昨日美的集团股价上涨2.56%。　　Tips　　什么是量化对冲基金？　　是“量化”和“对冲”两个概念的结合。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资。“对冲”一般被定义为利用期货、期权等金融衍生产品以及相关联的不同股票进行多空操作，从而预防或降低风险，锁定盈利。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
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高频交易及量化投资的策略学习量化对冲高级实战技术学习班
中国人民大学量化对冲高级研修班
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院简介
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院于2007年3月正式揭牌成立，中国人民大学原校长纪宝成教授和诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨教授任名誉院长。梁晶教授任执行院长，主持工作。研究院同时成立了由中国人民大学原校长黄达教授、普林斯顿大学邹至庄教授、全国人大财经委副主任吴晓灵教授、斯坦福大学洪瀚教授任主任的学术委员会。
汉青研究院的成立旨在发挥中国人民大学在经济学和金融学研究领域的优势，建设具有国际影响力的一流师资团队，致力于长期开展高标准的学术研究、培养拥有国际视野的一流学术人才，开辟经济学科改革与发展的实验田。研究院聘请一批海外优秀名校的特聘教授，所有全职教师均获得欧美名牌大学的博士学位，取得了丰硕的科研成果。成立以来，汉青研究院组织了一系列品牌学术活动，每年邀请数十位政府高级官员和国际着名学者前来讲学和出席会议，已成为人民大学国际化的窗口，在海内外的声誉日益提升。汉青研究院是顺应国际经济学科改革趋势而建立起来的新型研究与教育基地，将在新体制下融汇国际师资，借鉴国外研究与教学模式，实现“放眼国际、立足本土”的办学特色，努力成为中国人民大学汇聚高端学术人才与培养高端创新人才的高地。
量化对冲高级研修班
量化金融以数据为基础、以模型为核心，结合现代金融理论，在各类金融机构以及监管部门中都有广泛的应用。其中量化投资起源于投资组合理论，随着投资管理技术、计算机技术得到发展，以及金融市场逐步成熟之后，量化投资在20世纪80年纪得到迅速发展。
同时，随着近年来全球经济经历了大型金融危机和主权债务危机的洗礼，量化投资再次获到了很大的关注。作为市场的重要交易形式，量化投资在传统的定性投资大行其道、发展面临瓶颈的时候另辟蹊径，成为一个发展势头强劲的新兴投资形式。据估计，资产管理行业中有25~30%的资金通过量化方式来管理。
相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场，国内量化投资的交易量仍远远不足，处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新，以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间，未来会有更加多元化的产品不断涌现，量化投资也将会呈现多样化发展的态势。与此同时，策略的复杂度、可靠性和交易工具的精细化也会不断提高。
中国人民大学汉青研究院顺应当今金融市场发展潮流，率先推出一年制量化对冲高级研修班，培养能够适应我国量化投资需要的专门人才。汉青研究院拥有具有扎实学术功底和丰富实践经验的海归以及业界教师队伍，学生经过金融现代理论的学习以及对数据分析处理技术的训练，能够掌握量化金融必备的理论知识和实践经验，必将对今后立足于中国金融市场大有益处，同时必将推动中国量化投资技术、策略、工具、人才更好更快向前发展，具有深刻的现实意义和指导作用。
课程目的：
资产管理已经成为我国金融市场的发展创新的重要领域，许多金融机构纷纷成立专门的资产管理公司以满足社会发展的需求。量化投资作为资产管理中的前沿，必将越来越受到各类金融机构的青睐。
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队，通过培训，为学员建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构；巩固学员对于经济、金融相关基础知识，帮助学员了解定量分析方法；详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法；熟悉经典量化对冲投资策略；掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法；并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。帮助学员全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。
证书认证：
完成全部规定课程后，获得带“中国人民大学”钢印的结业证书，证书编号可登陆中国人民大学网站查询。
学员可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会，与校友紧密合作，共创辉煌！
课程特色：
全面深入了解量化对冲策略与技术；
掌握实战量化思想及交易策略；
掌握包括量化投资在内的资产管理实务；
赠送经典策略、分析文档、分析工具源码；
结识学术专家及业界精英；
加入老师、同学量化社交圈，持续助力个人发展；
中国人民大学结业证书。
课程内容一览：
量化与对冲概览
一、对于投资的认识
二、量化投资概念和优势
三、量化投资相关知识要求
四、量化投资工具
五、量化对冲经典策略介绍
六、量化投资发展趋势
宏观分析与资产轮动组合
一、宏观经济分析
二、宏观经济与风险资产轮动的关联
三、无风险资产与风险资产的轮动
四、平衡型资产配置&
量化投资在股票市场的应用
一、Alpha模型的定义
二、多因子模型
1、因子定义
2、因子的分类/数据来源
三、因子的有效性评估
六、风险控制
七、交易执行
八、组合构建
期货量化投资
一、交易的本质
二、主观交易与量化交易的差异
三、量化模型开发思路
四、量化模型开发实践
五、案例：我的实盘策略
六、量化交易的核心
七、量化交易的研究维度与方向
八、品种、行情、策略的统一
量化投资在期权上的应用
一、期权及其核心概念
二、期权交易的特点与优势
三、期权策略的构建与风控技术
四、实战期权策略的构建与分析
一、高频交易的概念和起源
二、高频交易的风险和优势
三、高频主要交易策略
四、数学、IT架构在高频上的实践
量化投资策略的评估和优化
一、常见量化投理论及前沿探索
二、策略核心要件及评估
三、基于生命周期下的多策略协同与管理
资产配置与投资组合优化
一、实用资金管理模式
二、常见风险管理模式
投资业绩评估与产品管理实务
一、基金业绩评估
二、量化投资如何团队作战
三、产品运行计划实务
投资心理学
一、交易心理学常见理论
二、思维模式分类
三、心理状态类型、行为体现及识别模式
四、常见思维盲点与心理缺陷
五、交易过程心里变化常见轨迹和行为主动
六、如何自检心里状态
七、影响交易心理常见事件
八、改变心里状态的经典策略
九、投资方法与心里特征匹配
具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，中国人民大学保留终解释权！
师资介绍：
长江学者，中国人民大学汉青研究院执行副院长
中国财政金融政策研究中心主任（教育部重点研究基地），国家杰出青年科学基金获得者，教育部“新世纪人才支持计划”获得者。中国金融学年会常务理事，中国金融学会理事，中国投资学会理事，民盟中央委员，民盟中央经济委员会委员，北京市海淀区第九届政协常委。同时，他还为财政部、证监会、银监会等金融监管部门提供广泛的政策咨询或建议，以及为国家开发银行、国家电网公司、中国航天科技集团等大型企业集团和部分民营企业提供顾问或咨询服务。
中国人民大学汉青研究院金融系系主任，量化投资研究中心主任
教育部新世纪人才，北京市青年优秀人才获得者。2007年在香港中文大学取得统计学博士学位。年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。他的研究方向是金融计量学，量化投资。他在Journal of Econometrics, Quantitative Finance, Economic modeling等国内外优秀刊物上发表了二十篇优秀学术论文，主持过多项自然科学基金，教育部社会科学基金项目。
美国南卡罗莱纳大学金融学博士
2007年本科毕业于复旦大学国际金融系。自2012年获得美国南卡罗莱纳大学金融学博士起至今，任教于中国人民大学，主讲投资学课程，内容涵盖基于中国股票市场的量化投资分析与策略。肖刚博士目前为量化投资学课程已撰写超过1500张课件，开发10项量化投资策略，曾连续两年在学生匿名课程评估中获得全A。肖刚博士曾获得“明星教师”，“优秀班主任”和教学基本功大赛二等奖等荣誉。
北京中金量化科技投资有限公司董事长
中国跨学科金融科技智库联合创始人，中国人民大学量化投资客座教授，原中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监，原中期金融工程实验室投资总监，原中期资产管理有限公司交易部总监，原中期研究院量化策略部主管，北京量化投资学会秘书长、中国量化投资学会专家成员、北京大学金融学研究生。国内早从事高频交易量化团队，擅长量化策略研究和多模型协同交易，CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。
知名私募投资研究总监
美国普渡大学访问学者，研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人，对量化投资有深入的前瞻的理解，在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有骄人业绩。
集思录副总裁、合晶睿智创始人
先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编着了多本教材，包括：《运筹学与优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。
方正证券研究所金融工程首席分析师
英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位，善于将工程方法应用于金融领域。工作内容为衍生品和量化投资的研究。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理，负责全球衍生性商品之交易策略研究。获新财富优秀分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。
中国量化投资学会理事、中国人民大学客座教授
中国量化投资学会理事，MOM分会会长，北京量化投资学会副会长，中国人民大学客座教授。曾在多家私募机构任高管，具有十余年私募投资工作经验，擅长投研系统搭建，对股票、期货量化投资有深入研究。在量化投资的资产配置、策略研发、策略组合、组合管理、资管产品设计各个方面有丰富的经验和独到的见解。
知名私募投研总监
先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团，云杉树资产管理公司等金融机构。于2010年开始从事量化交易策略的研发，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。2015年其管理混合型产品获得20%以上收益，收益大回撤比5：1。
渤海人寿互联网金融事业部总经理
先后担任CSC中国区金融行业总监、塔塔集团中国金融行业总监。多年从事交易所、清算所、银行、保险公司等金融机构的业务与系统咨询和设计工作。擅长金融行业系统搭建、产品设计、大数据算法实现，私有区块链的先行者。对于各种金融衍生品有深刻的研究。国内高频领域的权威人士。
在中国有这么一群新兴的投资群体，他们将科学在投资中的运用发挥到，运用数量化投资分析工具，且借助计算机强大的数据处理能力进行资产配置、择股、择时及控制仓位，尽可能的避免主观性和情绪化交易。
为了让更多的人领会量化投资之精妙，为此中国人民大学汉青经济与金融高级研究院着力邀请银行、证券、基金、期货等细分金融行业领域从事数量化投资工作的专业人士，细话金融工程和量化投资。我们也用视频和文字记录他们学习过程，在此也欢迎业内人士踊跃加入到他们的行列。 &&
在五天的课程过程中，师生沟通充分深入，有争论、有交流、有收获，不但增进了同学间的彼此了解，也学习了前沿的量化投资金融知识，收获匪浅。
招生对象：
希望从事量化投资及相关工作的金融从业人员、投资者或爱好者；希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员；需求量化投资合作机会的伙伴。
培训时间：周一---周五 &五天
培训地址：报名后通知
培训费用：电议（包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用）（学员住宿交通等费用自理）
交费流程：
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
报名热线：张经理 手机 （微信同）QQ
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交易论坛： （招生区域:河北,山西,辽宁,吉林,黑龙江,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,海南,四川,贵州,云南, 陕西,甘肃,青海,北京,天津,上海,重庆,广西,内蒙古,西藏,宁夏,新疆.）（培训课程很多，总有适合你的，详情请看浙江股票期货培训网）
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