CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险度量中的应用研究--《西北农林科技大学》2009年硕士论文
CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险度量中的应用研究
【摘要】：
随着金融全球化和金融一体化的进一步发展,以及不同范围的金融危机的频繁发生,如何对商业银行的信用风险进行科学而准确的度量,显得尤为重要。近年来,信用风险的计量和管理方法发生了革命性的变化,新一代的金融工程专家将建模技术和分析方法应用到这一领域,产生了一批新技术和新思想。CreditMetrics模型就是综合运用数学手段、统计知识和计算机技术对历史数据进行统计分析的成功典范,若借鉴该方法并恰当运用在我国商业银行信用风险管理中,则能提高我国商业银行信用风险管理水平。因此,对CreditMetrics方法及应用问题进行研究,对我国商业银行风险管理有极为重要的推动作用。
首先,在简述了四种主要现代信用风险度量模型的基础上,结合该模型对我国商业银行进行信用风险度量的重要意义,分析了CreditMetrics模型的应用条件和目前我国金融市场和商业银行的实际情况,认为CreditMetrics模型是目前最适合我国商业银行的信用风险度量方法。其单笔贷款的信用风险。在引进国外先进理念、模型和方法的同时,结合一家代表性案例银行的实际情况,对CreditMetrics模型进行了技术设计和模型改进,并将改进后模型的度量结果与规范文件中同一笔贷款的度量结果进行了对比分析,找出了出现差异的原因。在此基础上,将该模型对信用风险的度量结果应用于商业银行的资本配置、绩效考核和贷款选择决策等方面,为金融机构进行风险控制和决策评价提供了科学的、可靠的和量化的参考依据。
从该模型在我国的可行性、模型对信用风险的度量过程、模型的技术设计和参数改进、模型的具体应用以及我国商业银行应用该模型的需要进一步完善的配套措施等几个方面进行了深入分析,并试图做出一些研究上的创新,以期为该模型能够在我国商业银行信用风险度量中有效运用做出有益的探索。
【关键词】：
【学位授予单位】：西北农林科技大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2009【分类号】：F224;F832.2【目录】：
ABSTRACT5-10
第一章 导论10-16
1.1 研究背景10-11
1.2 研究目的与意义11-12
1.2.1 研究目的11
1.2.2 研究意义11-12
1.3 国内外研究动态综述12-14
1.3.1 国外研究动态综述12-13
1.3.2 国内研究动态综述13-14
1.3.3 国内外研究动态评述14
1.4 研究思路与方法14-15
1.4.1 研究思路14-15
1.4.2 研究方法15
1.5 论文创新之处15-16
第二章 信用风险的概念及在我国的表现16-21
2.1 信用风险的概念与特点16-17
2.2.1 信用风险的概念16-17
2.2.2 信用风险的特点17
2.2 我国商业银行信用风险的现状17-18
2.3 我国商业银行信用风险管理存在的问题及成因18-21
2.3.1 我国商业银行信用风险管理存在的问题18-19
2.3.2 我国商业银行信用风险的成因19-21
第三章 信用风险度量模型比较及CREDITMETRICS 模型的可行性分析21-27
3.1 现代信用风险的度量模型简介21-23
3.1.1 KMV 模型21
3.1.2 CreditMetrics 模型21-22
3.1.3 CreditRisk+模型22
3.1.4 CreditPortfolil View 模型22-23
3.2 四种现代信用风险度量模型的比较23-24
3.2.1 模型的动态性23
3.2.2 模型的使用范围23-24
3.2.3 模型的度量结果24
3.2.4 结论24
3.3 CREDITMETRICS 模型度量商业银行信用风险的条件及可行性24-27
3.3.1 应用CreditMetrics 模型度量商业银行信用风险的条件24-25
3.3.2 CreditMetrics 模型在我国商业银行信用风险度量中的可行性25-26
3.3.3 CreditMetrics 模型对我国商业银行信用风险度量的重要性26-27
第四章 CREDITMETRICS 模型的技术设计和模型改进27-39
4.1 CREDITMETRICS 模型的假设、参数及技术分解27-30
4.1.1 CreditMetrics 模型的假设27
4.1.2 CreditMetrics 模型的技术环节和技术分解图27-28
4.1.3 CreditMetrics 模型参数28-30
4.2 信用风险度量实例及VAR 分析30-32
4.2.1 基于 J.P.摩根技术文件的单笔贷款信用风险度量30-32
4.2.2 度量结果VaR 的数值分析32
4.3 CREDITMETRICS 模型应用于我国信用风险度量中的技术设计和模型改进32-39
4.3.1 案例银行的基本情况33
4.3.2 对CreditMetrics 模型主要参数的改进33-37
4.3.3 改进后的CreditMetrics 模型对单笔贷款信用风险度量37-38
4.3.4 同一笔贷款信用风险度量结果的对比分析38-39
第五章 CREDITMETRICS 模型在商业银行信用风险度量中的具体应用39-46
5.1 经济资本配置与资本充足率40-42
5.2 RAROC 与绩效考核42-43
5.3 贷款选择决策43-46
5.3.1 单笔贷款的选择决策44-45
5.3.2 贷款组合的选择决策45-46
第六章 CREDITMETRICS 模型在我国应用的配套措施46-50
6.1 完善银行内部信用评级体系46-47
6.1.1 尽快充实行业信息库和客户数据库46
6.1.2 积极构建商业银行内部的管理信息系统、风险控制系统和决策支持系统46
6.1.3 建立评级结果的检验系统，提高信用等级的可操作性46-47
6.1.4 有效实现内部评级和外部评级相结合47
6.2 大力发展独立的信用评估中介机构，完善信用评估体系47-48
6.3 充分发挥监管部门的作用48-50
6.3.1 提高自身监管水平48
6.3.2 建立商业银行风险预警机制48-49
6.3.3 加快监管方式的转化49-50
参考文献50-54
作者简介55
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湖南商学院经济与贸易学院,湖南长沙,410205
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