在到期日之前，50etf期权到期日具有什么价值

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-26 01:55 标签： 50期权到期日如何行权
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个股期权的内在价值和时间价值
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一、期权的价值：期权的价值=内在价值+时间价值内在价值：对于期权持有者，如果立即行权，所能获得的收益（仅是判断当时的情况），即为内在价值。时
间价值：时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值，即在期权合约的有效期内，期权内在价值的波动给予其持有者带来收益的预期价值。在到期日之前，随着时间
的推移，标的的价格向期权价值有利方向变化，虚值期权可能会转变成实值期权，实值期权的实值幅度可能进一步上升。一般来讲，期权的到期日越长，那么期权的
时间价值也就越大。在到期日之前，期权同时具有内在价值和时间价值；在到期日当天，期权只有内在价值，没有时间价值。&二、认购期权的价值若投资者认为X公司股票会上涨，现在愿意支付1元权利金，3个月之后有权按10元/股的价格买入X股份，那么在期权到期日：如果价格&10元（执行价），则行权，可获得收益；如果价格&10元（执行价），则不行权，没有收益，已支付的权利金不予退还。而在期权未到期之前：&时间价值：如果X股票现在价格为8元，低于执行价格，属于虚值期权。如果到了3个月后，股价变为15元，那么X股票的认购期权就从虚值变成实值。对于认购期权来讲，随着时间的推移股价可能上涨，这就是期权的时间价值。内在价值：对于期权持有者，假设立即行权，所能获得的收益。&&&&三、认沽期权的价值若投资者现在愿意支付1元权利金，买入X股份的认沽期权，3个月之后有权按20元/股的价格卖出X股份，那么在期权到期日：如果到期日X股份市场价格&20元（执行价），则行权，可获得收益；如果到期日X股份市场价格&20元（执行价），则不行权，没有收益，已支付的权利金不予退还。而在期权未到期之前：时间价值：如果Y股票现在价格为25元，属于虚值期权，如果到了3个月后，股价变为15元。那么Y股票的认沽期权就从虚值变成实值。对于认沽期权来讲（看跌），随着时间的推移，股价有可能下降，这就是期权的时间价值。内在价值：对于期权持有者，假设立即行权，所能获得的收益。
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多项选择题以下对于期权价值的理解正确的是（）。
A.期权的内在价值可能为负值
B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分
C.期权的价值可能与其时间价值相等
D.期权的价值可能大于其时间价值
E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值
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A.识别、计量和监测市场风险
B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D.设计、实施事后检验和压力测试
E.识别、评估新产品中所包含的市场风险
A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率
B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议
C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易
D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好
E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法金融衍生品系列课程之二：期权介绍（答案90分）
金融衍生品系列课程之二：期权介绍（答案90分）
一、单项选择题
1. 期权权利金的公式是（ A）。
A. 权利金 = 内在价值 ＋ 时间价值
B. 权利金 = 内在价值 / 时间价值
C. 权利金 = 内在价值 x 时间价值
D. 权利金 = 内在价值 - 时间价值
2. 如果期权持有者不在合约期限内采取行动，则下列（A ）不会发生。
A. 卖方归还权利金
B. 期权不行权
C. 卖方保留权利金
D. 合约过期
3. 对于相同的标的证券，（ A）策略的潜在损失最大。
A. 空头认购期权
B. 用现金买入股票
C. 用保证金买入股票
D. 多头认购期权
4. 下列（B）情况不能备兑沽出认购期权。
A. 持有与空头认购期权行权价格相同的标的股票认沽期权
B. 持有标的股票的权证
C. 持有标的股票
D. 持有标的股票的可转换证券
5. 期权处于（A ）情况时时间价值最高。
D. 临近到期日
6. 多头认沽期权的持有者拥有（ C）。
A. 在固定期限内以固定价格卖出证券的义务
B. 在固定期限内以固定价格买入证券的义务
C. 在固定期限内以固定价格卖出证券的选择
D. 在固定期限内以固定价格买入证券的选择
7. 一位投资者持有1份认沽期权，行权价格高于标的股票的市场价格。因此，这份期权为(D )。
B. 价外期权
C. 平价期权
D. 价内期权
8. 如果标的股票在认购期权期限内派息，则在其他条件不变的情况下，认购期权的价值将( C)。
B. 需要更多信息
二、多项选择题
9. 下列关于美式期权的表述错误的是（BCD ）。
A. 可以在到期日之前任何时间行权
B. 只能在到期日行权
C. 只能在美国购买并交易
D. 行权价格相同的情况下，比欧式期权的要求更为严格
三、判断题
10. 期权中的Theta表示随时间推移对期权权利金的侵蚀。（√ ）
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