格兰杰因果检验的结果怎么看啊 我把图放上来 大神给教看一下_百度知道苹果/安卓/wp
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我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个变量。对数据进行了平稳性检验，差分后平稳，原序列也是一阶单整的，然后做了协整检验，结果见图1.现实也是通过的呀，可是格兰杰因果关系就是不通过如图2，显示几个变量与房价都没有因果关系，无论单向还是双向。这是怎么回事呀？求大神解答！！
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格兰杰检验
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项
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请有了解的同学们帮忙解答下啊，菜鸟求助，自顶。
真心的求解答啊！
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项
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正无穷 发表于
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过的。
秋风飒飒 发表于
首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过 ...那些变量lp,lr是取了对数的意思吗？看格兰杰检验那张图，是不是有些变量用原数据，有些用差分项了。多看看其他人的文章，参考参考，我平时用stata做的，虽然道理差不多，但Eviews的图不是看的很懂。
请问你有房价，地价，利率等的相关数据么？
秋风飒飒 发表于
我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个 ...会不会是由于格兰杰检验是用的差分量，而协整检验是原变量？协整是指长期关系，但是差分量之间不一定存在这种长期关系。比如差分量直接进行回归估计就可能丢失长期信息？求大神解
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验也通过了，但是格兰杰检验都不是因果关系，求问楼主后来是怎么解决的？
Cytia 发表于
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验 ...求问啊！！！这样的怎么解决？呼唤楼主
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不平稳但具有协整关系的变量之间可以做granger检验吗？
还是必须平稳的变量之间才能做
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你对数据愈苛求，数据会愈多地向你供认，但在威逼下得到的供词，在科学查询的法庭上是不容许的！
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序列比如随机游走、带漂移项等情况；
（2）由于格兰杰因果检验是基于原始时间序列数据的因果分析，并且在估计回归中假设残差项为白噪声过程，必然要求时间序列具有平稳性的特点；而且样本滞后长度差异会显著影响结论，一般滞后4期左右较为合适。
（3）协整分析不要求平稳性前提，主要考虑长期“同步变动”的因素，短期因素并未考虑，因此符合协整关系的时间序列不适合做格兰杰因果检验。
希望对LZ有帮助。
wpwpwppopo 发表于
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...谢谢！
你对数据愈苛求，数据会愈多地向你供认，但在威逼下得到的供词，在科学查询的法庭上是不容许的！
wpwpwppopo 发表于
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...你说一般滞后4期 有什么理论根据？
你对数据愈苛求，数据会愈多地向你供认，但在威逼下得到的供词，在科学查询的法庭上是不容许的！
wpwpwppopo 发表于
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...因为上课也几乎没去，也没怎么自学，就应付了时间序列分析的考试，这马上交本科毕业论文了，还自学，所以很多细节不太懂，做价格传导，无论怎么都不协整，我都日了狗了，研究了一晚上，都是各说风雨，说没有协整就不要做granger因果了，看仅有的几篇文献也是协整的，只有一个是不协整的，而且看了一下那个期刊的复合因子二点几，本来放心，但是我还是不知道究竟是用原数据还是差分的，但我觉得var设计出来能点view能进行协整和因果就应该是那个对数数据，而且人家var模型也是稳定的，而且格兰杰因果确实表达了下游价格传导到上游产品，啊啊啊啊，协整就是一个坑，根本没了解清楚，一通宵啊啊啊啊啊，我就操了啊，直到豁出去了，打算最后再看一下别人说的，看到你说的，我瞬间开心了，也不困了，嘿嘿嘿，感谢感谢，但是我只滞后了一期，这个我反复检查了，大概是没问题了，yeah，好开心，就这several days得写完自学的论文也是醉了~~~~~ 好啦，谢谢看到你的答案，yeah 握手
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本帖最后由 lzccjgh 于
11:50 编辑
求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是用原序列进行格兰杰检验（前提是存在协整关系）好，还是使用差分后的平稳序列进行格兰杰因果检验。我觉得差分后的格兰杰因果检验以及差分后的VAR模型可能会损失信息，但是纯粹从方法角度来讲，使用差分序列有没有错误？
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本人认为两变量未通过协整检验，不需做格兰杰因果检验。因为如果变量通过协整检验，才能进一步通过格兰杰因果检验方法，可以进一步确认各变量之间的均衡关系是否构成因果关系。
发表于17楼
我最近也在做论文，遇到这个问题，我请教了我的计量经济学老师，他说建立VAR模型，最关键的就是要协整，因为只有协整了才可以建立误差修正模型，格兰杰因果关系检验不重要，因为已经有协整关系了。所以顺序应该是这样的：
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ge=2&fromuid=190936
我不同意建立VAR模型，就是要协整的说法。应该是说我要检测变量间是否存在协整关系， ...
发表于11楼
希望对你有用。
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好像没有必然性！
我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上，也就是说original time series是有unit root的，cointegration的原理本来就是多个variable本来有unit root，combined以后出现了unit root抵消的现象，所以如果你的original data是consistent的也就不需要做granger了，至于你说的没有granger还需不需要var，我也在思考这个问题，你知道答案了么，能告知么
同问没有granger需要var么
我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上，其原理本来就是多个time series间有unit roots，combined以后出现了unit roots的抵消，所以说，你的original data有unit root nonstationary是正常的，如果他们都没有unit root，你也不需要做granger了
本人认为两变量未通过协整检验，不需做格兰杰因果检验。因为如果变量通过协整检验，才能进一步通过格兰杰因果检验方法，可以进一步确认各变量之间的均衡关系是否构成因果关系。
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没有过不了的桥
红色高跟鞋幺幺 发表于
我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上 ...这么说没看明白
静下心来，努力学习！
有同楼主相似的经历。曾在《生产力研究》研究上看过一篇相关的实证论文，文中有句话是这么说的“要建立VAR，变量必须有格兰杰关系，要说明变量间的格兰杰关系变量必须是平稳的，或者变量不平稳但是有协整关系”。看过一些论文，觉得很多论文也不是按这样写的。因为有时候你的数据可能不够多，不一定很精确，可能某一个结果做不出来，但是影响不大。我的经验是：尽量在原数据基础上做实证分析，因为差分会导致后面一些检验效果不太明显。
静下心来，努力学习！
暖暖夕阳 发表于
这么说没看明白我其实也不是很明白诶，我老师的原话是x granger y但是y doesnt granger x，var是存在的，lagged x可以预测y，但是lagged y不会在var中被解释
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