我要用CAMP模型算出单只股票的beta值，但是CAMP中的无风险收益率的值如何选取呢？_百度知道股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究--博士论文下载
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股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究
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联系方式： QQ:股票市场流动性和经济周期的互动关系研究--《中国市场》2013年30期
股票市场流动性和经济周期的互动关系研究
【摘要】：本文首先从描述性的统计的角度分析了经济周期与股票市场流动性的客观存在性。由于国内的相关方面的研究比较少,本文借鉴国外文献中的股票市场流动性和经济周期关系的理论机制,辅以中国的具体实际分析出一条以资产价格为核心的传导机制。在实证部分,我们使用国际上在货币政策传导机制中常使用的FAVAR模型,广泛选取变量对两者之间的关系进行VAR脉冲响应分析。本文确定了中国股票市场流动性与经济周期之间的联系,并肯定了货币政策冲击股票市场的可行性。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F224;F832.51;F124.8【正文快照】：
1股票市场流动性和经济周期关系概述在对目前金融危机的讨论中,金融产品流动性下降和经济之间的因果关系明显地呈现出来。在本文中我们首先向大家展现这样的因果关系并不是一种新的现象:自第二次世界大战以来,美国股票市场的流动性波动一直和实体经济发展息息相关。实际上,股
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京公网安备75号我国股票市场风险性、流动性与收益性关系的研究--《西北大学》2014年硕士论文
我国股票市场风险性、流动性与收益性关系的研究
【摘要】：随着经济的迅速发展,金融市场作为资本市场最耀眼的一部分,也以日新月异的状态蓬勃发展,这其中股票市场作为资本市场重要的组成部分,其自身的发展也深深影响着整个经济的运行轨迹。特别在我国,股票市场发展较晚,速度也与发达国家的股票市场存在很大的差异,这就使得我国是个比较复杂的市场,一方面有这很大的发展空间,一方面,有很多问题亟待解决。当然,宏观的经济因素对股票市场的影响是显而易见的,但是如今从股票市场自身的变量去研究已经是不可阻挡的一种趋势,因为这将以一种最直观的方式呈现股票市场的最新发展状态,本文将在风险性、流动性与收益性之间的关系入手,寻找各自的替代变量,从理论分析入手,通过对经典理论的梳理,以及各个变量的统计分析,然后主要运用沪深300指数的最新日收益率数据和市场换手率数据,通过ARCH效应检验,在GARCH模型自身描述波动风险的基础上,阐明风险性、流动性与收益性之间的关系。即在前人研究的基础之上,全文将通过理论分析与实证分析两个方面对这三者之间的关系做一整合,更加全面和直观地研究我国股票市场的发展状态,从而提出相关的政策建议。
【关键词】：
【学位授予单位】：西北大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2014【分类号】：F832.51;F224【目录】：
摘要3-4Abstract4-7第一章 导论7-12 1.1 选题背景和研究意义7-9 1.2 研究方法9-10 1.3 研究思路10 1.4 研究的创新点10-12第二章 文献综述12-19 2.1 国外研究12-16 2.2 国内研究16-19第三章 本文相关理论以及研究对象的度量19-28 3.1 股票风险与收益关系的相关理论19-22
3.1.1 现代投资组合理论19-20
3.1.2 资本资产定价模型CAPM20-21
3.1.3 EMH有效市场假说理论21-22 3.2 流动性与收益之间的关系理论22-23
3.2.1 流动性溢价理论22-23 3.3 市场风险性、流动性与收益性的度量23-28
3.3.1 风险性的度量23-24
3.3.2 流动性的度量24-25
3.3.3 收益性的度量25-28第四章 股票市场风险性、流动性与收益性关系的理论分析28-33 4.1 我国股票市场风险与收益关系的理论分析28-30 4.2 我国股票市场流动性与收益关系的理论分析30-32 4.3 本章小结32-33第五章 相关方法选择与模型介绍33-36 5.1 变量选取与样本数据33 5.2 数据的平稳性检验33-34 5.3 ARCH效应的LM检验34 5.4 GARCH模型34-36第六章 关于我国股票市场风险性、流动性与收益性关系的实证研究36-47 6.1 我国股票市场波动风险与收益的实证检验36-41
6.1.1 沪深300股指收益率数据的平稳性检验36
6.1.2 均值方程的确定36-38
6.1.3 ARCH效应检验38-39
6.1.4 GARCH模型检验39-40
6.1.5 基于E-GARCH模型我国股市收益率波动性的非对称性检验40-41 6.2 加入流动性指标换手率之后,风险与流动性对收益性的影响41-46
6.2.1 换手率平稳性检验41-42
6.2.2 换手率与收益率关系的格兰杰因果检验42-43
6.2.3 换手率变动对股市收益率影响的实证研究43-46 6.3 本章小结46-47结论47-51参考文献51-54致谢54
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