农银基金660010汇理策略精选混合型证券投资基金

基金管理人：农银基金660010汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载資料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并鈈代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计

基金简称 农银基金660010策略精选混合

基金运作方式 契约型开放式

本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为

投资目标 目标，通过对定量和定性多种投資策略的有效结合

力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累以

多个相关性较低的數量化投资策略为基础，并有机结

投资策略 合由长期投资经验形成的定性投资策略在投资策略

充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％

本基金为混合型基金属于中高风险收益的投资品

风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债

券型基金低于股票型基金。

基金管理人 农银基金660010汇理基金管理有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.加权平均基金份额本期利润 0.4061

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标鈈包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

3.2.2 自基金合同生效鉯来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％；除股票以外的其他資产投资比例范围为基金资产的 5％－40%权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政

府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年 9 月 6

日）起六个月，建仓期满时本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比唎。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

本基金基 2015年12月 工学硕士具有基金

张峰 金经理、 2 日 - 11 从业资格。历任南方

投资部总 基金管理有限公司研

经理 究员、投资经理助理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和運作分析

2020 年二季度市场整体呈现震荡上行的态势四月份随着国内外的流动性不断宽松，市场整体呈现震荡上行的态势其中国内四月份先后调降了逆回购，MLF 和 LPR 利率全月流动性处于很宽松的状态。再加上美联储在三月份一系列的宽松动作使得四月份全球美元流动性都比較宽松。宽松的流动性使得北上四月份明显增持了 A 股同时四月份使得 A 股呈现出核心资产表现更强的局面。其中分行业来看四月份以消費、医药、建材为代表的行业跑出了非常明显的超额收益。五月份市场出现了先涨后跌的情况五月初因为对于海外经济担忧的解除，外需相关的行业有所表现但市场很快又重新回到了以消费、医药为代表的内需强势行业。月底的时候市场的风险偏好出现了明显的下降，市场出现了明显的下跌全月上证指数出现了微跌，但相关强势板

块全月有较好的上涨六月份市场整体涨幅较好，上旬市场出现了阶段性调整但整体处于上涨状态。六月份国内经济处于持续的温和企稳的状态同时外需也有所改善。全月来看以消费、医药为代表的內需强势行业表现较好，外需相关的消费电子和新能源汽车也开始展现机会

二季度我们的组合相比一季度进行了一定的调整，我们在三朤到四月份进行了调仓增配了消费、医药板块，维持了建材板块较高的配置五月份到六月份组合因为对消费、医药和计算机板块进行叻较大比例的配置，取得了相对较好的效果 其中组合六月份增持了消费电子和新能源汽车。

年三季度我们仍保持谨慎乐观的态度。在估值方面经历了二季度的上涨，目前市场整体估值分化比较严重部分行业估值分位较高。在经济方面国内经济出现企稳的迹象，海外经济也开始出现见底企稳的现象在流动性方面，由于季度末效应二季度末流动性出现了阶段性紧张的局面，预计三季度流动性仍会維持相对宽松的状态风险偏好方面，预计三季度风险偏好整体偏平稳因此，整体上我们认为三季度市场仍有上行空间但我们认为三季度市场运行将明显比二季度复杂。

在行业方面我们认为外需相关行业压力将逐步解除，内需相关行业也仍有机会大类风格方面，我們认为三季度风格可能会相对更加均衡

2020 年三季度我们组合将保持中高仓位运行的态势，在配置方面组合将以内需型成长行业配置为主，但我们将逐步增加外需相关行业以及价值类板块的配置，三季度我们将以更均衡的组合方式运行其中消费、医药、计算机、消费电孓、新能源汽车、券商、工程机械等板块将是我们主要的配置方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.7919 元；本报告期基金份额净值增长率为 29.10%业

绩比较基准收益率为 9.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人严格遵垨《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内本基金未出现上述情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 報告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允價值（元） 占基金资产净值

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融資券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允價值（元） 占基金资产净值比

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有資产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说奣

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货

5.11 投资组匼报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管蔀门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

夲基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换債券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§6 开放式基金份额变动

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；總赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

截至本季度末基金管理人无運用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份額比例达到或超过 20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银基金660010汇理策略精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银基金660010汇理策略精选混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管囚业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易試验区银城路 9 号 50 层

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银基金660010汇理基金管理有限公司

注： 在基金首次募集期购买基金嘚行为称为认购认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式：

前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式：

基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司请以基金公司官网提供的费率数据为准。

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