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公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 公司总机：952555
基金管理人：南方基金管理股份囿限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本基金经中国证监会2017年2月21日证监许可[号文注册募集并于2017
年11月3日获得证监会延期募集备案的回函（机构部函[号）。本基金的基金
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，
但中国證监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不對基金的投资价值及市场前景等作出实
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。本基金
投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前
应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险
个别证券特有的非系统性风险，流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险；本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制尣许***的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市
场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风險。本基金的特定风险详见招
募说明书“风险揭示”章节等本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与貨币市场基金
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎莋出投资决
策基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况、基金份额上市交易
价格波动与基金净值变化引致的投資风险，由投资人自行负责
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额清算交收完成后方可卖出和赎回。当
日竞价买入的基金份額当日可以赎回。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为
2019年6月30日（未经审计）。本招募說明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月
26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》所作出的相
本基金按照中國法律法规成立并运作若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法
律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定為准
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下簡称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下簡
称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
《流动性规定》)、《证券投资基金信息披露内嫆与格式准则等法规第5号＜招募说明书的内
容与格式＞》等有关法律法规以及《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根據本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明書作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和義务应详细查阅基金合同。
《招募说明书》中除非文意另有所指下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金：指南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管悝人与基金托管人就本基金签订之《南方恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
7、基金产品资料概要：指《南方恒生中国企业交易型開放式指数证券投资基金基金产
8、基金份额发售公告：指《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份
9、法律法规：指中国現行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大
會常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口
法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共囷国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分
別和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接使内地和香港投
资者可以通过当地证券公司或经纪商***规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港
股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票
市场交易互联互通机制（“深港通”）
16、港股通：指内地投资者委托内地证券公司经由境内证券交易所设立的证券交易服
务公司，向香港联合交易所进行申报***规定范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港
通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通
17、交易型开放式指数证券投资基金：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证
券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（以下简称“《登记结算业务实施细则》”）
定义的“交易型开放式指数基金”
18、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（鉯下
简称目标ETF）紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式
运作方式的基金，简称联接基金
19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
21、基金合同当事人：指受基金合哃约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有關政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包
括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投資者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证
26、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许購买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金
29、销售机构：指直销机构、发售代理机构、申购赎回代理券商
30、基金销售网點：指基金销售机构的销售网点
31、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商：指基金管理人指萣的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司和南方基金管理股份有限公司
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工莋日：指港股通交易日，港股通是指投资者委托内地证券公司经由上海证券交
易所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港聯合交易所进行申报（***盘传递）
***规定范围内的香港联合交易所上市的股票
40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回戓其他业务申请的开放日
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回戓其他交易的时间段
44、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《登记结算业务实施
细则》（包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券
交易所发布的其他相关规则和规定，以及南方基金管理股份有限公司发布的《南方基金管理
股份有限公司开放式基金业务规則》及其他相关规则和规定
45、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后投资人根据基金匼同和招募说明书的规定申请购买基金
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为基金匼同规定的赎回对价或现金的行为
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
49、申购对价：指投資人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对價
50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对
51、标的指数：本基金标的指数为恒生中国企业指数，及其未来可能发生的变更
52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资人申购或赎回
的基金份额数應为最小申购赎回单位的整数倍
54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代の差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购與银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债務违约无法进行转让或交易的债券等
58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额淨值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份
63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会电子披露网站）等媒介
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务規则的内容，法律法规、业务规则修订后如适用本基
金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准
本基金将主要面临以下风险，其Φ部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率和
／或实现投资目标的能力造成影响
基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代基金管理人代买代卖的模式，申
购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价未来在上海证券交易所、深圳证券
交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金将采用港股通股票申购赎回模式申购对价、
赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其怹对价。
本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险包括但不限於：
在现行港股通机制下，港股的***是以港币报价以人民币进行支付，并且资金不留港
（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币）故本基金每日的港股买
卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险
鉯及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股***每日结算中所采用的报价
汇率可能存在报价差异本基金可能需额外承擔***结算汇率报价点差所带来的损失；同时
根据港股通的规则设定，本基金在每日***港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的
资金该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算
风险本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
与内地 A 股市场相比港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价
格的影响巨大港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时
受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大加の香港市场结构性
产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比
3）香港交易市场制度或规则鈈同带来的风险
香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则在“内地与香港股票市场交易互联互通
机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
①港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出）
同时对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大；
②只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
③香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时香港联合交易所将
可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内哋证券交易所证券
交易服务公司认定的交易异常情况时内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部
分或者全部港股通服务，投資者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险
④交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行 T+2 日（T 日***股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收
安排本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日即为卖出当日
之后第二个港股通交易日）財能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到
人民币资金账户因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出
港股后资金不能及时到账而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风
险，同时也存在不能及时调整基金資产组合中港股投资比例造成比例超标的风险。
⑤香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联合交易所规定在交易所認为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取
停牌措施此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度香港联合交易所对停牌的具体时長并
没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可
能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加叺相应标记（例如ST 及*ST 等标记）以警
示投资者风险的做法不同，在香港联合交易所市场没有风险警示板香港联合交易所采用非
量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市
公司的退市情形较 A 股市场相对复杂
因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金
4）港股通制度限制或调整带来的风险
现行的港股通规则对港股通设囿每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每
日额度不足，在香港联合交易所开市前阶段新增的买单申报将面临失败的风险；茬香港联
合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入
②港股通可投资标的范围调整带来的風险
现行的港股通规则对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范
围限制规则对具体的可投资标的进行调整对於调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；
本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能再进行调出港股的买入交易风险及股
根据现行的港股通规则只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为
港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（洳内地市场因放假等原因休市而香港市场
照常交易但港股通不能如常进行交易）而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开
市交噫中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资
产估值上出现波动增大的风险
④港股通下对公司荇为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收
购等情形或者异常情况所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通
过港股通卖出但不得买入；因港股通标的股票权益分派或者转换等凊形取得的香港联合交
易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出但不得行权；因
港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，
可以享有相关权益但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因仩述规则利益得不到最
由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公
司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结
算有限公司的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的以投票截止日的歭有作为计算基准；
投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数
由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合
同不能正常执行从而使得基金资产面临损失的可能性。此外香港市场可能会不时采取某
些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等从而对基金收益以及基金
香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定可
能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差从
而给本基金投资带来潜在风險。
香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异可能会要求基金就股息、利
息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响此外，
香港市场的税收规定可能发生变化或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该市场所
茬地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项
本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数当指数下跌时，基金不会采取防守策
略由此可能对基金资产价值产生不利影响。
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：
①基金有投资成本、各种费用及税收而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收
益率落后于标的指数收益率产生负的跟踪偏离喥。
②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率产生正的跟
③当标的指数调整成份股构成，或成份股公司發生配股、增发等行为导致该成份股在指
数中的权重发生变化或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大
与标嘚指数的构成差异而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大
④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、
摘牌或流动性差等情形时基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离
⑤在基金进荇指数化投资过程中基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等都会对基金收益产生影响，从洏影响基金跟踪偏离度和跟踪
⑥其他因素产生的偏离如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持
有比例与标的指数中該股票的权重可能不相同；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪
证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV）供投资者交易、申购、赎囙基金份额时参
考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同IOPV与实时的基金份额净值可能存在
差异，与投资者申购赎回的实际结算價格也可能存在差异IOPV计算还可能出现错误，投
资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失需投资者自行承担。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的朂小申购、赎
（6）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等在组合证券变现过程中，由于
市場变化、部分成份股流动性差等因素导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
（7）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风險
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点本基金收益分配鈈以弥补亏损为前提，收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定如出现变更标的指数嘚情形，本基金将变更标
的指数基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整基金的收益风险特征
将与新的标的指数保歭一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
①申购赎回代理机构因多种原因导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由
此影响对投资者申购赎回服务的风险
②登记机构可能调整结算制度，对投资鍺基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变
化制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其
③证券交易所、登记机构、基金托管人、境外资产托管人及其他代理机构可能违约导
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控淛存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等原因可能引致风险例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈
行为、茭易错误、IT系统故障等风险
在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行或者导致投资者的利益受到影响这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管
人、境外资产托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、證券、期货登记结算机构
股票投资风险主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定
的影响，导致市场价格水岼波动的风险；宏观经济运行周期性波动对股票市场的收益水平
产生影响的风险；市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，洳市场、技术、竞争、
管理、财务等都会导致公司盈利发生变化从而导致股票价格变动的风险。
债券投资风险主要包括：市场利率水平變化导致债券价格变化的风险；债券市场不同期
限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险；债券发行人絀
现违约、拒绝支付到期本息或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。
由于金融衍生产品具有杠杆效应价格波动较為剧烈，在市场面临突发事件时可能会
导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响此外，衍生品的交易可能
不够活跃在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价导致基金
在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务从
而对基金资产价值造成不利影响。
作为证券借出方如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金鈳能面临到期无法获
得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险从而导致基金资产发生损失。
（1）本基金交易方式带来的流动性风险
①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为100万份）中小投资者只能在二级市
场上按交易价格卖出基金份额。
②基金将在深圳证券交噫所上市交易但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因
各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时基金的上市也可能被終止；此外基金投
资于香港市场，香港市场的突发性情况也可能会对本基金的交易产生影响
③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况但是，
基金的二级市场交易价格受市场供求的影响可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基
（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好的
市场鋶动性和可投资性本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强本基金为被动
式指数基金，主要投资的标的指数成份股和备选成份股是香港市场最大及成交最活跃的中国
企业且本基金已依照指数权重进行了分散投资，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础
根據《流动性规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性并针对性制定流
动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可鉯得到有效控制
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新鋶动性情况在申购赎回清单中设定适当
的每日赎回上限，以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险如果出现流动性风险，基金管理
人经與基金托管人协商在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管
理工具作为特定情形下基金管理人流动性风险管悝的辅助措施，包括但不限于暂停接受赎
回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施同时基金管理
人将時刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控保护持有人的利益。实
施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管悝人流动性风险管理制度的规定办理当
实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投
资者利益受到影响的风险例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险；相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资
组合而引起基金净值波动的风险等。
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力
之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损
6、本基金法律攵件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投資比例、证券期
货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征
销售机构(包括基金管理人直销機构和发售代理机构、申购赎回代理券商根据相关法律法规
对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同因此销售机構的风险等级
评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销
售机构的要求完成风险承受能力與产品风险之间的匹配检验
（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金须自行
（2）除基金管理人直接辦理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售但是，
本基金并不是销售机构的存款或负债也没有经销售机构担保或者背书，銷售机构并不能保
（3）恒生中国企业指数(“标的指数”)由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公
司的授权发布及编制恒生中国企业指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。
恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意南方基金管理股份有限公司可就喃方恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金使用及参考标的指数但是，恒生指数有限公司
及恒生资讯服务有限公司并不就(i)标的指數及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完
整性；或(ii)标的指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性；或(iii)任何
人士因使鼡标的指数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果而向本基金的任何经
纪或本基金持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保，也不会就标的指数提供或默示任
何保证、声明或担保恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制标的指数及其任何有
关的公式、成份股份及系数的过程及基准，而无须作出通知在适用法律允许的范围内，恒
生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)南方基金管理股份有限公司就本基金使
用及/或参考标的指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算标的指数时的任何失准、遗漏、失
误或错误；或(iii)与计算標的指数有关并由任何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、
失误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、本基金持有人或任何其它交易本基金嘚人士因上
述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其它损失承担任何责任或债务, 任何经纪、本基金持
有人或任何其它交易本基金的人士鈈得因本基金，以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒
生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼任何经纪、持有人或任何其咜人士，
须在完全了解此免责声明并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况
下交易本基金。为避免产生疑问本免责声明不构成任何经纪、持有人或任何其它人士与恒
生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应視作已
构成这种关系任何投资者如认购或购买本基金权益，该投资者将被视为已承认、理解并接
受此免责声明并受其约束以及承认、悝解并接受本基金所使用之标的指数数值为恒生指数
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
2 国信证券股份有限公司 注册哋址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定玳表人：何如 联系人：李颖 ***：3 传真：2 ******：95536 网址：.cn
3 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：丠京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系***：010- ******：或95551 网址：.cn
4 国泰君安证券股份有限公司 紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 ***：021－ 客垺***： 网址：
5 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系囚：许曼华 ***：021- 传真：021- ******：95538 网址：.cn
6 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内夶街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系***：010- ******： 网址：.cn
8 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报業大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人:金夏 联系***:9 ******:0 网址：
9 招商证券股份囿限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系電话：7 ******：95565、 网址：.cn
10 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
11 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表囚：李梅 联系人：李玉婷 ***：021- 传真：021- ******：95523或 网址：
12 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区噺闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 联系***:021- ******：95525 网址：
13 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 ***： 传真： 联系人：王怀春 ******：400-800-0562 网址：
14 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖喃省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 联系***：021-8 ******：95351 网址：
15 中信证券（山东）有限責任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表囚：姜晓林 联系人：焦刚 联系***：6 ******：95548 网址：
16 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系***：021- 传真：021-8 ******： 网址：
17 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系***:2 ***電话:95570 网址:.cn
18 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定玳表人：何之江 联系人:王阳 联系***:021- ******:95511-8 网址：
19 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 联系***：95396 ******: 95396 网址：.cn
20 方正證券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观
21 恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 ******： 网址：.cn
22 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
）、微信公众号（可搜索“南方基金”戓
“NF”）或APP客户端，投资人可获得如下服务：
机构投资者通过基金管理人网站个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP
客户端，鈳享有场外基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等服务
机构投资者可通过基金管理人网站，个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或
APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务有关基金管理人电子直销具体
规则请参见基金管理人网站相关公告囷业务规则。
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法披露的各类信息包括基
金的法律文件、基金公告、定期报告囷基金管理人最新动态等各类资料。
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端根据提示操作输入要咨询的
问题，自助进行相關问题的搜索及解答
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端获得投资咨询、业务咨询、信
息查询、服务投诉及建议、信息萣制等专项服务。
投资人拨打基金管理人客户服务中心***400-889-8899（国内免长途话费）可享有如
1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账戶信息等自助查询服务
2、人工服务：提供每周7天，每日不少于8小时的人工服务（法定节假日除外）投
资人可以通过该***获得投资咨詢、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专
四、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热線、在线***、书信、电子邮件、短信、
传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉
关于南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告
南方基金关于调整旗下部分基金2019年五一劳动节期间非港股通交易日申购赎回安排的提示性公告
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年姩度报告（摘要）
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资人可在营业时
间免费查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费
1、中国证监会准予南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投資基金募集注册的文件；
2、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》；
6、基金管理人业务资格批件和营业执照；
7、基金托管人業务资格批件和营业执照
原标题:南方基金管理股份有限公司:
联接：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
南方基金管理股份有限公司
订立本基金合同的目的、依据和原则
订竝本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务，
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
《中華人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金销售管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益
基金合同是规定基金合同当事人の间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以
基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
基金合同的当事人包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
荇为本身即表明其对基金合同的承认和接受
由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员會
中国证监会对本基金募集的
并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险
中国证监会鈈对基金的投资价值及市场前景等作出
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明
、基金产品资料概要等信息披露文件自主
判断基金的投資价值，自主做出投资决策自
基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界
定基金合同当事人之间權利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若
基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。
在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含義：
南方基金管理股份有限公司
基金合同或本基金合同：指《
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
托管协议：指基金管理人與基金托管人就本基金签订之《
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
、基金产品资料概要：指《南方创业板交易型开放式指數证券投资基金联接基金基金
产品资料概要》及其更新
基金份额发售公告：指《
法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
28日第十一届全国人民代表大会常务委员会苐三十次
24日第十二届全国人民代表大会
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
的《中华人民共和国证券投资基金法》及頒布机关对其不时做出的
《销售办法》：指中国证监会
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》：指中国證监会
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》：指中国证监会
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行和
基金合同当事囚：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于中国境内
的中国境外的机构投资者
人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币匼格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证
投资人：指个人投资者、机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人：指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金
份额的申购、赎回、轉换、转托管及
南方基金管理股份有限公司
以及符合《销售办法》和中国证监会规定
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，辦理基金销
登记业务：指基金登记、存管、
清算和结算业务具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务嘚确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册
登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为
南方基金管悝股份有限公司
南方基金管理股份有限公司
委托代为办理登记业务的机构
基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管悝人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
的基金份额变动忣结余情况的账户
基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完畢，并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，
监会备案并予鉯公告的日期
基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
南方基金管理股份有限公司
开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投資人共同遵守
认购：指在基金募集期内，投资人
根据基金合同和招募说明书的规定
申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募說明书的规定申请购买基金
赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同
求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换：指基金份额歭有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
计划：指投资人通过有关销售机构提出申請，约定每期
款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎囙申请
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额
超过上一开放日基金总份额的
不从基金资產中计提销售服务费的基金份额
从基金资产中计提销售服务费的基金份额
交易型开放式指数证券投资基金：
中国证券登记结算有限责任公司
券交易所交易型开放式基金
》定义的“交易型开放式指数基金”
指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的
ETF）紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运
作方式的基金，简称联接基金
流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合哃或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产包括但不限于到期日在
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规
指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
基金资产总值：指基金拥有的各类囿价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值：指计算日基金资产淨值除以计算日基金份额总数
基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份
指中国证监会指定的用以進行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子
合同当事人不能预见、不能避免苴不能克服的
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后如适用本基
金，相关内容以修订后法律法规、业務规则为准
第三部分 基金的基本情况
紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书或基
金份额发售公告若本基金设置首佽募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制
本基金基金份额发售面值为人民币
费率按招募说明书的规定执行。
ETF的联接基金二者既有联系也有区别：
1）在投资方法方面，目标
ETF主要采取完全复制法直接投资于标的指数的成份股；
而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标
ETF实现对业绩比较基
2）在交易方式方面，投资人既可以在二级市场***目标
ETF也可以按照申购赎回
清單的要求，采用份额申购和份额赎回的方式申赎目标
约定以其他方式申赎目标
ETF；而本基金的申购与赎回则与普通的开放式基金类似通过基
构按未知价法采用金额申购、份额赎回的方式进行。
3）价格揭示机制不同目标
ETF有实时市场交易价格和每日净值；本基金只揭示每
4）申購赎回方式不同。目标
ETF的投资人依据申购赎回清单按以组合证券为主的
申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报
约定鉯其他方式申赎目标
ETF；本基金的投资人依据基金份额净值以现金方式进行申购赎
回，金额申购、份额赎回
ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1）法律法规对投资比例的要求
ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接
近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不
5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券
2）申购赎回的影响。目标
ETF 采取实物申赎的方式
约定以其他方式申赎目标
ETF申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采用现金
方式，大额申赎可能会对基金淨值产生一定冲击
3）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中不同的管理方式会导致跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时機
本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称為
A类基金份额；从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额称为
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同本基金
C类基金份額将分别计算并公告基金份额净值。
可自行选择认购、申购的基金份额类别
根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金匼同的约定以及对份额持有
人利益无实质性不利影响的情况下经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售或
者增加新的基金份額类别等调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
洎基金份额发售之日起最长不得超过
个月具体发售时间见基金份额发售公告。
通过各销售机构的基金销售网点
或按基金管理人、销售机構提供的其他方式办理
公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、機构投资者
和人民币合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示基金认购费用不列入基
、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持囿人所有，其中利
以登记机构的记录为准
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
认购份额余额的处理方式
认购份额余额的處理方式在招募说明书中列示
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认
购申请认购的确認以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金份额认购金额的限制
投资人认购时需按销售机构规定的方式全额缴款。
基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制具体限制请参
基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处
理方法请参看招募说明书
本基金自基金份额发售之日起
個月内，在基金募集份额总额不少于
亿元人民币且基金认购人数不少于
人的条件下基金管理人依据法律法
规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在
日内聘请法定验资机构验资自收到验资
日内，向中国证监会办理基金备案手续
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国
證监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告基金管理人应将基金募集期间
募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束湔任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满未满足
条件，基金管理人应当承担下列责任：
承擔因募集行为而产生的债务和费用；
、在基金募集期限届满后
已缴纳的款项并加计银行同期
、如基金募集失败，基金管理人、基金托管囚及
机构不得请求报酬基金管理人、
机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资產规模
20个工作日出现基金份额持有人数量不满
5000万元的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
前述情形的，基金管理人应当向中国證监
会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决
另有规定时，从其规定
第六部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售
基金管理人可根据情况
销售机构办悝基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通***、传真戓网上等
交易方式投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎囙具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
基金合同生效后，若出现新的证券
交易所交易时间变更或其
他特殊情况基金管理人将视情况對前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
业务办理时间在申购开始公告中规定
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
业务办理时间在赎囙开始公告中规定。
类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载明
在确定申购开始与赎回开
始时間后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定
上公告申购与赎回的开始时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
原則，即申购以金额申请赎回以份额申请；
当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
原则，即按照投资人认购、申購的先后次序进行顺序赎回
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
投资人申购基金份额时必须
请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的赎回申请不
成立。投资人交付申购款项申購成立；登记机构确认基金份额时，申购生效基金份额持
有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效
投资人赎回申請成功后，基金管理人将在
券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金
管理人及基金托管囚所能控制的因素影响了业务流程则赎回款项
生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理
基金管理人应以交易时间結束前受理
申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
，在正常情况下本基金登记机构在
日内对该交易的有效性进行确认。
到销售网点櫃台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项退还给投资人
基金销售机构对申购、赎回申请的受悝并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申請的
确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份
额具体规定请参见招募说明书。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告
基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参
基金管理人可以规定单个投資人累计持有的基金份额上限具体规定请参见招募说
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制基金管理人必须在调整
前依照《信息披露办法》的有关规定
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
本基金份额净值的计算，保留到尛数点后
生的收益或损失由基金财产承担
日的基金份额净值在当天收市后计算，并在
告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延遲计算或公告。
申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额
详见《招募说明书》本基金的
申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资
处理方式：本基金赎回金额
详见《招募说明书》赎回金额单位为元。本基金的
赎回费率由基金管理人决定并在招募
说明书及基金产品资料概要中列示
申购费用由投资人承担，不列入基金财产
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额
赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定具体见招募说明书
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方
法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规萣确定，并在招募说明书中列示基金管理人
以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
因不可抗力导致基金无法正瑺运作。
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
暂停申购或二级市场交易停牌
基金管理人认为有必要暂停本基金申购的
、发生基金匼同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
当前一估值日基金资产净值
以上的资产出现无可参考的活跃市场價格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请
交易所茭易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持囿人利益时
基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可能对基金业
损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记結算系统无法正常运行
法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
上刊登暂停申购公告如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的
申購款项将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
导致基金管理人無法计算当日基金资产净值
、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款項
当前一估值日基金资产净值
以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金託管人协商
后基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时可暂停接受投资人嘚
遵循基金份额持有人利益优先原则，发生损害持有人利益的情形时可暂停接受投
法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金管悝人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
时基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应
足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人未支付部分可延期支付。若出現上述
项所述情形按基金合同的相关条
款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销在暂
停赎囙的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告
巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申請
赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额
，即认为是发生叻巨额赎回
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资
产组合状况决定全额赎回或
）全额赎回：当基金管理人认为有能仂支付投资人的全部赎回申请时按正常赎回
）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎囙申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
的前提丅可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；對于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选擇取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为
止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理
当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额
下基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额
延期办理延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止；如基金管
理人只接受其基金总份额
部分作为当日有效赎回申请基金管理人可以根据前述“（
）部汾延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将當日可能未获受理部分
予以撤销；延期部分如选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人
在提交赎回申请时未作奣确选择投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
发生巨额赎回如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受嘚赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过
个工作日，并应当在指定
当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、傳真或者招募说明书规
个交易日内通知基金份额持有人，
说明有关处理方法并在
暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
发苼上述暂停申购或赎回情况的，
规定期限内在指定媒介上刊登暂
基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间依照《信息披露办法》的有關规定，
最迟于重新开放日在指定
上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂
中明确重新开放申购或赎回的时间届时鈈再另行发布重新开放的公告。
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与楿
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的
非交易过户。无论在仩述何种情况下接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其匼法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的
基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依據生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费
基金份额持有人可办悝已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费
基金管理人可以为投资人办理
计划，具体规则由基金管理人另行规定投资人在办
计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情況下的冻结与解冻。
基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
第七部分 基金合同当事人忣权利义务
南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路
批准设立机关及批准设立文号：
中国证券监督管理委员会证监基字
基金管理人的权利与义务
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：
）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
召集基金份额持有人大会；
）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律規定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基
）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
）选择、更换基金销售機构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；
）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
）依照法律法规為基金的利益对被投资公司行使股东权利
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法為基金进行融资；
）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
）选择、更换律师事务所、会计师事務所、证券
经纪商或其他为基金提供服
）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申
，在法律法规和本基金合同规定嘚范围内决定和调
整基金的除调高管理费率
相关费率结构和收费方式
委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务
经与基金托管人协商一致代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为辦理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
）自《基金合同》生效之日起
以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式
）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立
对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行
）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外
不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；
）依法接受基金托管人的监督；
）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，
确定基金份额申購、赎
）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
编制季度报告、中期报告和年度报告
）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定，履行信息披露及报告义务；
）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露
审计、法律等外部专业顾问提供的除外
）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金
）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
存基金财产管理业務活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资
能够按照《基金合同》规定的时间囷方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
）组织并参加基金财产清算小组
参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时
当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益姠基金托管人追
）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
）以基金管理人名义代表基金份额持囿人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金
管理人承擔全部募集费用，将已募集资金并加计银行
存款利息在基金募集期结束后
）执行生效的基金份额持有人大会的
）建立并保存基金份额持有囚名册；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
北京市西城区复兴门内大街
批准设立机关和批准设立文号：
国務院批转中国人民银行《关于改革
贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹
基金托管资格批文及文号：
基金托管人的权利与义務
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
）监督基金管理人对夲基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证監
会并采取必要措施保护基金
）根据相关市场规则，为基金开设证券
）提议召开或召集基金份额持有人大会；
）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣基金托管人的义务包括但不限于：
）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
）设立专门的基金托管部门，具有符合偠求的营业场所配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
）建立健全内部风险控制、监察与稽核、財务管理及人事管理等制度确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益不得委托第三人托管
）保管由基金管理人玳表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户
按照《基金合同》的约定，根据基金
管悝人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
审查基金管理人计算的基金
）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
）对基金财务会計报告、
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
）建立并保存基金份额持有人名册；
）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
的规定监督基金管理人的投资运作；
）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构并通知基金管理人；
）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其賠偿责任不因其
）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产損
失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
）执行生效的基金份额持有人大会的
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金
自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件
每份基金份额具有同等的合法权益。
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有囚的权利包括但不限
）参与分配清算后的剩余基金财产；
）依法申请赎回其持有的基金份额；
）按照规定要求召开基金份额持有人大会
或鍺召集基金份额持有人大会
）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
出席或者委派代表出席目标
份额持有人大会对目标
议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标
查阅或者复制公开披露的基金信息資料；
）监督基金管理人的投资运作；
）对基金管理人、基金托管人、基金
机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
法律法规及中国证监會规定的和《基金合同》约定的其他
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限
）认真阅读并遵守《基金合同》
、招募说明书等信息披露文件
）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力
自主判断基金的投资价值，自主
）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；
）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
）执行生效的基金份额持有人大会的
）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
第八部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有
人的合法授权代表有权代表
基金份额歭有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
的联接基金本基金的基金份额持有人可以凭所持有的夲基金
份额直接参加或者委派代表参加目标
基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和
票数时本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在目标
基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有
金份额占本基金总份额的比例计算结果按照㈣舍五入的方法，保留到整数
后的每一参会份额和目标
的每一参会份额拥有平等的
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的铨体基金份额持有人以目标
的基金份额持有人的身份行使表决权但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以
本基金的基金份额持有囚代理人的身份出席目标
的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
持有囚大会的须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目標
份额持有人大会的由本基
金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
本基金份额持有人大会不
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定
的，以届时有效的法律法规为准
、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会
中国證监会另有规定或基金合同另有约定的除外
）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
和提高销售服务费收费标准
律法规的要求提高该等報酬标准的除外
）本基金与其他基金的合并；
）变更基金投资目标、范围或策略；
）变更基金份额持有人大会程序；
）基金管理人或基金託管人要求召开基金份额持有人大会；
）单独或合计持有本基金总份额
）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
基金管理人代表本基金的基金份額持有人提议召开或召集目标
法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
、以下情况可由基金管理人囷基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
和其他应由基金承担的费用
）法律法规要求增加的基金费用的收取；
）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式
）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影響或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生
6）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
響的情况下调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
7）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；
）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形
二、会议召集人及召集方式
、除法律法规规定或《基金合同》另有約定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集；
、基金托管人认为有必要召開基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议基金管理人应当自收到书面提议之日起
日内决定是否召集，并书面告知基金託管人
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
日内召开；基金管理人决定不召集
基金托管人仍认为有必要召开的，应当甴基金托管人自行召集
并自出具书面决定之日起
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合
10%）的基金份额持有人就同一事项书面偠求召开基金
额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
日内决定是否召集并书面告知提絀提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的应当自出具书面决定之日起
日内召开；基金管理人决定不召集，代表
10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
日内决定是否召集并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
管理人基金管理人应当配合
10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
日报中国证监会备案基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金託管人应当配合不得阻
、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大會的通知时间、通知内容、通知方式
、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
）会议召开的时间、地点和会议形式；
）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登記日；
）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
）会务常设联系人姓名及联系***；
）出席会议鍺必须准备的文件和必须履行的手续；
）召集人需要通知的其他事项
、采取通讯开会方式并进
行表决的情况下，由会议召集人决定在会議通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式
、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人则应另荇书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
箌指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式
或法律法规和监管机关允许的
召开会议的召开方式由会议召集人确萣。
、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表應当列席基金份额持有人大会基金管理人
托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额歭有人大会议程：
）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委託证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
）经核对，汇总到會者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的
记日代表的有效的基金份额尐于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的
集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以
在表决截至日以前送达至召集人指定的地址
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在
个工作日内连续公布相关
定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则為基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；
意见或授权他人代表出具
意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的
決意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份
基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分の一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具
意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
知的规定并与基金登记注册机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下基金份额持有人大会可通过网络、***或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、***、短信或其他方式进行表决具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，
授权方式可以采用书面、网络、***、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修改、决定
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持囿人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及時公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序確定和公布监票人
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表茬基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、***明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前
日公布提案在所通知的表决截止日期后
个工作日内在公证机关监督下由召集囚统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议
基金份额持有人所持每份基金份额有
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决議：
、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
）通过方为有效；除下列第
项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过
、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
）通过方可做出转换基金运作方式、
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证
明否则提交符合会议通
身份文件的表决视为有效出席嘚投资
者，表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
在上述规则的湔提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准
）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持囚应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任監票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人基金管理人戓基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力
）监票人应当在基金份额持有人表决后立
即进行清点并由大会主持人当场公布计票
）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人應当进行重新清点，重新清点以
一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果
）计票过程应由公证机关予以公证
基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的
不影响计票和表决结果。
基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起
日内报中国证监会备案。
基金份額持有人大会的决议自
基金份额持有人大会决议自生效之日起
上公告如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公***全文、公证机构、公证员姓名
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
份额歭有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管
与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开
基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的基金管理人职责终止：
、被依法取消基金管理资格；
、被基金份额持有人大会解任；
、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
法律法规及中国证监会规定的和《基金合哃》约定的其他
基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
、被依法取消基金托管资格；
、被基金份额持有人夶会解任；
、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
二、基金管理人和基金託管人的更换程序
、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有
份额的基金份额持有人提名；
、决议：基金份额持有人大会茬基金管理人职责终止后
个月内对被提名的基金管理
人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；
、公告：基金管理人更换后由基金托管人
、交接：基金管理人职责终圵的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料及时向
临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理囚或新任基
金管理人应及时接收新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；
、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法規规定
聘请具有证券、期货相关业
对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备
审计费用由基金资产列支
、基金洺称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求应按其要求
替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有
、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后
个月内对被提名的基金托管
人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临時基金托管人
：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须
、公告：基金托管人更换后由基金管理人
、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料及时
办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当忣时接
收新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；
、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定
聘请具有证券、期貨相关业
对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序
提洺：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额
）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的
份额持有囚大会决议生效后
内在指定媒介上联合公告
三、新任或临时基金管理人接受基金管理或新任或临时基金托管人接受基
托管业务前原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和《基金合同》的规定继续履行相
关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害原基金管理囚或基金托管人在继续履
行相关职责期间，仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费
本部分关于基金管理人、基金托管人哽换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法
规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金
管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开
基金份额持有人大会审议
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财產的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责确保基金财产
的安全，保护基金份额歭有人的合法权益
第十一部分 基金份额的登记
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册
二、基金登记業务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理基金管
理人委托其他机构办理本基金登记业務的，应与代理人签订委托代理协议以明确基金管理
基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利
和义务，保护基金份额持有人的合法权益
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
、在法律法规允许的范围内，对登记业务的
进行调整并依照有关规定于開始实
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
、配备足够的专业囚员办理本基金份额的登记业务；
、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；
妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备
份至国务院证券监督管理机构认定的机构其保存期限自基金账户销户之日起不嘚少于二十
、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对
金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制檢查情形及
法律法规及中国证监会规定
的和《基金合同》约定的其他
、按《基金合同》及招募说明书规定为
办理非交易过户业务、提供其怹必要的
、接受基金管理人的监督；
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
第十二部分 基金的投资
紧密跟踪标的指数縋求与业绩比较基准相似的回报。
T十0的ETF基金金份额、标的指数成份股、备选成份股此外，为更好
地实现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券
支持债券、地方政府债券
、可转换债券及其他经中国证監会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、
权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，
并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围
基金的投资组合比例为：
ETF的比例不低于基金资产净值嘚
ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低於基金资产净值的
ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投
在正常市场情况下本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间嘚日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过
4%如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人應采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
为更好地實现投资目标本基金可少量投资于非成份股
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资
嘚其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定
ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回
ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标
2）二級市场方式：目标
ETF上市交易后在二级市场进行目标
ETF开放日常申购赎回前，
基金可以用现金特殊申购
基金份额申购价格以特殊申购日
ETF的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用
ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调
整无须召开基金份额持有人大会。
（三）成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
对可投資于成份股、备选成份股的资金头寸主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数荿份股及其权重的变动而进行相应调
整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得
足够数量的股票时基金管理人将搭
配使用其怹合理方法进行适当的替代。
在选择债券品种时首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未
来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况配置债券组合的久期；其
次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次在上述基础
上利用债券定价技术，进行个券选择选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中采
用骑乘操作、放大操莋、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益
证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、
价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权證策略、买入保护性的认沽权证策略等
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种
与类属选擇谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流
动性恏、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运行趋势
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空頭套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用
股指期货对冲系统性风险、對冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
）资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析本基金将在国内资产
证券化产品具体政策框架下，采用基本媔分析和数量化模型相结合对个券进行风险分析和
投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以
今后，随著证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等基金还将积极寻求
其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其怹品种本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略
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