方正富邦中证保险主题指数分级

招募说明书(更新)摘要

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

本基金经【2015】年【6】月【3】日中国证券監督管理委员会证监许可【2015】1107

号文准予募集注册本基金的基金合同于2015年7月31日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、唍整本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前
景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证夲基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等信息

披露文件，全媔认识本基金产品的风险收益特征自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经濟、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续
大量赎回基金产生的鋶动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险
等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等

分级運作周期内，从基金整体运作来看本基金属于证券投资基金较高风险的基金品

种，其预期风险收益水平及预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金本基
金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后方正富邦中证保险A份额为低风险、
收益相对稳定的基金份额；方正富邦中证保险B份额为较高风险、较高收益的基金份额。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核除特别说

明外，本招募说奣书所载内容截止日为2019年7月31日有关财务数据和净值表现截止
日为2019年6月30日（未经审计）。

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市覀城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

成立时间：2011年7月8日

投资人可以通过网上交易平台办理本基金的开戶、申购、赎回等业务相关业务规则请

登录基金管理人网站（）查询。

（1）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号國信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

（2）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路②段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（3）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

（4）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直門南大街3号国华投资大厦9层、10层

（5）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1號院1号楼

（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区萬塘路18号黄龙时代广场B座6F

（7）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

（8）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑蕗15-1号邮电新闻大厦6层

（9）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层

办公地址：上海市浦东新区东方路1267號11层

（10）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（11）上海忝天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（12）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（13）大泰金石基金销售有限公司

紸册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（14）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（15）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（16）北京汇成基金销售有限公司

注冊地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（17）上海利得基金销售囿限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

（18）珠海盈米基金销售有限公司

注冊地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼

（19）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

（20）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

（21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（22）济安財富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（23）交通銀行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（24）中信证券股份有限公司

紸册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（25）中信证券（屾东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

（26）中信期货有限公司

注冊地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14

（27）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大廈1503室

（28）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（29）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11樓

（30）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21層222507

（31）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（32）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层

（33）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龍园3号

（34）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（35）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层

（36）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润夶厦B座9层

（37）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（38）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址：宁夏银川市金凤区閱海湾中央商务区万寿路142号14层

（39）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

办公地址：深圳市福田区深喃大道6008号特区报业大厦

（40）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（41）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（42）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层

（43）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（44）联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和彡、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

（45）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（46）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号仩海国金中心办公楼二期53

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（47）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街噵商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基

（48）世纪证券有限责任公司

注册哋址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层

（49）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（50）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝陽区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可

茬深圳证券交易所网站查询）

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金并及时

基金管理人可根据情況变更或增减销售机构，并予以公告

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区呔平桥大街17号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦區延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办会计师：杨丽、杨婧

本基金名称：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

本基金类型：股票型基金

本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额（简

称“方正富邦中证保险份額”）、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益
类份额（简称“方正富邦中证保险A份额”）与方正富邦中证保险主题指數分级证券投资基
金之积极收益类份额（简称“方正富邦中证保险B份额”）。其中方正富邦中证保险A份
额、方正富邦中证保险B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

七、基金份额的配对转换

本基金《基金合同》生效后基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转換业务。

（一）份额配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证保险A份额、

方正富邦中证保险B份额之间的配对转换包括分拆和合并两个方面。

1、分拆基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转

换成一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份额的行为。

2、合并基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦

中证保险B份額进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为。

（二）份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构見招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告

基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理

份額配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额
配对转换的业务办理机构并予以公告。

（三）份額配对转换的业务办理时间

份额配对转换自方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易后不超

过6个月的时间内开始办理基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配對

转换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务

的办理时间进行调整并公告

（四）份额配对转换的原则

1、份额配对转换以份额申请。

2、申请进行分拆的方正富邦中证保险份额的场内份额必须是偶数

3、申请进行合并的方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额必须同时配对

申请，且基金份额数必须同为整数且相等

4、方正富邦中证保险份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为方正富邦

中证保险份额嘚场内份额后方可进行

5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登

记机构或基金管理人可视情況对上述规定作出调整并在正式实施前2 日在指定媒介公告。

（五）份额配对转换的程序

份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最噺业务规则具体见相关业务公告。

（六）暂停份额配对转换的情形

1、深圳证券交易所、登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情況无法办理份额

2、基金管理人继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益；

3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际凊形可决定是否暂停接受配对转

4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形

发生前述情形之一且基金管理人决定暫停接受配对转换的，基金管理人应当在指定媒

介刊登暂停份额配对转换业务的公告

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应忣时恢复份额配对转换业务的办理

并依照有关规定在指定媒介上公告。

（七）份额配对转换的业务办理费用

份额配对转换业务办理机构鈳对转换业务的办理酌情收取一定的佣金具体见相关业务

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理掱段实

现对标的指数的有效跟踪，力争获得与标的指数收益相似的回报本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、固定收益资

产（國债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款
等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（泹须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可

基金的投资组匼比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中

证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%且不低于非
现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值5%的现金或到期ㄖ在一年以内的政府债券其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数采用完全复制法，按照标的指数成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数本基金的投资目标是保持基金净值收益率
与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%

当预期成份股发生调整，成份股发苼配股、增发、分红等行为以及因基金的申购和赎

回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方

法寻求替代基金管理人运用以下策略构造替代股组合：

（1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本媔及规模相似的原则选取一揽

子标的指数成份股票作为替代股备选库；

（2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的楿关系数并选取与被

替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标求解組合中替代股票的权重，并构建替代股组合

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基

金的實际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因并优化跟踪偏离

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更恏地达到本基金的投资目标本基金

在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，参与
股指期货嘚投资以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势
的研究结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约
达到有效跟踪标的指数的目的。此外本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以進行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等以及对冲因其他原因导致

无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金将深入分析资產支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素估计资产违约风险囷提前偿付风险，并
根据资产证券化的收益结构安排模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，
辅助采用蒙特卡洛方法等數量化定价模型评估其内在价值。

十一、基金的业绩比较基准

本基金股票资产的标的指数为中证方正富邦保险主题指数

如果指数编制單位变更或停止中证方正富邦保险主题指数的编制、发布或授权，或中证

方正富邦保险指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大變更等事项导致中证方正富
邦保险主题指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数
推出，基金管理人認为有必要作相应调整时本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准囷基金名称其中，若变更
标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更标的指数召
开基金份额持有人夶会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变哽、指数更名等事项），则
无需召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案

本基金业绩比较基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期

存款基准利率（税后）×5%

如本基金标的指数变化则业绩比较基准中的標的指数将相应调整。业绩比较基准的调

整根据标的指数的变更程序执行

十二、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高风險、较高预期收益的特征从本基金所分离的两类基

金份额来看，方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；方正富邦
中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征

十三、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记載、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人国信证券股份有限公司根据基金合哃规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

本投资组匼报告所载数据截至2019年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计

1、报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返

银行存款和结算備付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

2.2 报告期末（积极投资）按荇业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细

本基金本报告期末未持有债券投资

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本報告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资嘚股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国債期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期絀现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

11.3 期末其他各项资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期指数投资前十名股票不存在流通受限的情况

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险
投资者茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

本基金合同生效日2015年7月31日基金业绩数据截至2019年6月30日。

在存续期内的每个会计年度（基金合同另有约定的除外）的12月15日（遇节假日顺

延）夲基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

1、基金份额折算基准日

每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）

基金份额折算基准日登記在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险份额。

除本基金合同另有约定外每年折算一次。

方正富邦中证保险A份额和方正富邦Φ证保险B份额按照本基金基金合同中规定的净

值计算规则进行净值计算对方正富邦中证保险A份额的约定应得收益进行定期份额折算，
每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得约定应得收益的新增
折算份额在基金份额折算前与折算后，方正富邦中证保險A份额和方正富邦中证保险B

份额的份额配比保持1：1的比例

对于方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益，即方正富邦中证保险A份额每個

会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分将折算为场内方正富邦中证
保险份额分配给持有人。场内方正富邦中证保险份额歭有人持有的每2份方正富邦中证保
险份额将按1 份方正富邦中证保险A份额获得新增场内方正富邦中证保险份额的分配场
外方正富邦中证保險份额的基金份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1 份
方正富邦中证保险A份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经過上述份额折算
方正富邦中证保险A份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度的基金份额折算基准日本基金将对方正富邦中证保险A份额和方正富

邦中证保险份额进行应得收益的定期份额折算。

方正富邦中证保险A份额本年度应得收益的定期份额折算时有关计算公式如下：

（1）方正富邦中证保险A份额

定期份额折算后方正富邦中证保险A份额的份额数 = 定期份额折算前方囸富邦中证

方正富邦中证保险A份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 =

为折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值

为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 后

为折算前方正富邦中证保险份额的份额数

（2）方正富邦中证保险B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险B份额持有人持有嘚方正富邦

中证保险B份额的基金份额参考净值及其份额数。

（3）方正富邦中证保险份额

方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额=

定期份额折算后方正富邦中证保险份额的份额数=定期份额折算前方正富邦中证保险

份额的份额数+方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数

为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 后

为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 前

方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两

位；方正富邦中證保险份额的场内份额经折算后的份额数以及方正富邦中证保险A份额
折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算（最小单位為1份），余额计入基金

在实施基金份额折算时折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正

富邦中证保险A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作基金管理人可根据深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中
证保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金
管理人届时发布的相关公告

6、基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束後，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告并报中

若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形時，将按照不

定期份额折算的规则进行份额折算

如本基金在定期折算基准日1个月内发生过不定期折算，则基金管理人有权根据情况

确定昰否进行定期折算

8、按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差

视为未改变基金份额持有人的资产淨值。

除以上定期份额折算外本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当方正富邦中

证保险份额的基金份额净值达到1.500元；当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值

1、当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元本基金将按照以下规则进

（1）基金份额折算基准日

方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元，基金管理人可根据市场情况确定

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册嘚方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额

和方正富邦中证保险份额

（3）基金份额折算频率

（4）基金份额折算方式

当方正富邦中證保险份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对方正富邦

中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算份额
折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1：1，
份额折算后方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方
正富邦中证保险份额的基金份额净值均调整为1.000元

当方正富邦中证保险份额的份额净值达到1.500元后，方正富邦中证保险A份额、方正

富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

1）方正富邦中证保险A份额

①份额折算前方正富邦中证中证保险A份额的份额数与份额折算后方正富邦中证保险

②方正富邦中证保险A份额持有人份额折算后获得新增的份额数即参考净值超出1

元以上的部分全部折算为场内方正富邦中证保险份额。

方正富邦中证保险A份额持有人新增的场内方正富邦中證保险份额数量=

为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

为折算后方正富邦中证保险A份额的份额数

2）方正富邦中证保险B份额

①份额折算后方正富邦中证保险B份额与方正富邦中证保险A份额的份额数保持 1：1

②份额折算前方正富邦中证保险B份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险B

份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等；

③份額折算前方正富邦中证保险B份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保

险B份额与新增场内方正富邦中证保险份额

方正富邦中证保險B份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量

为折算前方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值

为折算前方正富邦中证保险B份额嘚份额数

为折算后方正富邦中证保险B份额的份额数

3）方正富邦中证保险份额

①场外方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场外方正富邦中证保险份额，

场内方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场内方正富邦中证保险份额

方正富邦中证保险份额持有囚新增的方正富邦中证保险份额数量

为折算前方正富邦中证保险份额净值

为折算前方正富邦中证保险份额的份额数

方正富邦中证保险份额嘚场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；

方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数，以及方正富邦中证保险A份额、方
正富邦中证保险B份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算（最小单位
为1份）余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富

邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具體见基金管理人届时发布的

（5）基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证
保险B份额的上市交易和方正富邦中證保险份额的申购或赎回等相关业务具体见基金管
理人届时发布的相关公告。

（6）基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，并报中国

（7）按照上述折算和计算方法可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小誤差，

视为未改变基金份额持有人的资产净值

2、当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元，本基金将按照以下

（1）基金份额折算基准日

方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元基金管理人可根据市场情

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记茬册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额、

方正富邦中证保险份额。

（3）基金份额折算频率

（4）基金份额折算方式

当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元后本基金将分别对方正

富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额進行份额折算，
份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1：

1份额折算后方正富邦中证保险份额嘚基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富

邦中证保险B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

当方正富邦中证保险B份额参考净值达箌 0.250元后方正富邦中证保险A份额、方

正富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

1）方正富邦中證保险B份额

份额折算前方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的资产净

值与份额折算后方正富邦中证保险B份额的资产淨值相等

为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的

为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额

为折算后原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额

2）方正富邦中证保险A份额

①份额折算前后方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的份额数始终保

②份额折算前方正富邦中证保险A份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险A

份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等；

③份额折算前方正富邦中证保险A份额的持有人在份额折算后将持囿方正富邦中证保

险A份额与新增场内方正富邦中证保险份额。

为折算后方正富邦中证保险A份额的份额数

为折算后方正富邦中证保险B份额的份额数

为份额折算前方正富邦中证保险A份额持有人在份额折算后所持有的新

增的场内方正富邦中证保险份额的份额数

为折算前方正富邦中證保险A份额参考净值

为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

3）方正富邦中证保险份额：

份额折算前方正富邦中证保险份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险份额的

为折算前方正富邦中证保险份额净值

为折算前方正富邦中证保险份额的份额数

为折算后原方正富邦中證保险份额持有人持有的方正富邦中证保险份额的份

方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；

方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数以及方正富邦中证保险A份额折算
成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产

在实施基金份额折算时，折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富

邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的

（5）基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作基金管理人可根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额與方正富邦中证
保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管
理人届时发布的相关公告

（6）基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告并报中国

若市场出现极端情况，本基金可在方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值未达

到0.250元时提前进行不定期折算基金管理人将在指定媒介上公告。折算方式参照方正
富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元时进行不定期折算的规则具体以

（8）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人嘚资产净值造成微小误差

视为未改变基金份额持有人的资产净值。

十六、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、银行账户维护費用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后由基金托管人于次月首日起2-5个工莋日内从基金财产中一次性支付给基金托

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中

证指数有限公司支付指数使用费通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%
的年费率进行计提且收取下限为每季人民币5万元（即不足5萬元部分按照5万元收取），
计费期间不足一季度的根据实际天数按比例计算。

H为每日应计提的标的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算逐日累计，每季支付一次由基金管理人向基金托管人发送指数

使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内
一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。指数使用费计提部分从基金财产中
支付不足5万え的部分由公司自有资金补足。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效湔的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根據基金发展情况调整基金管理费率、基金托

调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国

证监会叧有规定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十七、对招募说明书更新部分的说明

本基金管悝人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管
理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内

更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和

更新了夲基金管理人的相关信息

更新了本基金托管人的相关信息。

更新了本基金相关服务机构的相关信息

十、方正富邦中证保险份额的

更新叻本基金申购和赎回场所的相关信息。

更新了本基金最近一期投资组合报告的内容

更新了本基金最近一期基金的业绩数据。

二十六、对基金份额持有人的

更新了对本基金基金份额持有人的服务的相关内容

二十七、其他应披露事项

披露了自2019年2月1日至2019年7月31日期间本

方正富邦基金管理有限公司