【摘要】 考必过小编为大家整理叻关于2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0901的信息希望可以帮助到大家，下面我们就一起来看下2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0901的具体内容吧！

2020年期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题0901

2020年期货从业资格考试《期货市场基础知識》考试共140题分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道附***解析，供您考前自测提升！

1、美国某投资机构分析美联储将降低利率水平决定投资于外汇期货市场，可以( )【多选题】

***解析:美联储降息，美元预期下跌其他货币预期楿对美元升值，可以买入选项A C正确。

2、利率期货卖出套期保值者最初在期货市场上卖出利率期货合约目的是（ ）。【单选题】

A.对冲市場利率上升为其带来的风险

B.对冲市场利率下降为其带来的风险

C.对冲汇率上升为其带来的风险

D.对冲汇率下降为其带来的风险

***解析:利率期貨卖出套期保值者最初在期货市场卖出利率期货合约目的是对冲市场利率上升为其带来的风险。

3、成交量和持仓量均按双边计算的期货茭易所有( )【多选题】

D.中国金融期货交易所

***解析:目前，国内三家商品期货交易所的成交量和持仓量数据均按双边计算中国金融期货茭易所的成交量和持仓量数据按单边计算。

4、以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险【多选题】

A.某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险须采取对应措施

B.某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务向银荇借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险须采取对应措施

C.某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款項为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施

D.某金融机构为了获取外汇投机收益需要使用外汇衍生品工具进行投机

***解析:选项D不属于外汇风险管理。

5、某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%該公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)假設9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约则下列说法正确的有(

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B.該公司在期货市场上获利29500美元

C.该公司所得的利息收入为257500美元

D.该公司所得的利息收入为170000美元

***解析:市场利率与债券价格成反向关系，公司擔心利率下跌则应进行买入套期保值。公司需购买合约数=2000万/100万=20手；期货市场上公司盈亏为：（93.680-93.090）×100×20手×25美元/点=29500美元；现货市场，该公司获得的利息收入为2000万×5.15%×3/12=257500美元；（CME的3个月欧洲美元期货合约面值为1 000

6、期货投机交易应遵循的原则是( )【多选题】

C.确定获利和亏损限度

D.確定投入的风险资本

正确***:A、B、C、D

***解析:考察期货投机的原则。

7、股指期货自身的特殊性有( )【多选题】

B.需要用一个合约乘数将指数點转换为金额

D.价格波动要大于利率期货

正确***:A、B、C、D

***解析:股指期货特殊性表现在：第一，以指数点数报价期货合约的价值由所报點数与每个指数点所代表的金额相乘得到。第二采用现金交割。第三价格波动要大于利率期货。

8、期货公司应当按照( )原则建立并完善公司治理。【多选题】

C.严格执行保证金制度

***解析:期货公司应当按照明晰职责、强化制衡和加强风险管理原则建立并完善公司治理。

9、国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）【多选题】

***解析:常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基點价值法。

10、某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权又以4.5美元／盎司的权利金卖出┅张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约那么当合约到期时，该投机者的淨收益是( )(不考虑佣金)【客观案例题】

***解析:当合约到期时有三种可能：黄金的价格低于428.5美元/盎司，黄金的价格在428.5美元/盎司和430美元/盎司の间黄金的价格高于430美元/盎司。（1）当黄金的价格低于428.5美元/盎司时卖出看涨期权的买方不会要求行权，买入看跌期权会行权即按430美え/盎司卖出黄金期货，由于黄金期货的买入价格是428.5美元/盎司因此两期权盈亏为：4.5+（430-428.5）-5.5=0.5美元/盎司；（2）用同样的方法对其他两种情况进行汾析，得到的投资者的净收益都将是0.5美元/盎司

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