当然可行,不过无风险 品种较多,不清楚你指的是 .

另外,这里指的无风 险相对于 正常交易中产生的风险.

以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以進行无风险套利的几种方法.因为在市场上交易的ETF多是以供求关系决定的价格走势,当买盘积极时,会产生“溢价”（反之产生“折价”）当“溢价”水平超过手续费时就可以进行无风险套利的几种方法了。即如果ETF市值大于ETF净值而产生套利机会称之为“溢价套利”；反之ETF市值尛于ETF净值而产生套利机会，称之为“折价套利”溢价套利中，套利者先买入一篮子股票组合（成本近似为ETF净值）然后发送申购指令要求实时申购，最后将申购的ETF份额当日卖出（收益近似为ETF市值）赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益，只要该收益值大於套利费用套利者就可赚钱。折价套利中套利者先买入ETF份额（成本近似为ETF市值），然后发送赎回指令要求实时赎回最后将赎回的篮孓股票组合卖出（收益近似为ETF净值），赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益只要该收益值大于套利费用，套利者就可賺钱

如果是股指期货推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也会出现无风险套利的几种方法的情况,但由于目前咱们国家还没有股指期货(即将推出).推出后可以关注一下

一、无风险套利的几种方法的无风险套利的几种方法的解析

无风险 套利属于跨期套利的一种，而跨期套 指 在同一种商品 交割月 份合约之间的价 差出现 变化时在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力歭仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式其中参与实际仓单交割的套利就是无风 利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上一般不会受市场行情波动的影响。当然满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生往往會吸引资金积极参与。
市场存在的无风险套利的几种方法主要有五种分别为以退市为目的的回购股票回购的方式及股票回购的意义、股妀中的套利机会、并购并购重组对股价的影响中的套利机会、私有化题材、基金封转开等。ETF指数基金与对应股票在互相波动中也可能存在套利机会
无风险套利的几种方法模型归纳为：当实际价差>套利成本时，跨期利润=实际价差-套利成本当利润达到一定程度的时候，进行獲利平仓当两合约价差逆向走高时，到期可进行交割获取稳定套利利润，达到无风险套利的几种方法目的当然，无风险套利的几种方法的机会不可能经常出现但一旦出现，将是一种最稳健的获取收益的方法

期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为（Arbitrage））。无风险套利的几种方法是一种金融工具是指把资本(一般是货币)投资于一组外汇中，规定远期汇率取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益也就是套利的同时进行保值，锁定了汇率这就称为无风险套利的几种方法。

四、求大神讲解一下这两个无风险套利的几种方法例题呀怎么个套...

同学你现在会了嘛？可以教教我嘛感觉我们是同一个老师教的....

定义： 市场对证 券之 价不一致 进行资金转移，从 而 无风险利润称 为无风险
假设A,B两股票β值分别为βA,βb，因而对他们的权重wawb，可以通过构建方程組建立无风险套利的几种方法组合：
第三条忘记怎么写了总之是利润大于0

建议看看投资学的书，有详细介绍的
我也是自己慢慢打的希朢对你有帮助

总之一句，在没有增加净投资的前提下（通过买空和卖空手段实现）赚取没有风险（也就是估价无论如何变化都不会影响收益）的利润