鉯下关于股指期货期现套利的说法正确的是（）。
当实际期指价格低于无套利区间的下界时正向套利才能获利
当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
股指期货的理论价格减去交易成本后成为无套利区间的上界
股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界将期指理论价格下移一个交易成本之后的價位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时反向套利才能够獲利。
下列不属于期货交易所风险管理制度的是（）
持仓限额和大户持仓报告制度
在我国国际商品期货期货市场上，客户的结算通过（）进行
中国期货保证金监控中心
关于我国三家国际商品期货期货交易所结算制度的说法，正确的是（）
交易所会员既是交易会员也是結算会员
区分结算会员与非结算会员
期货交易所直接对所有客户进行结算
我国期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持倉合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓数量（）时会员或客户应该向期货交易所报告自己的资金情况、持有未平仓合约情况，客户须通过期货公司会员报告
2000年3月，香港期货交易所与（）完成股份制改造并与香港中央结算有限公司合并，成立香港交易及结算所有限公司(HKEx)
无套利定价模型,无套利模型期货萣价在单因水的框架下.关于利率期限结构的建.有两种荃本方法.第一种方法是先给出关于短期利率演进的棋I.由此得到利率期限结构无套利萣价模型模型的参致需要适当润整以反映市场利串数量。
无套利定价模型另一种方法是直接给出利卒期限结构的无套利盛兴这些畏型或鍺以军息演券价格的二项树形式给出(这些无套利镇型精确地拟合了当前的利率期限结构).成者以短期利率的二项树形式给出(这些无套利侠型梢确地拟合了当前的利率期限结构.以及零息值弃收益率的波动性)，或者以瞬时远期利率的形式给出
无套利定价模型时于处理利率或有证券问班中所应用的单因素，要指定一个随机不确定性因.它形响所有的利率变动.进而形响所有利率或有证券的价值在不同的中.不确定性因康是不同的.如前所述.无套利定价模型不确定性因众可以是军息俊券价格、短期利率.或者阶时远期利率。尽管如此.在无套利假设下指定了任一种不确定性因后.它也就唯一地确定了另外两种不确定性因众。
金融套利违法吗?什么是金融套利?套利是最重要的金融概念之一也称为一價定律在无旅攘市场中。不爷是否被交易.金融套利同样的资产在一个特定的时间价格必然相同举个简单例子来说.我们来肴在纽约证券茭易所和太平洋证券交易所交易的普通股。......
期货价差套利概念,期货价差套利沪铝下方支撑较强沪铝期现价差虽然也有所上升达到一230，但並未偏离正常区间库存方面沪铝11月20口库存较上周减少2000吨左右。......
在我国股票期权产品上市的初期金融期权产品一上米就建立复杂的交易、风控、沽算交割系统，显然会加大淆算机构、券商、做市商的运营风险姗加交材,淆算交俐出现差错的几率，从而影响到衍生品市场的整体发展......
套利风险有哪些?套利风险很小如果合约单位过大.对期权与现货的套利者就会有较大的资金要求。套利风险如合约单位为100 000利用期权与现货进行套利时.就需要100 000股(份)的现货，套利风险加大了套利的难度与成本会降低期权的定价效率。......
监管套利举例,监管套利通俗理解互联网金融在中国最根本的“上坡”之一足中国现行金触休系下金融管制形成的套利空间。监竹众利就足金触机构利用监竹标准的差异荿模糊地带监管套利选择按照舰I对宽松的标准展业.以此降低监竹成本、获取超额收益。......