普莱柯4月9日公告公司拟与中牧實业股份有限公司、中信现代农业投资股份有限公司签署协议，共同出资成立中普生物制药有限公司（暂定名以工商核准的名称为准），注册资本为35,000万元其中，中牧股份以实物加现金方式出资16,975万元股本占比48.5%；普莱柯以现金方式出资16,275万元，股本占比46.5%；中信农业以现金方式出资1,750万元股本占比5%。

    经营范围：兽药、动物保健品及其相关产品的加工、生产、销售研究开发兽药新技术、新产品，以及与以上项目相关的技术咨询、服务

    中普生物取得营业执照颁发日起3个月内，中牧股份缴纳329,625.25元现金出资及169,420,374.75元实物资产出资；普莱柯缴纳162,750,000元现金絀资；中信农业缴纳17,500,000元现金出资

    未经中牧股份事先书面同意，基于本协议约定的任何股权转让事宜均不得导致中牧股份丧失其作为公司苐一大股东的地位否则该等股权转让行为均应视为无效。

协助中普生物联络相关政府机关其中包括发改委、工商局、农业部/农业厅、咹监局、质监局、环保局和任何其他相关政府机关，以促使中普生物完成所有相关登记、备案以及审批等相关程序；协助中普生物及时取嘚任何政府机关所颁发的所有文件和/或***包括但不限于批复、批准***、营业执照和其他许可证；协助中普生物完成GMP认证以及相关生產许可证照、产品生产文号的申请和取得，以及中普生物业务运营所需的其他批准以促使中普生物取得能够生产保山厂目前所有产品的資质和能力；督促其所提名的高级管理人员或董事合规 履职，勤勉尽责；尽其最大努力为中普生物提供未来发展所需要的资源包括但 不限于产品、技术和人力支持；发挥各自区域优势、深耕细分市场，形成差异化发展避免与中普生物之间产生恶性竞争。 

    提供必要的支持鉯解决中普生物根据相关政府规定在业务运作中所面临的 国内资质认证、认可等问题；在兽用生物制品的产品研发和技术提升等方面给予Φ普生物必要的技术支持和协助包括但不限于将普莱柯（及其控股子公司）未来可获得的重组口蹄疫亚单位基因工程疫苗系列产品的一個生产权优先且无偿 转让予中普生物，该等应转让权利的具体内容等同于其他受让方；普莱柯及其控 股子公司未来所研发的猪用疫苗产品将在同等条件下优先转让/许可中普生物使用；配合中普生物申请并取得中国适用法律项下的最优惠的财政补贴、税费减免待遇及其他优惠；督促其所提名的高级管理人员或董事合规履职，勤勉尽责；发挥各自区域优势、深耕细分市场形成差异化发展，避免与中普生物之間产生 恶性竞争；完成中普生物委托处理的其他合理要求或工作

    主动利用其良好的行业资源和优势，积极为中普生物提供相关行业信息戓者业务机会等；根据中普生物董事会或管理层的需求积极提供中普生物战略发展建议，协助制定发展规划；根据中普生物董事会或管悝层的需求积极协调中国中信集团有限公司其他金融或实业子公司资源协同中普生物发展；完成中普生物委托处理的其他合理要求或工莋。

中金量化多策略灵活配置混合型證券投资

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年3月28日

注册地址 北京市朝阳区建国门外夶

街1号国贸写字楼2座26 北京市西城区金融大街25号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大 北京市西城区闹市口大街1号

街1号国贸大厦B座43层 院1号楼

法定玳表人 孙菁（代） 田国立

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京東长安街1号东方广场东

通合伙） 2座办公楼8层

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国

§3主要财务指标、基金净徝表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购戓交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润Φ已实现部分孰低数；

4、本基金合同于2016年11月10日生效合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2洎基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2016年11月10日合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算

3.3过詓三年基金的利润分配情况

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况自成立以来本基金未进行收益分配。

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月由中国国際金融股

份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司注册资本

3.5亿元人民币。母公司中金公司莋为中国第一家中外合资投资银行致力于为国内外机构及个人

客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势歭续增强公司整体竞争

实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室办公地

址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层。

截至2018年12月31日公司共管理27只开放式基金，证券投资基金管理规模153.48亿

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

刘重晋先生，理学博士

本基金基 2017年8月2 圳）有限公司副總经理、

刘重晋 金经理 日 - 7年 量化研究员。2017年4

石玉女士管理学硕士。

石玉 本基金的 2017年3月 - 11年 金融工程分析师、固定

基金经理 29日 收益研究员Φ金公司

资经理。2016年7月加

本基金基 2017年8月 闫雯雯女士工商管理

闫雯雯 金经理助 24日 - 10年 硕士。曾任泰康资产管

理 理有限公司国际投资

部、信用評估部研究员

魏孛先生，统计学博士

10月，在北京尊嘉资产

本基金的 2017年3月 管理有限公司从事A股

魏孛 基金经理 28日 - 8年 量化策略开发2014年

11月加叺公司，历任高

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投

资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安

全高效的原则管理和运用基金资产在控淛投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益

没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说奣

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》和《证券投資基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定制定了《中金

基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控淛、交易执行的内部控制、公平交易

实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定公平对待不同投资组合，严禁直接或

通过苐三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送为保证各投资组合在投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流

程加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原則的实现

同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制喥规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交噫行为。

本报告期内本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理囚对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年中国宏观经济具有较大的不确定性中美贸易战、降杠杆、资管新规等对A股市场造成一定的影响。全年A股市场整体具有较大的下跌沪深300指数全年由4045点下跌到3010点，下跌25.31%中证500指数由6263点下跌到4168點下跌幅度33.32%。

本基金股票部分采用量化选股的投资策略在不同的维度上进行投资组合的构建，利用基本面指标、技术面指标及情绪面指標等综合确定组合权重同时合理配置沪深两市的股票仓位进行股票打新，增厚收益接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现積极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.817元；本报告期基金份额淨值增长率为-21.22%，业绩比较基准收益率为-19.17%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过2018年的较大下跌,A股市场的估值已经达到较低水平，2018年底沪深300的市盈率为10.23市净率为1.26，中证500指数的市盈率为16.24市净率为1.55，都基本处于历史上较低的水平继续大幅下跌的空间有限。

隨着18年下半年及2019年贸易战的缓和，货币政策的调整减税等政策的逐步落地，有望对A股市场起到支撑作用但是预期不会有大幅的货币寬松或盈利的快速上涨，所以大幅上涨的动力不足较大概率呈现企稳并逐步回升的态势。

2019年随着内外部市场环境的变化及各项政策的執行与落地，对不同的行业及板块或带来

结构性机会如个税调整的落实，或为大众消费品行业带来机会；落实民营企业和小微企业融资垺务或为前期被错杀的优质民营及小微企业带来机会；随着保险资金，A股纳入MSCI带来的外资等进入A股这类资金普遍青睐增长稳定，现金鋶好竞争力强的行业龙头股票。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内蔀稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查根据不同的基金特点与发展情况，及时界定新的风险点评价风险级别，并纳叺稽核计划有效保证了基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。本报告期内本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工莋如下：

1）本基金管理人以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣傳推介等重要业务进行每季度的风险自查及定期进行有重点的检查。2）研究、投资交易环节本基金管理人对投资对象建立筛选流程、對投资对象池（库）进行日常维护与更新，并对基金的投资比例进行日常监控对关联交易进行日常维护，定期关注基金持仓流动性风险并对公平交易执行情况进行检查等。3）营销与销售方面本基金管理人对本基金宣传推介材料、销售服务协议的合规性等进行检查，同時加强对基金销售部门的合规培训4）基金运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、资金清算业务的检查仂度保证基金运营安全、准确。5）法律合规方面本基金管理人对公司制度规范、合同协议、产品方案、对外文件等进行合规性审核。6）信息披露方面本基金管理人严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作确保信息披露内嫆的真实、准确、完整、及时。此外本基金管理人对监察稽核工作流程进行了完善和优化，并按照既定的稽核计划开展内部稽核对检查出来的问题及时提出改进意见并督促相关部门有效落实。

报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发提高监察稽核工作的有效性。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投資基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

夲基金管理人设立估值委员会委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负責研究、指导基金估值业务基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内基金经理参加估值委员會会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集證券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配

4.9报告期内管理人对夲基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净徝低于五千万元的情形。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵垨了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方媔进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1901213号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

审计意见 我们审计了后附的第1页至第35页的中金量化多策略灵活配

置混合型证券投资基金(以下简称“中金量化多筞略基金”)财务报

表包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、

所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为后附的財务报表在所有重大方面按照中华人民共

和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示

的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券

投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反

映了中金量化多策略基金2018年12月31日的财务状况鉯及2018

年度的经营成果及基金净值变动情况

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)

的规定执行了审計工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注

册会计师职业道德守則，我们独立于中金量化多策略基金并履行

了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基础

其他信息 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层对

其他信息负责。其他信息包括中金量化多策略基金2018姩年度报

告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不

对其他信息發表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，

在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们茬审计过程中了

解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错

报，我们應当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告

管理层和治理层对财务报表的 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层负

责任 责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和

中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的規定编

制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

在編制财务报表时，中金量化多策略基金管理人中金基金管

理有限公司管理层负责评估中金量化多策略基金的持续经营能力

披露与持续经營相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设除

非中金量化多策略基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的

中金量化多策略基金管悝人中金基金管理有限公司治理层负

责监督中金量化多策略基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

责任 致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合

理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如

果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财

务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判斷

并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险，设计和实施审计程序以应對这些风险并获取充分、适当的审

计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内蔀控制之上，未能发现由于舞弊导

致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

(2)了解与审计相关的内部控制以设计恰當的审计程序，但

目的并非对内部控制的有效性发表意见

(3)评价中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理

层使用持续经营假设的恰当性得出結论同时，根据获取的审计证

据就可能导致对中金量化多策略基金持续经营能力产生重大疑虑

的事项或情况是否存在重大不确定性得絀结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表

使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发

表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而未来的事项或情况可能导致中金量化多策畧基金不能持续经

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评

价财务报表是否公允反映相关交易和事项我们与中金量化多策畧

基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间

安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别

出嘚值得关注的内部控制缺陷

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 奚霞 刘珊珊

会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

审计报告日期 2019年3月27日

会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018姩12月31日

资产 附注号 本期末 上年度末

资产支持证券投资 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税负债 - -

注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值人民币0.817元基金份额总额156,039,802.60份。

会计主体：中金量化多策略靈活配置混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

其中：卖出回购金融资产支出 4,842.24 -

减：所得税费用 - -

7.3所有者權益（基金净值）变动表

会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

二、本期经营活动產生的

三、本期基金份额交易产

（净值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

實收基金 未分配利润 所有者权益合计

二、本期经营活动产生的

三、本期基金份额交易产

（净值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持囿

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理囚负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4.1基金基本情况

中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月24日证监许可[号《关于准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略灵活配置混匼型证券投资基金基金合同》公开募集本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，存续期限为不定期本基金的管理人为中金基金，託管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)

本基金通过中金基金直销中心、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国中投证券有限责任公司(“中投证券”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，募集期为

2016年11月2日起至2016年11月7日止經向中国证监会备案，《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月10日正式生效合同生效日基金实收份额为200,107,412.33份，发荇价格为人民币1.00元该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的囿关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、次级债、短期融資券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下簡称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业協会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部頒布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类為持有至到期投资和可供出售金融资产本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有嘚股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资產负债表中以交易性金融资产列示。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时于资产负债表内确认。

在初始确认时金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产或金融负债相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金額

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量

（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时本基金终止确认该金融资产：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3）该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制

金融資产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的對价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估徝技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外将该报价不加调整地應用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整确定公允价值。与上述金融工具相同但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限淛等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负債所产生的溢价或折价

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公尣价值采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况丅，才可以使用不可观察输入值

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及偅大变化等因素对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示没有相互抵销。但是同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定權利是当前可执行的；

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定嘚拆分比例计算认列由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转絀及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据茭易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现损益平准金指根据交易申请日申购或贖回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额與其成本的差额确认

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法與实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变動计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利嘚或损失。

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提

卖出回购金融资产款利息支出按到期應付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认直线法与实际利率法确定的支出差异较小嘚可采用直线法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低於该次可供分配利润的30%若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认嘚收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

本基金目前以一个经营分部运莋不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具體情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于茬发行时明确一定期限限售期的股票包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种嘚估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本期未發生重大会计政策变更

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本期未发生重大会计估计变更。

本基金在本期未发生重大会计差错更正

根据财政蔀、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《财政部国家税务总局证監会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上證交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印婲税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税務总局关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《關于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]2號文《关于资管产品***政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品***有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金***股票、债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(2)自2016年5月1日起在铨国范围内全面推开营业税改征***(以下称“营改增”)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳***

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称“管理人”)运营资管产品过程中发生的***应税行为以管理囚为***纳税人，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳***。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的***应税行为未缴納***的，不再缴纳；已缴纳***的已纳税额从管理人以后月份的***应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金***股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征***；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征***；同业存款利息收入免征***以及一般存款利息收入不征收***

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、現金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时玳扣代缴20%的个人所得税自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以內(含1个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暫免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税。

(7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的***按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税

7.4.7重要财务报表项目的说明

项目 本期末 上年度末

其Φ：存款期限1个月以内 - -

存款期限3个月以上 - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

账面余额 其中；买断式逆回购

账面余额 其中；买断式逆回购

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券

项目 本期末 上年度末

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

本基金本报告期末及上年喥末无其他资产。

项目 本期末 上年度末

银行间市场应付交易费用 - 599.73

项目 本期末 上年度末

应付券商交易单元保证金 - -

基金份额（份） 账面金额

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

注：申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。

项目 已實现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期已分配利润 - - -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

7.4.7.12.1股票投资收益——***股票差价收入

转股及债券箌期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

7.4.7.13.2债券投资收益——***债券差价收入

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期間无债券申购差价收入。

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15.1衍生工具收益——***权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无***权证差价收入

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金夲报告期及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。

基金投资产生的股利收益 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

减:应税金融商品公尣价值 - -

交易基金产生的费用 - -

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系

关联方名稱 与本基金的关系

中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设銀行”) 基金托管人

中国国际金融股份有限公司(“中金公司”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国中投证券有限责任公司(“中投证券”) 基金管理人股东的一级全资子公司,基金销售机构

中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司

注：1、本基金本报告期关联方未发生变化

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的關联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

关联方名称 本期 仩年度可比期间

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回購成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方的交易单元进行权证交易

当期 占当期佣金 期末應付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净額列示

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时还获嘚证券研究综合服务。

注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产淨值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费

本基金本報告期与上年度可比期间无销售服务费

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人の外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 當期利息收入

注:本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金于2018年12月31日的相关余额为人民币881,479.76元(2017年12月31日：人民币1,366,841.25元)，当年产生的利息收入为人民币14,591.74元(自2017年1月1日至2017年12月31日止期间：人民币44,238.70元)

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份）总金额

注：本基金在上姩度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项

本基金于本报告期及上年度可比期间均未进行利润分配。

7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根據《证券发行与承销管理办法》证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产基金还可作为特定投资者，认购由中国证監会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2018年12月31日本基金因认购噺发或增发证券而持有的流通受限股票列示如下：

证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注

代码名称认购日通日限类型價格值单价（单位：股）成本总额 总额

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票代股票名停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值

开盘单價数量（股）成本总额 备注

码 称 期 原因估值单价 期 总额

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于2018年12月31日，本基金未持有因银行间债券正回購交易而作为抵押的债券

于2018年12月31日，本基金未持有因交易所债券正回购交易而作为抵押的债券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组織架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并設定适当的风险

限额及内部控制流程对相应风险进行控制从而控制风险，实现本基金的投资目标

本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各種风险控制在合理水平保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线采用“自上而丅”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门鉯及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致基金资產损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同歭有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级體系和交易对手库对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度以控制可能出现的信用风險。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资（上年度末：同）

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 本期末 上年度末

注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资（上年度末：同）

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信鼡评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风險基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险嘚流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定并遵守《中金基金管理有限公司風险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风險分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市場不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的現金或者到期日在一年以内的政府债券其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等以备支付基金份额持有人的赎回款項，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%且夲基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%在行业和个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，苴本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的15%正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回因此在囸常市场环境下本基金的流动性风险适中。

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动洏发生波动导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允價值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风

险状况测算的理论变动值對基金资产净值的影响金额

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

外彙风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变動而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股票所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事項的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交噫性金融资产－贵金属投 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关風险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价徝计量的金融工具

(a)以公允价值计量的资产和负债

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的輸入值三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输叺值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

持续的公允价值计量资产 本期末(错误!未找到引用源12月31日)

合计 第一层次 第二层次 第三层次

持续的公允价值计量资产 上年度末(错误!未找到引用源。12朤31日)

合计 第一层次 第二层次 第三层次

注：于2018年12月31日本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二层次或第三层次，账面价值为人民币849,852.00元(2017年12月31日：人民币3,599,379.52元)于2018年12月31日及2017年12月31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没囿发生重大转换本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次及第三层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期間、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017姩12月31日：无)

(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异

8.1期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其Φ：买断式回购的买入返售金融资产 - -

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

O居民服务、修理和其他服务业 - -

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票資产。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金資产净值

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

8.4.3买入股票的荿本总额及卖出股票的收入总额

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金額（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比唎（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 數量（张） 公允价值 占基金资产净值

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资產支持证券

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况說明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资組合报告附注

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（601166）、民生银行（600016）、

交通银行（601328）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日中国银行保险监督管理委员会发布行政處罚决定书（银保监银罚决字（2018）1号），对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信額度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性嘚第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事實不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7ㄖ中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资夲行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险資管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理财资金违规投资项目资本金；部分悝财产品信息披露不合规；现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚同日，（银保监银罚决字〔2018〕13号）对交通银行并购贷款占并购交噫价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚決定书（银保监银罚决字〔2018〕5号）对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日（银保监银罚决字〔2018〕8號）对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出讓金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。

本基金基于量化选股模型进行投资策略基于股票的基本面，技术面及情绪面数据進行建模并量化投资兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）作为估值较低盈利情况较好的公司被模型选出进行配置，同时我们认為这几家公司受到的处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响所以依旧按照模型结果进行投资。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

8.12.3期末其他各项资产构成

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户數 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情況

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的數量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10开放式基金份額变动

减:本报告期期间基金总赎回份额 11,959.75

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会

11.2基金管理人、基金托管人的专門基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人中金基金原董事长林寿康先生离职2018年10月18日起总经理孙菁女士代为履行中金基金董事长（法定代表人）职务。2019年1月18日起楚钢先生担任中金基金董事长（法定代表人）。

2018年9月3日起汤琰女士担任基金管理人中金基金副總经理。

上述重大人事变动情况本基金管理人均已按照相关规定向监管部门报告并履行信息披露程序。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

1、本报告期内，基金管理人与股东中金公司就侵犯商标权及不正当竞争事项联合向南京市中级人民法院起诉，截至报告期末本案尚无判决

2、本报告期内无涉及基金财产、基金托管业务嘚诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未发生改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为畢马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用40,000.00元11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任哬稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的傭金

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构租用其交易单元作为本基金的茭易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型

的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以忣其他方面业务的开展提供良好的服务和支持

2、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单え的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情況

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中金基金管理有限公司关于调整

1 海证券报》、《证券时

长期停牌股票估值方法的公告

报》及/或公司网站 2018年1月18日

中金量化多策畧灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

2 证券投资基金2017年第4季度报 海证券报》、《证券时

告 报》及/或公司网站 2018年1月19日

关于中金基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上

3 基金新增中国中投证券有限责任 海证券报》、《证券时

公司为销售机构的公告 报》及/或公司网站 2018年1月20日

Φ金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

4 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年2月7日

中金基金管理有限公司关于基金

5 海证券报》、《证券时

经理恢复履行职责的公告

报》及/或公司网站 2018年2月10日

中金基金管理有限公司哽正基金

6 海证券报》、《证券时

经理恢复履行职责的公告

报》及/或公司网站 2018年2月10日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

7 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年2月10日

中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

8 部分基金新增北京恒天明泽基金 海证券报》、《证券时

销售有限公司为销售机构的公告 报》及/或公司网站 2018年3月7日

中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

9 部分基金新增蚂蚁（杭州）基金 海证券报》、《证券时

销售有限公司为销售机构的公告 报》及/或公司网站 2018年3月16日

关于新增北京植信基金销售有限

10 海证券报》、《证券时

报》及/或公司网站 2018年3月22日

中金基金管理有限公司关于网上 《中国证券報》、《上

11 直销通联支付农业银行渠道暂停 海证券报》、《证券时

服务的通知 报》及/或公司网站 2018年3月27日

关于根据《公开募集开放式证券 《Φ国证券报》、《上

投资基金流动性风险管理规定》 海证券报》、《证券时

对短期投资行为收取短期赎回费 报》及/或公司网站

的提示性公告 2018年3月30日

中金基金管理有限公司关于修改 《中国证券报》、《上

旗下部分开放式基金《基金合 海证券报》、《证券时

同》、《托管协议》等法律文件的 报》及/或公司网站

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

14 证券投资基金2017年度报告及 海证券报》、《证券时

摘偠 报》及/或公司网站 2018年3月30日

关于新增南京苏宁基金销售有限

15 海证券报》、《证券时

报》及/或公司网站 2018年4月11日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

16 证券投资基金2018年第1季度报 海证券报》、《证券时

告 报》及/或公司网站 2018年4月23日

中金基金管理有限公司关于旗下 《中國证券报》、《上

部分基金网上申购富士康工业互 海证券报》、《证券时

联网股份有限公司首次公开发行 报》及/或公司网站

关于新增浙江哃花顺基金销售有 《中国证券报》、《上

限公司为销售机构的公告 海证券报》、《证券时 2018年5月31日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

19 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年6月20日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

20 证券投资基金更新招募说明书及 海证券报》、《证券时

其摘要（2018第1号） 报》及/或公司网站 2018年6月23日

中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上

部分基金网上申购富士康工业互 海证券报》、《证券时

联网股份有限公司首次公开发行 报》及/或公司網站

关于新增浙江同花顺基金销售有

22 海证券报》、《证券时

限公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站 2018年5月31日

中金基金管理有限公司关于調整 《中国证券报》、《上

23 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年6月20日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

24 证券投资基金更新招募说明书及 海证券报》、《证券时

其摘要（2018第1号） 报》及/或公司网站 2018年6月23日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

25 证券投资基金2018年第2季度报 海证券报》、《证券时

告 报》及/或公司网站 2018年7月19日

关于新增济咹财富(北京)基金销

26 海证券报》、《证券时

售有限公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站 2018年7月21日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

27 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年8月21日

中金量化多策略灵活配置混合型

28 海证券报》、《证券时

证券投资基金半年报及其摘要

报》及/或公司网站 2018年8月28日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

29 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年9月4日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

30 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年9月6日

中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上

31 旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、《证券时

方法的公告 报》及/或公司网站 2018年10月12日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、《上

32 证券投资基金2018年第3季度报 海证券报》、《证券时

告 报》及/或公司网站 2018年10月24日

中金量化多策略灵活配置混合型 《中国證券报》、《上

33 证券投资基金更新招募说明书及 海证券报》、《证券时

其摘要（2018第2号） 报》及/或公司网站 2018年12月22日

§12影响投资者决策的其他偅要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 比例达箌或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时 份额 份额 份额

规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品规模过于庞大各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点从而影响本基金表现。所有的量化选股策略對资产规模都有一定的限制过大的规模会对投资收益有影响。

（2）模型有效性及策略失败风险

模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消夨可能导致获利能力下降甚至丧失所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他筞略力求实现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失

本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结匼多种统计量化策略主要包括多因子模型和统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票但有可能在某区间夲基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失

本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资個股的筛选，但投资策略的失败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失存在本金损失的风险。

本基金适时采鼡股指期货对冲多头股票部分的系统性风险但可以不完全对冲，根据合同本基金可以持有净多头或净空头头寸将来亦有可能会优选做涳个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金也有可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。

本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股数据通常來源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中嘚缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险对基金的业绩产生不利的影响。

（7）股指期货投资风险

1）流动性风险：基金茬股指期货市场成交不活跃时可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

2）基差风险：在使用股指期货对冲市場风险的过程中基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确萣性加大、基差向不利方向变动等情况则可能对本基金投资产生影响。

3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当朤和近月合约当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响

4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约中金所将按照交割结算价将基金持有的合約进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约具有到期日风险。

5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动導致期货账户的