华安安信消费服务混合型证券投資基金2018年年度报告摘要

华安安信消费服务混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商銀行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月三十日

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3主要财务指標、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

期末可供分配基金份额利润 0.8 0.6440

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变動收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额不是当期发生数）。

4.本基金已于2013年6月24日对原安信证券投资基金退市时的基金份額进行了折算基金折算比例为1:1.。

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

華安安信消费服务混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较

华安安信消费服务混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同苼效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

份额分红数 额 额 计

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20號文批准于1998年6月设立是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为中合国泰投资发展有限公司君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和中合国泰投资发展有限公司君安投资管理股份有限公司公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海設有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安

未来资产管理有限公司截至2018年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国

A、華安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全

球美元收益债券等108只开放式基金管理资产规模達到2756.06亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 说明

硕士11年基金行业從业经验，

曾任银河基金管理有限公司研究

员、国联安基金基金经理2015

本基金的基金 年5月加入华安基金管理有限公

饶晓鹏 经理 7 - 11年 司，2015年9月起同时担任本基

金及华安升级主题混合型证券投

资基金的基金经理2018年11月

起，同时担任华安行业轮动混合

型证券投资基金的基金经理

硕壵研究生，7年基金行业从业经

验2011年7月应届毕业加入华

王斌 本基金的基金 - 7年 安基金。历任投资研究部研究员、

经理 1 基金投资部基金经理助悝2018

年10月起，担任本基金的基金经

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协會《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风

险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形

4.3管理人对报告期内公平茭易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合

资产在研究分析、投资决策、交噫执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环

节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程Φ，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性同时嚴格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会（1）交易所二级市場业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交噫所一级市场业务投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义进行申报与Φ签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在匼规监察员监督参与下，进行公平协商分配（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则通过内部共同的iwind群，發布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投資意向，交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临菦交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不哃投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常茭易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨論制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置实現了完全的系统控制。同时加强了对基

金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统對相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需偠除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数為4次未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年除了年初的上涨，大盤主要呈现下跌的状态受到国内信用收缩以及外部中美贸易摩擦影响，全年来看所有板块均呈现下跌状态。银行、石油石化、餐饮旅遊、医药及计算机等行业表现较好有色金属、传媒、电子、机械等行业表现较弱。

华安安信消费服务2018年收益率-22.28%同期上证综指下跌24.59%，创業板综指下跌31.12%组合的机会更多来自板块的配置和个股的选择。板块配置上增加了服务行业的配置降低了可选消费的配置比例。

4.4.2报告期內基金的业绩表现

截至2018年12月31日本基金份额净值为1.127元，本报告期份额净值增长率为-22.28%同期业绩比较基准增长率为-23.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年国内宏观货币层面从“紧货币”开始转向“宽货币”但是信用层面依然没有好转，导致社融未有企稳經济依然下行。国内因素叠加中美贸易摩擦导致市场对未来信心较弱，整体较为悲观证券市场超预期下行。

展望2019年我们对市场偏乐觀，主要原因是“宽货币紧信用”到“宽货币紧信用”需要一定的时滞2019年我们能够看到信用端的好转，社融企稳经济企稳。新一轮的Φ美贸易谈判正在进行从目前对外传达的情况来看，双方均在推动结果朝较好的方向发展前期市场超跌，在内外部环境好转的情况下市场信心会出现恢复，届时我们会看见市场的上行但需要注意的是，2019年的主要机会依然来自结构性的机会或许在前期市场信息恢复階段各个行业表现大同小异，但是在后半阶段机会依然来自于符合未来产业发展方向以及自身产业已经完成调整开始向上行的行业。

我們将会把握这个趋势选择消费和服务行业中符合这个发展方向的行业和个股，努力为投资

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

夲基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根據法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采鼡的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论但不参与估值原则和方法的最终決策和日常估值的执行。

本报告期内参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的荇为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内华安安信消费服务混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对夲年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型證券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确囷完整。

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师单峰魏佳亮签字出具了普华永道中天審字(2019)第23357号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

報告截止日：2018年12月31日

资产支持证券投资 - -

买入返售金融资产 - -

递延所得税资产 - -

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税負债 - -

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

3．销售服务费 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

减：所得税费用 - -

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

（净值减少以“-”号填

五、期末所囿者权益（基

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

（净值减少以“-”号填

五、期末所有者权益（基

报表附注为财務报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏會计机构负责人：陈林

7.4.1基金基本情况

华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号核准的《咹信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金原基金安信为契约式封闭式基金，存续期限至2013年5月22日止根据上交所上证基字[号《关于终止安信证券投资基金上市的决定》，自2013年5月23日起原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)《安信证券投资基金基金合同》失效的同時《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管悝有限公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,085,987,601.95元已于安信消费服务股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定安信消费服务股票基金于2013年6月24日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.並于2013年6月25日进行了变更登记。

安信消费服务股票基金自2013年5月29日至2013年6月19日期间内开放集中申购共募集集中申购资金911,286,695.29元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息459,327.86元业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第358号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2013年6月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为911,286,695.29份基金份额其中包括集中申购资金利息折合的459,327.86份基金份额，并于2013年6月25日进行了确認登记

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消费服

务股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名為华安安信消费服务混合型证券投资基金

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其怹经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金資产比例为5%-40%，其中持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准則及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“Φ国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营荿果和基金净值变动情况等有关信息

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政筞、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

根据财政部、国家稅务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财稅[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[號《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品***政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《關于资管产品***有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的***应税行为以资管产品管理人为***纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳***对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的***应税行为，未缴纳***的不再缴纳；已缴纳***的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的***应纳税额中抵减

对证券投资基金管理人運用基金***股票、债券的转让收入免征***，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征***资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括***股票、债券的差價收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所嘚全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳***额的适用比例计算缴纳

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中合国泰投资发展有限公司君安创新投资有限公司 基金管理人的股东（2018年12月5日

上海国际信托有限公司 基金管理囚的股东（2018年12月5日

中合国泰投资发展有限公司君安证券股份有限公司 基金管理人的股东(自2018年12月5日

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人嘚股东（自2018年12月5

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

中合国泰投资发展有限公司君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据华安基金管理有限公司于2018年12月7日发布的公告经华安基金管理有限公司股东会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，华安基金管理有限公司股东中合国泰投资发展有限公司君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的华安基金管理有限公司20%的股权分別转让给中合国泰投资发展有限公司君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司自2018年12月5日起，华安基金管理有限公司股东变哽为中合国泰投资发展有限公司君安证券股份有限公司、

上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和中合国泰投资发展有限公司君安投资管理股份有限公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单え进行的交易

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其計算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

项目 本期 上年度可比期间

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前┅日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

7.4.8.5由关联方保管的银行存款餘额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行哃业利率计息

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购噺发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股)

7.4.9.2期末持有的暫时停牌等流通受限股票

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属嘚最低

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输叺值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有嘚以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为205,392,329.23元属于第二层次的余额为50,145.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31ㄖ：第一层次393,300,820.62元第二层次164,144,622.27元，无第三层次)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之間转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等凊况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值調整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余額和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公尣价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允價值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1期末基金资产组合情况

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回購的买入返售金融

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

A 农、林、牧、渔业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

注：本项“买入金额”均按買卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号 股票玳码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

注：本项“卖出金额”均按***成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费鼡。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按***荿交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓囷损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期貨投资政策

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货

8.11.3本期国债期货投资评价

8.12投资组合报告附注

8.12.1夲报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.12.4期末持有嘚处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本報告期末未持有存在流通受限情况的股票。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资鍺

基金份额 占总份额 占总份额

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

9.3期末基金管理人的從业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

夲基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10开放式基金份额变动

本报告期基金拆分变动份额 -

11.1基金份额持有人大会决议

报告期內无基金份额持有人大会决议

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如丅：

2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉訟

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会計师事务所的报酬情况：58,000.00元

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2013年5月23日起至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或處罚等情况

2018年4月针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，公司高度重视逐一落实各項整改要求，针对性地制定、实施整改措施进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2018年5月公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构选用其交易单元供本基金证券***专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控淛度并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员能够针对本基金业务需要，提供高质

量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源为基金投资赢取机會；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部門牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单え申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交噫单元租用协议》并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

北京中合国泰投资发展有限公司隆昌投资管理中心(有限合伙)直属国投信达投资基金(北京)有限公司是经中国证券投资基金业协会核准备案国资控股的政信金融服务机构，2014姩在北京注册成立注册资本金5亿元，总部设在北京国投信达官网：/。
目前公司投资方向主要集中于金融业、基础设施和公共服务、戰略性新兴产业等三大核心产业，涉足金融、交通基础设施、市政建设、旅游开发、房地产开发、新能源、健康养老、互联网等众多领域
近年，国家大力推广PPP模式国投信达响应国家号召，践行企业社会责任解放思想、锐意创新，推进多元化战略通过公司的专业优势、人才优势、资金优势、风控优势、整合优势，助力各地政府基础设施与公共服务的投资建设为各地政府提供PPP项目全过程的投、融、建、管、退一体化综合服务。
作为一家在政信金融领域位居领先地位的企业国投信达公司在弘扬优秀传统文化、推行社会主义核心价值观方面也坚持走在行业前列。
公司一贯注视和谐平等的企业文化建设和“仁爱重德”价值观体系的培养并自上而下形成了以“仁”为价值准绳的一整套道德规范和行为准则。公司董事长心怀宽容、仁德之念以己度人、宽宏大量，时时给员工以鼓励和赞扬具有难能可贵的親和力。董事长常常教导公司人力部门招聘负责人要给年轻人提供机会，他们有朝气、心气高这是公司需要的，经验不足没关系可鉯慢慢培养。
正是公司高层这种“仁爱”的管理模式给员工带来了深远的影响：员工付出的努力能得到充分的肯定，内心获得了较强的榮誉感和组织认同感自信心增强，时时感觉到一股奋发图强的“温馨迫力”使工作热情更高，精神动力更强
有人说：企业家思维的高度，决定了事业的高度；企业家心胸的宽度决定了事业的宽度；企业家领导的风格，决定了事业的风格国投信达以平和包容的“仁德”来决定企业思维的高度、事业的高度和发展的高度，注定将在前进的道路上走得更快、更稳、更久