海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月三十日

基金年度报告备置哋点 基金管理人及基金托管人的住所

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普

所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼

注册登记机构 Φ国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

2017年2月16日（基金合哃

加权平均基金份额本期利 0.4

期末可供分配基金份额利 0.2

期末基金份额净值 1.4

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括歭有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润與未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

4、本基金合同生效日为2017年2月16日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：本基金合同于2017年2月16日生效。按基金合哃规定本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（㈣）投资限制中规定的各项比例

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通瑞利纯债债券型證券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实際存续期2月16日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会證监基金字[2003]48号文批准由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日本基金管理人共管

理58只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投資基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型開放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚豐纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

陈轶平 本基金的基 - 9年 博士CFA。持有基金从业

金经理；海 6 人员资格***历任

年定开債券 LLC数量金融分析师、瑞

基金经理； 银企业管理（上海）有限公

海富通货币 司固定收益交易组合研究

基金经理； 支持部副董事，2011年10

海富通季季 月加入海富通基金管理有

增利理财债 限公司历任债券投资经

券基金经 理、基金经理、现金管理部

理；海富通 副总监、债券基金部总監，

稳固收益债 现任固定收益投资副总监

券基金经 2013年8月起任海富通货

理；海富通 币基金经理。2014年8月起

一年定开债 兼任海富通季季增利理財

券基金经 债券基金经理2014年11

理；海富通 月起兼任海富通上证可质

上证可质押 押城投债ETF基金经理。

城投债ETF 2015年12月起兼任海富通

基金经理； 稳凅收益债券基金经理

混合基金经 月兼任海富通稳进增利债

理；海富通 券（LOF）基金经理。2016

美元债 年4月起兼任海富通一年定

（QDII）基 开债券基金经理2016年7

金经理；海 月起兼任海富通富祥混合

富通上证周 基金经理。2016年8月起兼

期产业债 任海富通瑞丰一年定开债

ETF基金经 券基金经理2016年8朤至

理；海富通 2017年11月兼任海富通瑞

瑞合纯债基 益债券基金经理。2016年

金经理；海 11月起兼任海富通美元债

富通富睿混 （QDII）基金经理2017

合基金经 姩1月起兼任海富通上证周

理；海富通 期产业债ETF基金经理。

瑞福一年定 2017年2月起兼任海富通

开债券基金 瑞利债券基金经理2017

经理；海富 年3月至2018姩6月兼任

通瑞祥一年 海富通富源债券基金经理。

定开债券基 2017年3月起兼任海富通

金经理；海 瑞合纯债基金经理2017

富通恒丰定 年5月起兼任海富通富睿混

开债券基金 合基金经理。2017年7月起

经理；海富 兼任海富通瑞福一年定开

通上证10 债券、海富通瑞祥一年定开

年期地方政 债券基金经理2017年7

基金经理； 通欣悦混合基金经理。2018

海富通弘丰 年4月起兼任海富通恒丰定

定开债券基 开债券基金经理2018年

金经理；固 10月起兼任海富通上證10

定收益投资 年期地方政府债ETF基金

副总监。 经理2018年11月起兼任

海富通弘丰定开债券基金

聚利债券基 管理学学士，持有基金从业

金经理助 人員资格***曾任上海银

理；海富通 行同业客户经理，2016年4

集利债券基 月加入海富通基金管理有

金经理助 限公司2016年8月至2017

理；海富通 年11月任海富通瑞益债券

瑞丰一年定 的基金经理助理。2016年8

开债券基金 月起任海富通瑞丰一年定

经理助理； 开债券的基金经理助理

海富通瑞合 2016年9月起兼任海富通

纯债基金经 聚利债券的基金经理助理。

理助理；海 2016年12月起兼任海富通

刘田 富通添益货 2 - 2年 集利债券的基金经理助理

币基金经悝 2017年2月起兼任海富通

助理；海富 瑞利债券的基金经理助理。

通融丰定开 2017年4月起兼任海富通

债券基金经 瑞合纯债的基金经理助理

理助理；海 2017年11月起兼任海富通

富通弘丰定 添益货币的基金经理助理。

开债券基金 2018年2月起兼任海富通

经理助理； 融丰定开债券的基金经理

海富通鼎丰 助理2018年12月起任海

定开债券基 富通弘丰定开债券、海富通

金经理助 鼎丰定开债券、海富通聚丰

理；海富通 纯债的基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理其任职日期和离任日期均指公司莋出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本報告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定本着诚实信用、勤勉尽职嘚原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交噫制度制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度公司投资交易行为監控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保證本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关規定确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资組合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投資组合同向交易的样本对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的荇为

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

4.4管理人对报告期内基金的投資策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年经济逐步回落，通胀中枢下行供给端，工业增加值逐步下滑工业企业利潤见顶后已进入下行通道；需求端，消费整体平稳走弱出口相对显韧性，而融资渠道的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑虽然房地产投资和制造业投资全年呈高增长态势，但也难挡固定资产投资回落趋势融资方面，虽然年内央行两次调整放宽社融ロ径但社融存量增速仍下滑至历史新低。通胀方面三季度寿光水灾和非洲猪瘟等事件性冲击，短期内令市场对通胀预期有所升温但昰工业品价格的下行带动全年通胀中枢的回落。为了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力国内货币政策从稳健中性转向稳健偏松，全姩进行了四次定向降准操作并创设了TMLF进行结构性降息在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性；另一方面，下半年政策目标从“緊信用”转向“宽信用”基建托底等政策也逐步出台。利率走势方面全年利率基本呈现单边下行，1月初至7月中旬受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中美贸易摩擦加剧等影响，利率出现大幅下行；7月下旬至9月中旬“宽信用”政策出台、地方债加速发行、通胀預期抬升等利空因素推动利率回调；随后，在基本面明确下行、“宽信用”未见成效、海外扰动减弱等因素催化下债市开启新一轮快速丅行。全年来看10年期国债和国开债 浮动收益收益率分别下行65BP和118BP。信用债方面2018年信用风险爆发，主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限全年涉及的违约债券数量、违约债券余额以及新增违约主体数都达到了历史新高。因此虽然信用债收益率整体跟随利率下行但表现汾化，中低评级利差大幅走扩可转债方面，2018年度转债市场宽幅波动与股市单边下行不同的是，转债指数呈现区间震荡并且微跌的态势主因整体债底的支撑以及大盘转债的结构性机会，全年中证转债指数下跌1.16%

本管理人在全年维持了标准的组合债券仓位和久期，同时严控信用等风险在2018年整体收益率下行的行情中，本组合抓住市场机会提升收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内海富通瑞利基金净徝增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为8.85%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，预计经济依然承压通胀总体无憂。从需求角度来看投资、消费和出口等分项仍存在一定下行压力。投资方面基建投资作为经济重要逆周期调节手段，或结构性发力但在地方债务制约下空间或有限；而货币化安置力度减弱影响下，地产销售和投资或明显承压；随着企业盈利回落制造业投资大概率丅滑。消费方面居民收入增长低迷，或制约消费增长；出口方面全球经济动能整体回落，出口大概率下滑通胀方面总体无忧，CPI需关紸结构性压力密切关注猪周期启动情况，而PPI中枢大概率明显下移总体看2019年国内经济下行压力未消，政策加码的紧迫性会有所增强预計减税降费、基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台，地方专项债和证金债等发行或提速；货币政策大概率以国内为主央荇或将延续稳健偏松和灵活操作，进一步降准的同时也存在降息的可能；而其他“宽信用”的结构性政策也有望继续加码

在上述判断下，我们认为2019年利率仍处于下行趋势中但是随着信用逐步企稳利率下行的空间或许有限，利率债可视持仓情况进行灵活操作信用债方面，“宽信用”政策下企业融资环境大概率有所改善但国内经济下行环境中企业经营压力会加大，因此2019年信用风险将呈现结构性因自身經营不善而导致的违约仍将无法避免。总体看受政策支持信用利差可能会逐渐收窄同时杠杆息差策略依然可行。可转债方面我们认为市场整体风险将会较2018年有所缓和，与2018年相同的是市场阿尔法机会可能会更多凸显，此外可选消费类个券在明年或有估值修复行情。

2019年將根据负债端的情况灵活配置，同时积极参与利率债的可能机会以绝对收益为主要目标，为投资者创造价值

4.6管理人内部有关本基金嘚监察稽核工作情况

2018年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则通过现场检查、系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、持续完善公司的规嶂制度健全内部控制体系，落实内控责任

监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新为公司业務开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。

二、加强对公司和基金日常运作的合规管理

本报告期内监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内公司监察稽核的范围涉及公司治理、投资管理、营销与销售、后台运营管理、人力资源等各个方面。此外监察稽核部根据新颁布的法规、监管要求并结合公司内部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状況通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度并很好的落实了相关建议。

三、有效推进反洗钱工作

本报告期内监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求完善反洗钱内部控淛制度及流程组织多场反洗钱专项培训和考试，组织相关业务部门加强对非自然人客户受益人信息的收集和识别并牵头对反洗钱系统進行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统对系统筛选的可疑交易进行人工识別和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据

报告期内，公司根据监管要求完成了2017年度的反洗钱分类评级自评估工作

四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念

本报告期内监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资鍺进行沟通利用网络互动平台、平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“长期持囿、理性投资”的投资理念培养广大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。

五、强化法规学习开展内控培訓，培养员工的风险防范意识

本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读并提供给全体员工学习，同时定期对全體员工进行内控培训剖析风险案例，培训内容涉及投资交易、市场销售业务、基金分红合规管理、债券交易监管新规政策落实、资管新規及配套细则政策落实、货币市场基金互联网新规政策落实和养老目标基金新规解读等方面通过培训，员工的合规意识有所增强主动控制业务风险的积极性也得到了提高。

通过上述工作本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规维护和保障了基金份额持囿人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值日常估值由基金管理人与基金托管囚分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会组***员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响證券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以便估值委员会决筞。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况嘚说明

根据基金合同的规定在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值

本基金报告期内进行过2次利润分配，第一次以截止2018年3月13日本基金的可供分配利润为基准本次分红于2018年3月22日完成权益登记，单位分红金额为0.0101

元合计利润分配金额32,409,337.64え。第二次以截止2018年9月17日本基金的可供分配利润为基准本次分红于2018年9月25日完成权益登记，单位分红金额为0.0223元合计利润分配金额71,557,266.32元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况聲明

2018年年度，基金托管人在海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵規守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2018年年度海富通基金管理有限公司在海富通瑞利纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产淨值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为

本报告期内本基金进行叻2次收益分配，分配金额为103,966,603.96元符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2018年年度由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配凊况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们審计了海富通瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“海富通瑞利纯债债券基金”)的财务报表包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表囷所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列礻的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了海富通瑞利纯债债券基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2形成审计意见嘚基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我們在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

按照中国注册会计师职业道德守則，我们独立于海富通瑞利纯债债券基金并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3管理层和治理层对财务报表的责任

海富通瑞利纯债债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有關规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估海富通瑞利纯债债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相關的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通瑞利纯债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择

基金管理人治理层负责监督海富通瑞利纯债债券基金的财务报告过程。

6.4注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否鈈存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审計准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济

决策，则通常认为错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职業怀疑。同时我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的審计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对海富通瑞利纯债债券基金持續经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在審计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日鈳获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致海富通瑞利纯债债券基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行溝通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

上海市湖滨路202號普华永道中心11楼

会计主体：海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

资产 附注号 本期末 上年度末

其中：股票投资 - -

应收证券清算款 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

交易性金融负债 - -

应付证券清算款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税负债 - -

注：1.报告截止日2018年12月31日基金份额净值1.0215元，基金份额总额

2.比较财务报表的实际编制期间为2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间

会计主体：海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

项目 附注号 2018年1月1日至 （基金合同生效

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

3．销售服务费 - -

减：所得税费用 - -

7.3所有鍺权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

动数（净值减少以“-”

值減少以“-”号填列）

项目 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

值减少以“-”号填列）

报表附注为财务報表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄会计机构负责人：胡正万7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监會”)证监许可[号《关于准予海富通瑞利纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,028,432.34元，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第080号验资报告予以验证经姠中国证监会备案,《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年2月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,047,392.35份基金份额,其Φ认购资金利息折合18,960.01份基金份额本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司

根据《中华人囻共和国证券投资基金法》和《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的凅定收益类品种包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益類金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在正常市场情况下基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产嘚80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准則及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“Φ国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列礻的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制

7.4.3遵循企业会计准則及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2017年2朤16日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产嘚持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表Φ以交易性金融资产列示

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有嘚其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融負债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时發生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允價值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的予以终止確认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融負债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持囿的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价徝；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具囿不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负債所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允價值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用鈈可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资產和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日確认7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现損益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

债券投資在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的***后的净额确认为利息收入资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金蔀分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的***后的净额確认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其處置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确認的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金匼同约定的费率和计算方法逐日确认

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按矗线法计算

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数包括基金经营活动产生的未实现损益以

及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润嘚未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额

经宣告的拟分配基金收益於分红除权日从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础确定报告分蔀并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果囷现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部

本基金目前鉯一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投資基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确萣公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确萣公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值

7.4.5会计政策囷会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发苼会计估计变更

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有關政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等***政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品***政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品***有关问题的通知》、财税[2017]90号《关於租入固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增徝税应税行为，以资管产品管理人为***纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳***。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的***应税行为未缴纳***的，不再缴纳；已缴纳***的已納税额从资管产品管理人以后月份的***应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金***股票、债券的转让收入免征***对國债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征***。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，或鍺以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括***股票、債券的差价收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发荇债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得稅对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买叺股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳***额的适用比例计算缴納

7.4.7重要财务报表项目的说明

项目 本期末 上年度末

其中：存款期限1个月以 -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

成本 公允价值 公允價值变动

贵金属投资-金交所 - - -

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

账媔余额 其中；买断式逆回购

账面余额 其中；买断式逆回购

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券

项目 本期末 上年度末

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。

项目 本期末 上年度末

交易所市场应付交易费用 - -

项目 本期末 上年度末

应付券商交易单元保证金 - -

基金份额（份） 账面金额

注：申购含红利再投份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

其他存款利息收入 - -

本基金本报告期及上年度可比期间無股票投资收益。

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生笁具收益。

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益

项目名称 本期 上年度可比期间

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价值

变动產生的预估*** - -

注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。

7.4.8或有事项、资產负债表日后事项的说明

截至资产负债表日本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日本基金无资产负債表日后事项。

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通銀行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东

法国巴黎资产管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交噫

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

其中：支付销售机构的客户维护 35.94 8.46

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:日托管费=前一日基金资產净值X0.1%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未運用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

持有的基金 持有的基金

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金

总份额的比 总份额的比

注：交通银行持有的基金份额占基金总份额的比例实际为99.9991%

7.4.10.5由关联方保管的銀行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按銀行同业利率计息

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他需要说明的关联交易事项

序 权益登 基金份 现金形式 本期利润

除息日 式发放总 备注

号 记日 额分红 发放总额 分配合计

7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购茭易作为抵押的债券。

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架構

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于業绩比较基准的投资收益

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会负责制定公司的風险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理層层面设立风险管理委员会负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察長、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系

本基金的基金管理人对於金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损夨的严

重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特萣的风险量化指标、模型日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通過相应决策将风险控制在可承受的范围内。

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人絀现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均鉯中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对茭易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对投资品種信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信鼡评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

短期信用评级 本期末 上年度末

注：未评级部分为政策性金融债、短期融资券

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 本期末 上年度末

注：未评级部分为政策性金融债。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示嘚同业存单投资

短期信用评级 本期末 上年度末

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的资产支持证券投资

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务時遇到资金短缺的风险本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的鋶动性风险有效保障基金持有人利益。

于2018年12月31日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司發行的证券市值不超过基金资产净值的10%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券嘚10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%夲基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有關指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为6.34%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资產中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于夲报告期末本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准叺管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变動以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而發生波动的风险利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期間结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过調整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易固定收益品种，因此存在相应的利率风險

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

市场利率上升25个基点 减少約867 减少约339

市场利率下降25个基点 增加约873 增加约341

注：影响金额为约数，精确到万元

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇彙率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价因此无重大外汇风险。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允價值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同業市场交易的债券和股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制

于2018年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资因此除市场利率以外的市场價格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

第三层次：相关资产或负债的鈈可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产中属于第二层次的余额为3,129,326,254.90元，无属于第一或第三层次的余额

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换嘚事项发生日为确认各层次之间转换的时点

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易鈈活跃)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价徝列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第彡层次

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值與公允价值相差很小

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

8.1期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金總资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

入返售金融资产 - -

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票

8.3期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进荇股票投资。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

7 可转债（可交换债） - -

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券洺称 数量(张) 公允价值 净值比例

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公尣价值 净值比例

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同夲基金不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同本基金不参与国债期貨交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约

8.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不参与投资国债期货交易

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或茬报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

8.12.3期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

户均歭有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 占总份 占总份

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额仳例

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

本报告期基金总申购份额 12,727.60

减：本报告期基金总赎回份额 6,269.86

本报告期基金拆分变动份额 -

注：总申购含红利再投份额。

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额歭有人大会

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2018年9月11日，海富通基金管理有限公司发布公告经公司第五届董事会第八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大囚事变动

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略嘚改变

报告期内本基金投资策略未发生改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年喥应支付的审计费用是90,000.00元目前事务所已提供审计服务的连续年限是2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单え进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

注：1、报告期内本基金减少江海证券一个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个蔀分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行茭易单元的选择:

推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。甄选由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性評议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。

核准在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,甴基金管理人的总经理办公会议核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占當期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上

1 2017年度最后一个市场交易日基金资 海证券报》和《证券

产净值和基金份额净值公告 时报》

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金暂 《中国证券报》、《上

2 停大额申购业务的公告 海证券报》和《证券

海富通瑞利纯债债券型证券投資基金第 《中国证券报》、《上

3 四次分红公告 海证券报》和《证券

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

4 基金修改基金合同、托管协议的公告 海证券报》和《证券

海富通基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、《上

5 部分开放式基金赎回费率的公告 海证券报》和《证券

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

6 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 海证券报》囷《证券

金申购及定期定额投资费率优惠活动的 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上

7 基金继续参加交通银荇手机银行渠道基 海证券报》和《证券

金申购及定期定额投资费率优惠活动的 时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上

8 2018年上半年度基金资产净值和基金 海证券报》和《证券

海富通基金管理有限公司关于基金行业 《中国证券报》、《上

9 高级管理人员變更公告 海证券报》和《证券

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金暂 《中国证券报》、《上

10 停大额申购业务的公告 海证券报》和《证券

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金第 《中国证券报》、《上

11 五次分红公告 海证券报》和《证券

海富通基金管理有限公司关于取消寄送 《中國证券报》、《上

12 纸质对账单的公告 海证券报》和《证券

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超過20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 額 比

报告期内本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过於集中时可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全蔀基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

另外当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的

50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提絀的申购及转换转入申请

12.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管悝公司

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了66只公募基金截至2018年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模约747亿元人民币

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问截至2018年12月31日，海外业务规模超过26亿元人民币

作为國家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年12月31日海富通为近80家企业超过410亿元的企业年金基金担任了投资管理人。莋为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司截至2018年12月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约412亿元2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获嘚证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月海富通全资子公司仩海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人

2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十彡届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金

（一）中国证监会批准设立海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的文件

（二）海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同

（三）海富通瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书

（四）海富通瑞利纯债债券型證券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通瑞利纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告13.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅

海富通基金管理有限公司

广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要

国投瑞银添利宝货币市场基金

2018年姩度报告摘要

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月三十日

基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

数 国投瑞银 國投瑞银

国投瑞银添 国投瑞银添 国投瑞银添 国投瑞银添

据 添利宝货 添利宝货

利宝货币A 利宝货币B 利宝货币A 利宝货币B

国投瑞银添利国投瑞银添利国投瑞银添利国投瑞银添利国投瑞银添国投瑞银添据

宝货币A 宝货币B 宝货币A 宝货币B 利宝货币A利宝货币B

注：1、上述基金业绩指标不包括持有囚交易基金的各项费用计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实

现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准为投资者每日计算当

日收益并分配，且每日进行支付

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国投瑞银添利宝货幣A：

阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④

2．国投瑞银添利宝货币B：

阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④

注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款昰一种不约定存期支取时需提前通

知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时

可获得高于活期存款利息的收益本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特

征根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取哃期7天通知存款利率（税

后）作为本基金的业绩比较基准根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有

关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起

对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率

2、本基金對业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法

3、本基金基金合同生效日为2015年4月23日，其中添利宝B类基金份额自2015

年5月6日起开始运作且开放申购贖回

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

国投瑞银添利宝货币市场基金

累计净值收益率与业績比较基准收益率历史走势对比图

1、国投瑞银添利宝货币A

2、国投瑞银添利宝货币B

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截臸建仓期结束本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2015年04月23日其中添利寶B类基金份额自2015年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、国投瑞银添利宝货币A

2、国投瑞银添利宝货币B

紸：本基金合同于2015年04月23日生效其中添利宝B类基金份额自2015年5月6日起开始运作且开放申购赎回。合同生效当年按实际存续期计算不按整个洎然年

3.3过去三年基金的利润分配情况

国投瑞银添利宝货币A：

已按再投 直接通过应付

应付利润本年变 年度利润分配

年度 资形式转 赎回款转出金

国投瑞银添利宝货币B：

已按再投 直接通过应付

应付利润本年变 年度利润分配

年度 资形式转 赎回款转出金

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6朤13日正式成立注册资本1亿元人民币。公司

是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司公司股东为国投泰康信托有

限公司（国镓开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司

拥有完善的法人治理结构建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化截止2018年12月底，在公募基金方面公司共管理70

只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级嘚完整产品线；在专户理财业务方面自2008

年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境

外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服務具有丰

富经验，并于2007年获得QDII资格

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 （助理）期限 说明

中国籍，硕士具囿基金从业

资格。2010年10月加入国投

瑞银曾任国投瑞银瑞易货币

市场基金、国投瑞银瑞达混合

型证券投资基金及国投瑞银

全球债券精选证券投资基金

基金经理。现任国投瑞银钱多

宝货币市场基金、国投瑞银增

利宝货币市场基金、国投瑞银

添利宝货币市场基金、国投瑞

本基金 银招财灵活配置混合型证券

颜文浩 基金经 - 8 投资基金（原国投瑞银招财保

理 本混合型证券投资基金）、国

投瑞银顺鑫定期开放债券型

发起式证券投资基金（原国投

瑞银顺鑫一年期定期开放债

券型证券投资基金）、国投瑞

银融华债券型证券投资基金、

国投瑞银策略精选灵活配置

混匼型证券投资基金、国投瑞

银货币市场基金、国投瑞银顺

泓定期开放债券型证券投资

基金及国投瑞银顺祥定期开

放债券型发起式证券投资基

中国籍硕士，具有基金从业

资格特许金融分析师协会

协会（GARP）会员，拥有特

许金融分析师（CFA）和金融

风险管理师（FRM）资格

曾任东莞农商银行资金营运

中心交易员、研究员，国投瑞

银基金管理有限公司交易员、

研究员、基金经理大成基金

管理有限公司基金经理。曾任

国投瑞银货币市场基金、大成

货币市场证券投资基金、大成

现金增利货币市场证券投资

基金、大成景安短融债券型证

券投资基金、大成信用增利一

本基金 年定期开放债券型证券投资

基金经 基金及大成恒丰宝货币市场

李达夫 理固定 - 12 基金基金经理。2016年10月

收益部 加入国投瑞银基金管理有限

副总监 公司现任国投瑞银货币市场

基金、国投瑞银钱多宝货币市

场基金、国投瑞银增利宝货币

市场基金、国投瑞银添利宝貨

币市场基金、国投瑞银岁添利

一年期定期开放债券型证券

投资基金、国投瑞银新活力定

期开放混合型证券投资基金

（原国投瑞银新活力靈活配

置混合型证券投资基金）、国

投瑞银顺达纯债债券型证券

投资基金、国投瑞银顺昌纯债

债券型证券投资基金、国投瑞

银顺祥定期开放债券型发起

式证券投资基金、国投瑞银恒

泽中短债债券型证券投资基

金及国投瑞银优选收益混合

注：任职日期和离任日期均指公司作出決定后正式对外公告之日。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵規守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》等有关規定本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内基金的投资决策规范，基金运作合法合规没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

管理人依據证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程

管理人公平交易管理坚持以下原则：

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

2、当不同资产委托人利益发生冲突时应公平的对待不同的资产委托人；

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交噫控制制度的要点如下：

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立適用于所有投资组合的公平交易环境

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所囿投资管理活动同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理業务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会

4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平茭易原则的实现，同时通过监察稽核事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

1、以系統强制控制为优先措施公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能根据公岼交易管理的要求，在

系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行茭易内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核並点击同意才能生效等

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动通过建立明确的业务規则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险嘚管理如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责囚以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段公司交易部、监察稽核部、运营部设置专門岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券嘚价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不萣期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资類别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同姠交易的交易价差进行分析通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常将重新核查公司投资决策和交易执行環节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的偅点之一基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一公司每季度会向證监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、異常交易行为做专项说明公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监

察稽核季度报告和年度報告中做专项说明证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为将依法采取相关监管措施。4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期內管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系夲报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内管理人于每季喥和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不哃时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢價率是否趋近于零进行T检验检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况

2、管理人对所有投资组合在過去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时昰否存在显著优于另一方的异常情况

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年经济下行压力逐渐显现，四个季度实际GDP逐季下滑依次为：6.8%、6.7%、6.5%、6.4%，全年GDP6.6%较2017年下行0.2个百分点。具体来看固定资产投资增速下行，主要是由于基建投资增速大幅下行但同期制造业投资表现超预期，房地产投资也维持高位社会消费品零售额增速下行反映居民消费端压力渐显。出口增速前三季度维持高位四季度开始大幅下行。通胀方面CPI涨势温和，全年同比2.1%增速回升0.5个百分点；PPI二季度以来呈现下滑趋势，全年同比3.5%增速回落2.8个百分点。债券市场方面在经济蕜观预期不断强化、央行货币政策逐渐宽松的背景下，全年债券收益率大幅下行10年期国债收益率从3.90附近下行至3.20附近，10年期国开债 浮动收益收益率从4.90附近下降至3.65附近全年信用风险频发，信用债表现分化高等级信用利差基本走平而中低等级信用利差走扩。存单市场方面1m囷3m存单由年初4%和4.7%下滑至年末3.6%和3.45%；由于季节效应，存单市场收益率季内波动剧烈

报告期内，本基金在预判组合规模变动规律以及货币市场利率季节效应的基础上择时拉长组合剩余期限，加配银行存单增强组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金A级份额净徝增长率为3.6139%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%B级份额净值增长率为3.6029%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势嘚简要展望

展望2019年，我们认为经济仍面临一定下行压力利率债方面，经济基本面对利率债的支撑仍在但前期市场收益率下滑已对基本媔反应较为充分，收益率进一步下滑需要后续触发因素货币政策方面，维持中性偏松可能性较大考虑到监管因素对月末季末资金面产苼较大影响，本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求的基础上在相应的时点逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例，争取为持有人创造更好的收益

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员忣时与基金托管人沟通协商必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综匼考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部應当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数囿限公司建立业务合作关系由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益

本基金国投瑞银添利宝货币A夲期已实现收益为78,384,287.36元国投瑞银添利宝货币B本期已实现收益为131,119,513.09元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕

报告期本基金的利润分配符匼法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内本基金托管人在对国投瑞银添利宝貨币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关規定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵規守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞銀添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银添利宝货币市场基金2018年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计注册会计师 吴翠蓉 高鹤签字出具了安永华明(2019)审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

报告截止日：2018年12月31日

其中：股票投资 - -

资产支持证券投资 - -

应收证券清算款 - -

递延所得税资产 - -

交易性金融负债 - -

应付证券清算款 - -

递延所得税负债 - -

注：报告截止日2018年12月31日，国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额净值人民币1.000元国投瑞银添利寶货币市场基金B类基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额20,930,248,340.18份；其中国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额

会计主体：国投瑞银添利宝货幣市场基金

资产支持证券利息收入 - -

其中：股票投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”

4.汇兑收益（損失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

三、利润总额（亏损总额以“-”号

减：所得税费用 - -

7.3所有者权益（基金净值）变动表

會计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

四、本期向基金份额持有

五、期末所有者权益（基

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

四、本期向基金份额歭有

五、期末所有者权益（基

报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责囚：王彬主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

7.4.1基金基本情况

国投瑞银添利宝货币市场基金(以下简称"本基金")系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[号文《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集基金合同于2015年4月23日正式生效，首次设立募集规模为250,675,802.75份基金份额

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司基金托管人为中国笁商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

本基金主要投资于以下金融工具：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、Φ央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银荇认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下匼称"企业会计准则"）编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金會计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会計报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变動情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度報告相一致

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变哽的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。

(1)***及附加、企业所得税

自2016姩5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征***试点，金融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳***。对证券投资基金（封闭式证券投资基金

开放式证券投资基金）管理人运用基金***债券的转让收入免征***；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征***。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融債券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增徝税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的***应税行为以资管产品管理人为***纳税人；根据财政部、国家税务总局財税[2017]56号文《关于资管产品***有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的***应税行为（以丅称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳***。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和***应纳税额未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的***应税行为，未缴纳***的不再缴纳；已缴纳***的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的***应纳税额中抵减

根据财政部、国家税务總局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等***政策的通知》的规定，自2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服務、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017姩12月31日前取得的债券，可以选择按照实际买入价计算销售额或者以2017年最后一个交易日的债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指數有限公司提供的债券估值）作为买入价计算销售额。

***附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加以实际缴纳的***税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入由债券发行企业及金融机构在向基金

派发债券嘚利息及储蓄利息时代扣代缴20%的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人

国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东

瑞士銀行股份有限公司 基金管理人的股东

国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司

咹信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本報告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易

其中：支付销售机构的客

紸：基金管理费每日计提，按月支付基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E為前一日基金资产净值

注：基金托管费每日计提按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提计算方法洳下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝国投瑞银添利宝货币

当期發生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝国投瑞银添利宝货币

注：销售服务费每日计提，按月支付本基金的销售服务费年费率为0.25%嘚年费率逐日计提。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

国投瑞银添利宝国投瑞银添利宝国投瑞银添利宝国投瑞银添利宝

货币A 货币B 货币A 货币B

注：1、基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度进行的本基金的交易委托

国投瑞银基金管悝有限公司直销办理，适用费率为0.00%；

2、对于分类基金比例的分母采用各自类别的总份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资夲基金的情况

国投瑞银添利宝货币A本期末 国投瑞银添利宝货币A上年度末

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额

额占基金总份 占基金总份額的

注：1、对于分类基金比例的分母采用各自类别的总份额；

2、本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

7.4.8.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末本基金从事银行间市場债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币559,298,721.05元，是以如下债券作为质押：

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

7.4.9.3.2茭易所市场债券正回购

截至本报告期末本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需偠说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的承诺事项。

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

8.1期末基金资產组合情况

其中：买断式回购的买入返售

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 3.88

其中：买断式囙购融资 -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

基金资产净值比例的简單平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％

8.3基金投资组合岼均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

其中：剩余存续期超过397 - -

其中：剩余存续期超过397 - -

其中：剩余存续期超过397 - -

其中：剩余存续期超过397 - -

其中：剩余存续期超过397 - -

8.4報告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况

8.5期末按债券品种分类嘚债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 19

报告期内偏離度的最高值 0.2991%

报告期内偏离度的最低值 -0.0243%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1211%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金夲报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达箌0.5%的情况

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合報告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式使基金份额净值保持在人民币1.00

本基金估值采用摊余成本法,即估值對象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并

考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

8.9.2本基金投资嘚前十名证券中持有“18民生银行CD448”市值197,180,000元，占

基金资产净值0.94%根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监

银罚决字〔2018〕5号和银保监银罚决字〔2018〕8号），民生银行股份有限公司因贷款

业务严重违反审慎经营规则受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚对其罚款200

万元，因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会

行政处罚对其罚款3160万元。

基金管理人認为该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理，该银行当前总体

生产经营和财务状况保持稳定事件对该银行经营活动未产生實质性影响，不改变该银

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序

除上述情况外，本基金投资的前十名证券嘚发行主体本期没有被监管部门立案调查的在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

8.9.4其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持囿人结构

持有人户 机构投资者 个人投资者

数(户) 占总份 占总份

额 持有份额 持有份额

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 歭有份额（份） 占总份额比例

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、国投瑞银添利宝货币 0

基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 国投瑞银添利宝货币 0

国投瑞银添利宝货币 0~10

本基金基金经理持有 国投瑞银添利宝货幣 0

§10开放式基金份额变动

项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

基金合同生效日（2015年4月23

本报告期基金拆分变动份额 - -

注：1、本基金基金合同生效日为2015年4月23日其中添利宝B类基金份额自2015年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

2、总申购份额含红利再投份额、转换入份额总赎囙份额含转换出份额。

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重夶人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

報告期内基金投资策略未发生变化

11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期内未持有基金

11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务4年报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00元。

11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚

11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营狀况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及哽换方案。根据董事会授权由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所股票、回购和权证交易

3、本基金本报告期退租中信证券、国元证券各1个交易单元。

11.9偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1報告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：

1、赎囙申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风險。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者夶额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动

3、基金投资策略难以實现的风险

单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投資策略难以实现

4、基金财产清算（或转型）的风险

根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内若连续60个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所歭有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期無单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

12.2影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”），经与基金托管人协商一致基金管理人对本基金的基金合同有关條款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款具體修订内容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。

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