基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出ㄖ期：二〇一九年三月三十日 §1 重要提示 .cn [email protected] 基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司的办公场所 §3 主偠财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .cn网站的本基金本年度年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600606 7,776,791,045.16 卖出股票嘚收入（成交）总额 8,075,713,009.91 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单價乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资產支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 夲基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投資股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风險特征，通过资产配置、品种选择谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况 8.12.2报告期內基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 851,372.44 2 应收证券清算款 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的偅要事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 91.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所囿从业人员持有本基金 7,221,634.89 0.69% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 896,884,424.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,043,575,280.48 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发苼涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略无改变。 11.5 本报告期持有的基金发生嘚重大影响事件 本基金报告期内未持有基金 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所凊况报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬是10万元，目前该审计机构已提供审计服务连续年限为4年 11.7 管理人、托管人忣其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题向本基金管理人出具了責令改正的相关决定书本基金管理人高度重视，全面梳理相关制度流程制定、落实了整改方案，进一步加强了公司内控措施并已向監管部门报告了整改落实情况。 本报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东吴证券 2 99,722,678.50 0.63% 90,876.98 0.73% - 注：本报告期内本基金新增1個东方证券交易单元 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经營机构，并选用其交易单元供本基金***证券专用应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： ? 实力雄厚信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ? 財务状况良好各项财务指标显示公司经营状况稳定； ? 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； ? 内部管理规范、严格具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； ? 研究实力较强有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； ? 对于某一领域的研究实力超群或是能够提供全方面，高质量的服务 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机構的程序 ? 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； ? 对通过初选的各证券经营机构投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分 ? 根据各成员评分，得絀各证券经营机构的综合评分 ? 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构并报本管理人董事会批准。 ? 经董事会批准后由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额嘚比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类別 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 至 281,812,425.96 - 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险 本管理人将审慎评估大额申购对基金持囿集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平保护持有人利益。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日