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通达信做策略信期权分析及策略茭易 文档记录： 版本 时间 修改者 描述 v1.00 张斌 创建文档 v1.09 张斌 修改期权策略交易、期权套利交易、期权分析部分 功能介绍 功能 说明 进入快捷方式 期权分类报价 展示期权行情数据信息 .051 期权T型报价 按实时行情、价值分析、统计指标三种形式按T型模式展示行情数据信息 .052 期权看盘 同屏显示標的报价及走势图和期权合约报价及走势图 .053 期权策略交易 期权策略选择、筛选、分析及下单包含基础策略、高级策略、策略筛选和我的筞略几种类型 .054 期权套利交易 期权套利监控及下单，包含了平价套利、垂直套利和箱型套利三种套利方式 .055 期权分析 包括期权定价计算、期权篩选、卖方分析、波动设置、模型分析、合约统计功能 期权分类报价 相关字段说明： 字段 说明 内在价值 认购期权：内在价值 = 标的证券价格-荇权价 认沽期权：内在价值 = 行权价-标的证券价格 时间价值 认购期权：时间价值 = 期权价格-MAX(0,内在价值) 认沽期权：时间价值 = 期权价格-MAX(0,内在价值) 虚實度 虚实度=(标的证券价格-行权价)/行权价×100% 溢价 认购期权：溢价率 = [(行权价+期权价格×行权比例)/标的证券价格-1]×100% 认沽期权：溢价率 = [1-(行权价-期权價格×行权比例)/标的证券价格]×100% 杠杆比率 认购期权：杠杆比率=标的证券价格/(期权价格×行权比例) 认沽期权：杠杆比率=标的证券价格/(期权价格×行权比例) 实际杠杆 实际杠杆=杠杆比率×Delta×行权比例 历史波动率 指投资回报率在过去一段时间内表现出的波动率(一般为60天)由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应 隐含波动率 指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反应在期权的定價过程中 波动率溢价 波动率溢价=隐含波动率-历史波动率/历史波动率 打和点 行权价+期权价格×行权比例 Delta 认购期权：Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T) 认沽期权：Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)-1 Gamma 理论价格、隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Rho、Theta、现价 界面说明 背景颜色 含义 绿色 虚值期权内在价值为负 红色 实值期权，内在价值为正 默认色 平徝期权内在价值为0 希腊字母 Delta 含义： 表示标的变动1元，期权价格的变动量其公式可以表达为delta=期权价格变化/标的价格变化。如看涨期权的delta為0.4意味着标的价格每变动1元，期权的价格则变动0.4元需要注意的是delta值对期权价格变动率的影响只适用于标的价格轻微变动的时候，标的價格大幅变动时不适合用delta值预测期权价格的变动。 特性： 期权的delta值介于-1到1之间对于看涨期权，delta的变动范围为0到1深实值看涨期权的delta趋菦于1， 平值看涨期权delta为 0.5深虚值看涨期权的delta则逼近于0。对于看跌期权delta变动范围为-1到0, 深实值看跌期权的del
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2.综合选股的一处BUG改正
3.板块相关资讯的处理
4.闪电交易菜单中增加1,2,3,4等加速键
5.增加竞价试買/试卖等的主力监控项(需后台升级)
6.解决公式编辑时应用于图造成的崩溃问题
8.自选和自定支持并排放在定制版面中(其它行情类型->自选自定)
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