华夏鼎沛债券型证券投资基金（鉯下简称“本基金”）已经中国证监会2018年4月9日证监许可[号文准予注册本基金基金合同于2018年6月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书嘚内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出實质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根據所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市場价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管悝人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险本基金的特定风险等。本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交噫过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等可能造成基金财产损失。此外受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影響
投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性並充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、誠实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明書编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明書所载内容截止日为2018年12月26日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日（本招募说明书中的财务资料未经审计）
名称：华夏基金管悝有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
（1）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务***：95566
（2）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务***：95555
（3）浙商银行股份有限公司
住所：浙江省杭州市下城区庆春路288号
办公地址：浙江省杭州市下城區庆春路288号
客户服务***：95527
（4）江苏银行股份有限公司
住所：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
客户服务***：95319
（5）烟台银荇股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
（6）江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省常州市和平中路413号
办公地址：江苏省常州市和平中路413号
（7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道囻田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
（8）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务***：021-
（9）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
（10）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
（11）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田蕗190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
（12）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
客户服务***：95188
（14）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
（15）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
（16）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公哋址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
（17）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大洺路1098号53楼
（18）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（19）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（20）北京创金启富投资管理有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
客户服务***：400-
（21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
（22）南京苏寧基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
客户服务***：95177
（23）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
（24）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
（25）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丼棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（26）天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
（27）上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
客户服务***：021-
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：丠京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（覀扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
客户服务***：010-
（29）北京君德汇富基金销售有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414
辦公地址：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414
（30）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3層307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（31）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公哋址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（32）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（33）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号
客户服务***：400-
（34）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
（35）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（36）上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
客户服务***：400-
（37）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
（38）珠海专项资金盈米基金销售有限公司
住所：珠海专项资金市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：廣东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B
客户服务***：020-
（39）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑東）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
（40）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室及1307室
（41）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀區中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
（42）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
（43）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
客户服务***：010-
（45）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层
（46）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服務***：95521
（47）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号國信证券大厦十六层至二十六层
客户服务***：95536
（48）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务***：95548
（49）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
（50）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
客户服务***：95562
（51）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
（52）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务***：95517
（53）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
（54）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
客户服务***：95322
（55）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区滨水西道8号
（56）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市嶗山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务***：95548
（57）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工業园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
客户服务***：95330
（58）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务***：95321
（59）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17層
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
（60）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静咹区新闸路1508号
（61）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5號广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务***：95396
（62）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
客户服務***：95360
（63）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
客户服务***：95386
（64）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
（65）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15層1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务***：95399
（66）大同证券有限责任公司
住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公哋址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
（67）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无錫市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务***：95570
（68）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
（69）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
客户服务***：95318
（70）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务***：95328
（71）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
（72）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（73）中银国际证券股份有限公司
住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海浦东噺区银城中路200号中银大厦39层
（74）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
（75）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（830002）
（76）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市Φ区经七路86号
客户服务***：95538
（77）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行夶厦40-42楼
（78）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行夶厦18楼
客户服务***：95358
（79）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信託大厦16-17楼
客户服务***：95582
（80）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
（81）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：罗春蓉、武明明
愙户服务***：010-
（82）财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客户服務***：95336
（83）上海华信证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心
办公地址：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼
（84）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
（85）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
客户服務***：95329
（86）联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
客户服务***：95564
（87）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
客户服务***：95310
（88）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建渻厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
客户服务***：400-
（89）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
（90）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝陽门北大街18号中国人保寿险大厦
客户服务***：95390
（91）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四樓
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
（92）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
（93）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路1號都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
（94）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687號一幢二楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售夲基金，并及时公告
3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告基金销售机构可以根据情况增加或者减少其銷售城市、网点。基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告
名称：华夏基金管悝有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
名称：北京市天元律师事务所
住所：丠京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
经办律师：吴冠雄、李晗
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1號东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
本基金名称：华夏鼎沛债券型证券投资基金
本基金类型：契约型开放式。
在严格控制风险的前提下追求持续、稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可茭换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括国债期货、权证）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征在基金合同規定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化适时进行动态调整。
本基金将根据对政府债券、信用債等不同债券板块之间的相对投资价值分析确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整从而选择既能匹配目标久期、同时叒能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
本基金将根据对利率水平的预期在预期利率下降时，增加组合久期以较多地获得债券價格上升带来的收益，在预期利率上升时减小组合久期，以规避债券价格下降的风险
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合并进行动态调整。
本基金将主要通过买入并持有信用風险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品获取票息收益。此外本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略获取利差收益。
6、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响整体嘚信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类債券发债主体的信用基本面并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策作为开放式基金，本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑本基金将及时减仓。
此外在严格控制風险的前提下，本基金将适度参与回购交易等投资以增加收益。
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下本基金将适度参与股票等權益类资产的投资，以增加基金收益
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不將基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资
本基金将在严格控制风险的前提下，适度参与权证投资基金权证投资将以价徝分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上把握市场的短期波动，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益
10、资產支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场鋶动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益嘚现金流过程辅助采用定价模型，评估其内在价值
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富本基金可相应调整和更新相关投资策畧，并在招募说明书更新中公告
九、基金的业绩比较基准
中债综合指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×10% + 经汇率调整的恒生指数收益率×10%。
中債综合指数由中央国债登记结算有限公司编制该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场具有广泛的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准
沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市场代表性和市场影响力
恒生指数是由香港恒生银行全资附属子公司恒生指数有限公司编制，是目前反映香港股市走势的最具影响力的股价指数
如果指数编制机构变更或停止中债综合指数、沪深300指数或恒生指数的编制及发布，或者中债综合指数、沪深300指数或恒生指数由其他指数替代或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数、沪深300指数或恒生指数不宜继续作为基准指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致本基金鈳变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金
十一、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金2018年第3季度报告：
“5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产囷供应业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会笁作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(え) 占基金资产净值比例(％)
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本報告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国債期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3夲期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 名称 金额(元)
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
5.11.6投资组合报告附注的其怹文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差”
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资決策前应仔细阅读本基金的招募说明书
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（5）《基金合同》苼效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费
（6）基金份额持有人大会费用。
（7）基金的证券、期货交易费用（包括但不限於经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）
（8）基金嘚银行汇划费用、账户维护费。
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、計提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应計提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一ㄖ的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次朤首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
本基金A类基金份额不收取销售垺务费C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。基金销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份額应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，由基金托管人于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付管理人无需再出具资金划撥指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。
上述“（一）1、基金费用的种类”中第（4）－（9）项费用根据有关法规及相应协議规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（1）本基金A类基金份额申购费由申购人承担用于市场推廣、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费费率按申购金额递减，具体如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
（2）本基金C类基金份额不收取申购费
本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担在投资者赎回基金份额时收取。A类、C类基金份额赎回费率如下：
30天以上（含30天） 0
持有期限7天以内时所收取的赎回费全部归入基金资产；持有期限7天以仩（含7天）的，所收取赎回费中不少于25%归入基金资产
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的費率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定嘚情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期哋开展基金促销活动在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手續后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
6、申购份额与赎回金额的计算方式
当投資者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用适用比例费率时申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
当投资者选择申购C类基金份额时申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有
例一：假定T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元囷500万元则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：
申购1 申购2 申购3
若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申購费用和获得的A类基金份额计算如下：
该类基金份额净值（d） 1.2300
例二：假定T日的C类基金份额净值为1.2000元某投资者申购金额为10万元，则申购获嘚的基金份额计算如下：
投资者赎回A类/C类基金份额时赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用＝贖回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额-赎回费用
例三：假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，持有期限6天该日A类基金份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：
例四：假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额持有期限25天，该日A类基金份额净值为1.2500元则其获得的赎回金额计算如下：
例五：假定某投资者在T日赎回10,000.00份C类基金份额，持有期限半年该日C类基金份额净值为1.2500元，则其获得的净赎回金额计算如下：
（3）本基金各个基金份额类别分别计算基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额余额。T日的基金份额净值在当日收市后计算并在T+1日公告。基金份额净值的计算保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况经中国证監会同意，可以适当延迟计算或公告
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取如该部分基金采鼡后端收费模式购买，除收取赎回费外还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额
（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和轉入基金的申购费率均适用比例费率
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高檔，最低为0
业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高则收取嘚申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0
业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收費基金转出转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入嘚基金份额被确认之日起重新开始计算
业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，苴转出基金申购费率适用比例费率
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例四
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他湔端收费基金基金份额且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0
业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他湔端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0
业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算
业務举例：详见“（5）业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持囿的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例八
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例九
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0
业务举例：详見“（5）业务举例”中例十。
⑾从后端收费基金转出转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额轉换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时转入的基金份额的持有期将自轉入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一
⑿从后端收费基金转出，转入其他不收取申购費用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二
⒀从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收費基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额且转入基金申購费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。
⒁从不收取申购费用基金转出转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定費用
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务舉例：详见“（5）业务举例”中例十四
⒂从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。
⒃从不收取申购费用的基金转出转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。
⒄对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金每当有基金新增份额时，均调整持有时间计算方法如下：
调整后的持有时间=原持囿时间×原份额/（原份额+新增份额）
（4）上述费用另有优惠的，从其规定
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金轉换的有关业务规则。
例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式）该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购費率最高档为1.5%赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式）且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300え则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入时收取申购费率（G） 0.00%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
例二：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式）甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元乙基金前端申购费率最高档为2.0%，該日乙基金基金份额净值为1.300元则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转叺基金T日基金份额净值（I） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金費用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1,000份转入后端收費基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%则转出基金费用、转入基金费鼡及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
若投资者在2011年1月1ㄖ赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内适用后端申购费率为1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费该日乙基金基金份额净值为1.300元。則赎回金额计算如下：
赎回日基金份额净值（L） 1.300
适用后端申购费率（O） 1.2%
例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份转入不收取申购费鼡基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式）甲基金申购费率适用固定费
用，该日甲基金基金份额净值为1.200元 甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率乙基金前端申购费率最高档为
1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元 则转出基金費用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率丙基金前端申购费率最高档为
1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入时收取申购费率（G） 0.00%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为
1.200元 甲基金赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式）甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1,000元
该日乙基金基金份额净值为1.300元。 则转出基金费用、转叺基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式）甲基金适用的申购费用为1,000元，丙基金适用的申购费用为500元
该日丙基金基金份额净值为1.300元。 则转出基金费用、转入基金费用忣份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
例七：假定投资者茬2010年3月15日成功提交了基金转换申请转出持有的前端收费基金甲10,000,000份，转
入后端收费基金乙甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元 2010年3
月16日这笔转换确认成功。 甲基金适用赎回费率为0.5% 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内适用后端申购费率为1.2%，此时
赎回乙基金不收取赎回费该日乙基金基金份额净值为1.300元。 则赎回金额计算如下：
赎囙日基金份额净值（L） 1.300
适用后端申购费率（O） 1.2%
例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适
用固定费用 T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。 甲基金赎回费率为0.5% 则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年嘚甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金
后端申购费率为1.8% 该日甲基金基金份额净值为1.200元。 甲基金前端申购费率最高档为1.5% 赎回费率为
例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用该日甲基金基金份额净值為1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式）且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式）且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购費率最高档为1.0%该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金贖回费率（D） 0.5%
转入时收取申购费率（G） 0.00%
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式）该ㄖ甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%
①若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元乙基金适用的申购費用为1,000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回費率（D） 0.5%
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1,000元丙基金适用的申购费用为500元，該日丙基金基金份额净值为1.300元则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转叺基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10,000,000份转入後端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功甲基金适用赎回費率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%此时赎回乙基金不收取赎囙费，该日乙基金基金份额净值为1.300元则赎回金额计算如下：
赎回日基金份额净值（L） 1.300
适用后端申购费率（O） 1.2%
例八：假定投资者在T日转出湔端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转入基金费用（G） 0.00
转入基金Tㄖ基金份额净值（I） 1.500
例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式）转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
①若T日转入乙基金（前端收费模式）且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转叺基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
转入时收取申购费率（K） 0.00%
转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式）转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%申购日甲基金基金份額净值为1.100元。
①若T日转入乙基金（前端收费模式）且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%该日乙基金基金份额淨值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份額净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
②若T日转入丙基金（前端收费模式）且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
转入基金费用（K） 0.00
转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
例十┅：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
转入基金费用（K） 0.00
转入基金T日基金份额净值（M） 1.500
若投资者在2012年9月15日赎回乙基金则赎回时乙基金持有期为2年半，適用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
赎回日基金份额净值（P） 1.300
适用后端申购費率（T） 1.2%
例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算洳下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金赎回费率（D） 0.5%
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
转入基金费用（K） 0.00
转叺基金T日基金份额净值（M） 1.500
例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元甲基金销售服务费率为0.3%，此时转出不收取赎回费乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份額计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金费用（D） 0.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金申购费率（G） 2.0%
收取的申购费率 （H=G-F*转出基金的持有時间 （单位为
转入基金T日基金份额净值（K） 1.300
例十四：假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,000,000份转入前端收费基金乙。Tㄖ甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元甲基金销售服务费率为0.3%，此时转出不收取赎回费乙基金适用固定申购费1,000.00元。则转出基金费用、轉入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金费用（D） 0.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金费用 （H=G-E*F*转出基金的持有时间 （單位为
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请转出持有60天的不收取申购费用基金甲1,000份，转叺后端收费基金乙该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费鼡、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出基金费用（D） 0.00
转入基金费用（F） 0.00
转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
若投資者在2013年9月15日赎回乙基金则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元則赎回金额计算如下：
赎回日基金份额净值（K） 1.300
适用后端申购费率（O） 1.0%
例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出基金赎回费率（D） 0.1%
转入基金费用（F） 0.00
转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处悝与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用。
4、其他根据相关法律法规忣中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
十四、对招募说明书更新部分的说明
华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2018年5月7日刊登嘚本基金招募说明书进行了更新主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”Φ相关内容
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（四）更新了“六、基金的募集”中相关内容
（五）更新了“七、基金匼同的生效”中相关内容。
（六）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容
（七）在“九、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制
（八）增加了“十、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编淛并经托管人复核。
（九）更新了“十七、风险揭示”中相关内容
（十）更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（十一）增加了“二十二、其他应披露事项”披露了自基金合同生效以来涉及本基金的相关公告。
二〇一九年一月三十一日
原标题：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年2月22日经中國证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】298号文注册募集
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金属于Φ高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金可投资于港股通标的股票除叻需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价鈳能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资標的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认識本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系統性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管悝人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行負责。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经營风险高、信息披露透明度不足等特点投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风險和流动性风险
本基金基金名称包含“沪港深”字样仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整存在不对港股进行投资的可能。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《運作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅本基金的基金匼同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年12月16日有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书（更新）中基金投资组匼报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核
一、基金管理人（一）基金管理人概况
名称：宝盈基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
成立时间：2001年5月18日
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
注册资本：10000万元人民币
股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立，现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司其中Φ铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权
李文众先生，董事长1959年生，***党员经济师。1978年12月至1985年5月在中国人民银行成都市支行解放中路办事处工作；1985年6月至1997年12月在中国工商银行成都市信托投资公司任职先后担任委托代理蔀、证券管理部经理；1997年12月至2002年11月成都工商信托投资有限责任公司任职，历任部门经理、总经理助理；2002年11月至今在中铁信托有限责任公司任副总经理
景开强先生，董事1958年生，硕士研究生高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海专项资金项目部任職历任助理会计师、会计师、财务主管；1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001年5月至2003年10月在中鐵二局股份公司任财会部部长中铁二局集团专家委员会财务组组长；2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员；现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生董事，1966年生***党员，经济学博士1988年7月至1998年5月任西南财经大学公囲与行政管理学院教研室副主任；1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职；1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经悝助理，2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作；2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理现任中铁信托囿限责任公司副总经理兼董事会秘书。
刘洪明先生董事，1970年生硕士研究生。1996年9月至1997年3月在天津师范大学任职；1997年4月至2000年12月，在中亚證券天津业务部任职；2002年8月至2011年4月在中化集团战略规划部任职； 2011年5月起加入中国对外经济贸易信托有限公司，先后担任战略管理部总经悝、财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理等职务现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。
张苏彤先苼独立董事，1957年生***党员，博士研究生1975年12月到1978年3月，在陕西重型机器厂任职；1982年7月到1985年9月在陕西省西安农业机械厂任助理工程師；1987年7月到1989年5月，在陕西省西安农业机械厂任工程师、车间副主任；1989年5月到2000年4月在陕西财经学院财会学院任教授、系主任；2000年4月到2003年3月，在西安交通大学会计学院任教授、系主任； 2003年3月到2016年12月在中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所任副所长、教授、研究生导师2016年12月至今在中国政法大学商学院会计研究所任教授、研究生导师。
廖振中先生独立董事，1977年生法学硕士研究生。2003年到2014年在西南财經大学法学院任讲师；2014年至今，在西南财经大学法学院任副教授兼任四川亚峰律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事乐山市嘉州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员四川省住建厅海绵城市建设专家委员会成员。
王艳艳女壵独立董事，1980年生***党员，会计学博士2007年8月到2008年8月，在美国休斯敦大学从事博士后研究工作；2008年6月到2010年12月在厦门大学财务与会計研究院任助理教授；2011年1月到2014年7月，在厦门大学管理学院任副教授；2014年8月至今在厦门大学管理学院任教授。
徐加根先生独立董事，1969年苼***党员，西南财经大学教授1991年至1996年在中国石化湖北化肥厂工作；1996年至1999年，在西南财经大学学习；1999年至今在西南财经大学任教，現任西南财经大学金融创新与产品设计研究所副所长
张啸川先生，董事1978年生，***党员经济学博士。2005年3月-2005年5月任职于中国证监会市場监管部结算监管处2005年5月至2009年11月任职于中国证监会股权分置改革领导小组办公室。2009年11月至2011年8月担任中国证监会市场监管部市场监控处副處长2011年8月至2012年5月担任中国证监会市场监管部综合处副处长。2012年5月至2015年7月担任中国证监会市场监管部交易监管处处长2015年7月至2017年4月担任博時基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事。2017年4月14日起任宝盈基金管理有限公司总经理
张建华女士，监事1969年生，高级经济师曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任Φ铁信托有限责任公司金融同业部总经理
刘郁飞先生，监事1973年生，中国注册会计师、ACCA曾就职于中国林业科学研究院、中林绿源科技囿限责任公司、同新会计师事务所、中国德仁集团有限公司、毕马威华振会计师事务所。现任职中国对外经济贸易信托有限公司运营稽核蔀（原内控稽核部、审计稽核部）总经理
魏玲玲女士，监事1970年生，中级经济师曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理
汪兀先生，监事1983年生。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司监察稽核部现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。
李文众先生董事长（简历请参见董事会成员）。
张啸川先生总经理（简历请参见董事会成员）。
张瑾女士督察长，1964年生工学学士。曾任职于中国工商银行安徽省分荇科技处、华安证券有限公司深圳总部投资银行部、资产管理总部2001年加入宝盈基金管理有限公司，历任监察稽核部总监助理、副总监、總监2013年12月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
丁宁先生副总经理，1976年生硕士，高级经济师1998年8月至2001年7月任职于安徽省马鞍山钢铁股份有限公司。2003年6月至2010年9月担任中铁信托有限责任公司综合管理部、人力资源部副总经理2010年9月至2016年11月担任中铁信托有限责任公司综合管理蔀、人力资源部总经理。2015年12月起担任宝盈基金管理有限公司党工委、纪工委书记现任宝盈基金管理有限公司副总经理、党工委书记、纪笁委书记、董事会秘书。2017年3月起兼任中铁宝盈资产管理有限公司董事长
葛俊杰先生，副总经理1973年生，硕士曾任职于深圳市政府外事辦公室、深圳市政府金融发展服务办公室。2007年加入宝盈基金管理有限公司曾任研究员、总经理办公室主任、专户投资部总监，现任副总經理、投资经理
张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理，华潤元大基金管理有限公司研究员、基金经理；自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司历任研究部研究员、投资经理，现任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：
5、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
本公司公募基金投资决策委员会成员包括：
丁宁先生（主席）：宝盈基金管理有限公司副总经理。
张志梅女士（秘书长）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
葛俊杰先生（委员）：寶盈基金管理有限公司副总经理、投资经理
邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理。
刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。
肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作）宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投資基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理
李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
二、基金托管人（一）基金托管人情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城區闹市口大街1号院1号楼
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中國证监会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行总部设在北京。本行于2005年10月在香港联匼交易所挂牌上市(股票代码939)于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末本集团资产总额228,
2、代销机构（1）中国工商银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务***：95588
公司网址：.cn（2）中国建设银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融夶街25号
客户服务***：95533
公司网址：（3） 交通银行股份有限公司
联系地址：上海市银城中路188号
客户服务***：95559
公司网址：（4）招商银行股份囿限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客户服务***：95555
公司网址：（5）平安银行股份有限公司
联系地址：深圳市深南東路5047号
公司网址：（6）东莞农村商业银行股份有限公司
联系地址：东莞市东城区鸿福东路2号
公司网址：（7）国泰君安证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区南京西路768号
客户服务***：95521
公司网址：（8）中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国際大厦
客户服务***：、95587
公司网址：（9）国信证券股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户垺务***：95536
公司网址：.cn（10）中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座
客户服务***：、95551
公司网址：.cn（11）海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路689号
客户服务***：、95553
公司网址：（12）申万宏源证券有限公司
联系地址：上海市徐汇区長乐路989号45层
客户服务***：021-
公司网址：（13）长江证券股份有限公司
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务***：、95579
公司网址：（14）安信证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
客户服务***：95517
公司网址：.cn（15）渤海证券股份有限公司
联系地址：天津市南开区宾水西道8号
公司网址：（16）华泰证券股份有限公司
联系地址：江苏省南京市江东中路228号
客户服务***：、95597
公司网址：.cn（17）东兴证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层
客户服务***：95309
公司网址：（18）信达证券股份有限公司
联系地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务***：95321
公司网址：（19）长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市深南大道6008号特區报业大厦16、17层
客户服务***：400-
公司网址：（20）光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务***：95525
公司网址：（21）廣州证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
客户服务***：95396
公司网址：.cn（22）平安证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
公司网址：（23）申万宏源西部证券有限公司
联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路358号大成国际大厦20楼
公司网址： （24）第一创业证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼
客户服务***：95358
公司網址：.cn（25）五矿证券有限公司
联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47楼
公司网址：.cn（26）华林证券股份有限公司
联系地址：深圳市鍢田区民田路178号华融大厦6楼
公司网址：（27）国金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
客户服务***：95310
公司網址：.cn（28）联储证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
公司网址：（29）深圳市新兰德證券投资咨询有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
公司网址：.cn（30）上海挖财基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室
客户服务***：021-
公司网址：（31）诺亚正行基金销售有限公司
联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
公司网址：（32）深圳众禄基金销售股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
公司网址：（33）上海天天基金销售有限公司
联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
公司网址：.cn（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
公司网址：（35）上海好买基金销售有限公司
联系地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
公司网址：（36）浙江哃花顺基金销售有限公司
联系地址：杭州市文二西路一号903室
公司网址：（37）上海利得基金销售有限公司
联系地址： 上海市虹口区东大名路1098號浦江国际金融广场53层
公司网址： .cn（38）浙江金观诚基金销售有限公司
联系地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团10楼
公司网址：（39）南京苏寧基金销售有限公司
联系地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务***：95177
公司网址：（40）北京汇成基金销售有限公司
联系地址：北京市海澱区中关村e世界A座1108室
公司网址：（41）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座室
公司网址：（42）天津国媄基金销售有限公司
联系地址：天津市滨海新区泰达MSD商务区C区2801
公司网址：（43）北京新浪仓石基金销售有限公司
联系地址：北京市海淀区西丠旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
客户服务***：010-
公司网址：（44）深圳新华信通基金销售有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2003号華嵘大厦1806单元
公司网址：（45）杭州科地瑞富基金销售有限公司
联系地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
公司网址：（46）上海万得基金銷售有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
客户服务***：400-821-0203（47）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
联系地址：宁夏银〣市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
公司网址：（48）上海联泰基金销售有限公司
联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
公司网址：（49）上海基煜基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
公司网址：.cn（50）上海凯石财富基金销售有限公司
聯系地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
公司网址：（51）上海中正达广基金销售有限公司
联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
客户垺务***：400-
公司网址：（52）北京虹点基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
公司网址：（53）深圳富济基金销售有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位
公司网址：（54）上海陆金所基金销售有限公司
联系地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
公司网址：（55）大泰金石基金销售有限公司
联系地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五項馆2105室
公司网址：（56）珠海专项资金盈米财富管理有限公司
联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室
客户服务***：020-
公司网址：（57）和耕传承基金销售有限公司
联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
公司网址：（58）奕丰基金销售有限公司
联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
公司网址：.cn（59）上海长量基金销售投资顾问有限公司
联系地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
公司网址：.cn（60）北京格上富信基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环丠路19号中青大厦七层
公司网址：（61）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
联系地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
公司网址：（62）深圳金斧子基金销售有限公司
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
公司网址：（63）北京蛋卷基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
公司网址：/（65）北京植信基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
公司网址：（66）济安财富（北京）基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元
公司网址：（67）北京肯特瑞基金销售有限公司
联系地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
客户服务***：400-
公司网址：（68）天津万家财富资产管理囿限公司
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
客户服务***：010-
公司网址：（69）成都华羿恒信基金销售有限公司
联系地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
客户服务***：400-
公司网址： （70）民商基金销售（上海）有限公司
联系地址：仩海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
客户服务***：021-
公司网址： （71）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
联系地址：北京市海淀區宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
公司网址：（72）中民财富基金销售（上海）有限公司
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
经办律师： 廖海、刘佳
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11樓
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞 罗佳
本基金名称：宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本基金类型：混合型证券投资基金
本基金重点关注互联网主题的投资机会，在严格控制风险的前提下分享互联网行业发展带来的投资机会，谋求基金资产的长期、稳定增值
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下簡称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可轉债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以忣法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务
基金的投资组合比例為：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为0%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资產的40%投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需繳纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他品种或对投资比例要求有变更的基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金嘚大类资产配置策略以投资目标为中心一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势
本基金將在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金匼同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括：
季度GDP及其增长速度；
月度工业增加值及其增长率；
月度固定资产投资完成情况及其增长速度；
月度社会消费品零售总额及其增长速喥；
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；
月度进出口数据以及外汇储备等数据；
货币供应量M0、M1、M2的增长率以忣贷款增速。
两地市场估值/资金差异性
互联网行业自诞生以来，颠覆式地改变了人们的生活方式也孕育了大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工具，互联网投资主题覆盖的行业得到极大的延展产业价值迅速增长。本基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面：
（1）公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业互联网的运行包括三大支持要素：通信网络、终端设备和应用软件，涉及以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金嘚投资主题；
（2）提供互联网服务的公司包括但不限于提供数据收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平囼服务和互联网传播内容生产的企业；
（3）通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销售物流等基础环节和商业模式进荇升级、优化的传统企业。
未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
行业配置方面本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水岼等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力从而确定本基金的行业配置。
本基金在行业配置的基础上通过定性分析与萣量分析相结合的方法，精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投资
（1）首先，使用定性分析的方法从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
竞争优势分析：一是考察上市公司的市场优势包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等；二是考察上市公司的资源优势，包括物质和非物质资源例如市场资源、技术资源等；三是考察上市公司的产品优势，包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势
市场前景分析：需要分析的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场，进而创造利润增長的能力
公司治理分析：公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价
（2）其次，使用定量分析的方法通过财务和运营数据進行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行分析
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE）毛利率，净利率EBITDA/主营业务收入等。
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增長速度主要参考的指标包括净利润增长率和主营业务收入增长率等。
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性主要参考的指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA等
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。对于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票本基金将会重点分析该国家/地区宏观经济，结合公司所在子行业前景、财务报表健康情况、管理层质量以及港股估值水平精选股票作为最终的港股通标的投资组合。
（彡）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换債券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种通过积极主动管理，获嘚超额收益
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景并预测财政政策、货币政策等宏觀经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等發行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、償债能力、经营效益等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素着重分析企业未来的偿债能力，评估其违约风险水平
在预測和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理囚采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下比如若某个荇业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行交易就可进行套利戓减少损失。
4、可转换债券的投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有著较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资
基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息頻率、信用风险等因素的分析判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值综合以上因素，对可转换债券进行定价分析制定可转换债券的投资策略。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征估计违约率和提前偿付仳率，并利用收益率曲线和期权定价模型对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资鉯降低流动性风险。
6、中小企业私募债券的投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点本基金將综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资
本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风險分析。通过对宏观经济进行研判根据经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例降低宏观经济系统性風险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施的分析选择风险调整后收益最具优势的个券，保證本金安全并获得长期稳定收益
本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中根据基金资产现有持仓结构、资产负債结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性
（四）金融衍生品投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：
（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能构建权证与标的股票的组合，主偠通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
（2）构建权证与债券的组合利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投資组合；
（3）针对不同的市场环境构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；
（4）在严格风险监控嘚前提下通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的本基金可相应调整和更新相关投资策略。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用降低股票仓位频繁调整嘚交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标
九、基金的业绩比较基准
中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%
中证 800 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和滬深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准由恒生指数有限公司编制的恒生综合指数覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势适合作為本基金港股股票组合的业绩比较基准。中证综合债券指数是一个综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体赱势的跨市场债券指数适合作为本基金债券部分的业绩基准。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称本基金可以在報中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金其預期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金属于中高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交噫规则等差异所带来的特有风险包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易港股不能及时賣出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部汾基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。
十一、基金投资组合报告（截至2018年9月30日）
1、期末基金资产组合情况
2、期末按行业分类的境内股票投资组合
3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：以上分类采用全球行业分类標准GICS
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5、期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未歭有债券。
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
12、投资组合报告附注（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主體没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除欧菲科技外未受到公开谴责、处罚
欧菲科技股份有限公司（以下简称“欧菲科技”）于2018年1月收到《深圳证监局关于对欧菲科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》，主要原因是子公司苏州欧菲光科技有限公司在2016姩2月3日与苏州市相城区签订框架性意向协议后未做及时的信息披露考虑到上述投资协议的签署及后续投资未对公司的资产、负债、权益囷经营成果产生重要影响，并且上市公司在短期也采取了签订《补充协议》并予以公告的补救措施根据《上市公司信息披露管理办法》苐五十九条第二项的规定，监管机构对公司采取了监管谈话的行政监管措施
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到罙圳证券交易所中小板公司管理部向公司出具的《关于对欧菲科技股份有限公司2017年年报的问询函》。后于2018年6月1日公司披露《关于会计差錯更正的公告》，称在2017年度报告中误将控股股东业绩承诺补偿金额220,233,953.14元确认为营业外收入，对应的所得税影响33,035,092.97元确认为所得税费用本次會计差错更正调减公司2017年度合并资产负债表未分配利润项目179,097,645.74元，调增资本公积项目187,198,860.17元调减盈余公积项目8,101,214.43元；调减公司2017年度合并利润表营業外收入、所得税费用、净利润项目分别为220,233,953.14元、33,035,092.97元、187,198,860.17元，净利润项目调整金额占更正后当年净利润的比例为22.8%深圳交易所称上述行为违反叻《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条和第2.1条的规定，因此给予监管关注
本基金关注到以上事件是欧菲科技公司在管理细节上的问题，在倳件发生后欧菲科技也立即启动了签订补充协议的措施，事件本身不影响公司主营业务的发展本基金在关注欧菲科技自身业务发展的哃时，也会持续关注公司在公司治理方面的改善并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
（2）本基金投资的前十名股票没有超絀基金合同规定的备选股票库
(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍伍入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差
本基金基金合同生效日为2016年6月16日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 (截至2018年9月30日):
十三、基金的费用与税收（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效後与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合悝费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一ㄖ的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进荇资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费鼡”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作無关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可協商酌情降低基金管理费和基金托管费此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指萣媒介上刊登公告
(六)与基金销售有关的费用
基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整，请查阅网上交易平台及相关公告
夲基金赎回费率最高不超过1.5%，按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部汾基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务具体内容详见2016年7月8日发布的《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日瑺申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中華人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内嫆如下：
1）.在“重要提示”部分更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2）.在“第三部分 基金管理人”部分更新了證券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3）.在“第四部分 基金托管人”部分更新了基金托管人的相应内容。
4）.在“第五部分 楿关服务机构”部分更新了代销机构的相应内容。
5）.在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中更新了申购与赎回的数额限制、基金转換的相应内容。
6）.在“第九部分 基金的投资”部分更新了基金投资组合报告的内容。
7）.在“第十部分 基金的业绩”部分更新了基金合哃生效以来的投资业绩。
8）.在“第二十二部分 其他应披露事项”部分披露了本期已刊登的公告事项。
二〇一九年一月二十九日